В основе моего подхода к созданию торговых роботов лежат две основных аксиомы:

1) Алгоритмы работы торговых роботов принципиально отличаются от торговых стратегий, которые использует человек.

 2) Успешно торгующий на бирже трейдер не способен вербально описать свой алгоритм торговли.

 ——————————

Теперь рассмотрим некоторые вопросы,  мой взгяд на которые не совпадает с широко известными из литературы.

————————————

Как известно, первичными на рынке являются параметры сделок , такие как цена, объем и время совершения.

Все остальные преобразования первичных параметров,

такие как свечи и индикаторы ,

сжимают (фильтруют) первичную информацию ,

поэтому эти методы искажают адекватное восприятие рынка.

—————————————

Так называемый технический анализ и фундаментальный анализ являются по существу визуальным анализом графиков.    В отличии от человека, робот незрячий, поэтому он не способен воспринимать графики подобно человеку и следовательно человеческие методы для него малоэффективны.

—————————————

  НЕМНОГО О СВЕЧАХ

Свой рассказ начну с широко применяемого графического изображения под названием «свеча«.

Свеча — это графическое изображение пяти индикаторов.

При этом множество сделок, совершенных на заданном тайм фрейме, заменяются значением этих индикаторов.

Самое удивительное, что эти индикаторы не имеют точного значения времени их возникновения.

Если обозначить

шаг дискретизации оси времени как T,

номер дискретого отсчета — K

и текущее значение времени -t,

то для К-ой свечи получим следующее определение параметров свечи:

OPEN  — цена  первой сделка, которая произойдет в интервале  (K-1)*T <t<= K*T;

CLOSE — цена последней сделки , которая произойдет в интервале  (K-1)*T <t<= K*T;

HIGH — максимальная цена сделок , в интервале  (K-1)*T <t<= K*T;

           LOW — минимальная цена сделок , в интервале  (K-1)*T <t<= K*T;

          Volume — суммарный объем всех сделок, в интервале  (K-1)*T <t<= K*T;

Причем, все параметры К-ой свечи, кроме OPEN, могут быть вычислены лишь в момент времени t>K*T.

——————————-

Таким образом,

1) При тестировании стратегии мы не можем совершить сделку в моменты времени HIGH, LOW,CLOSE,

так как время этих событий нам не только неизвестно,

но и сами значения мы узнаем лишь после совершения последней сделки свечи.

А когда эта сделка произойдет, мы узнаем лишь в начале следующей свечи.

2) Вместо точного значения первичных параметров множества сделок,

момент и значения которых мы знаем точно,

свеча отображает нам некоторые выборочные значения, момент появления которых нам неизвестен.

       Что же из этого следует?

Следует признать,

что в случае совершения при тестировании сделок по параметрам свечи в моменты времени раньше начала следующей свечи,

мы искажаем историю,

так как наши сделки будут совершены до момента ,

когда мы будем знать параметры свечи по которым совершим сделку.

    Насколько важно соблюдения правила совершения сделки на следующей свече?

Есть такое научное понятие «Эффект бабочки«.

ВикиПеди:  Эффект бабочки — термин в естественных науках,

обозначающий свойство некоторых хаотичных систем:

незначительное влияние на систему может иметь большие и непредсказуемые последствия где-нибудь в другом месте и в другое время.

Детерминированно-хаотические системы чувствительны к малым воздействиям.

В хаотическом мире трудно предсказать, какие вариации возникнут в данное время и в данном месте,

ошибки и неопределённость нарастают экспоненциально с течением времени.  

Эдвард Лоренц  (1917—2008) назвал это явление «эффектом бабочки»:

бабочка, взмахивающая крыльями в Айове,  может вызвать лавину эффектов,

которые могут достигнуть высшей точки в дождливый сезон в Индонезии

(«эффект бабочки» вызывает и аллюзию  к рассказу 1952 года Р. Брэдбери «И грянул гром»,

где гибель бабочки в далёком прошлом изменяет мир очень далекого будущего.у).

«Небольшие различия в начальных условиях рождают огромные различия в конечном явлении…

Предсказание становится невозможным»( А.Пуанкаре по: Хорган, 2001).

———————————-

Так вот, я считаю, что совершение подобных  сделок — вызывает «Эффект бабочки»

и искажает исследуемую историю так, что получаемые результаты не обладают предсказывающим свойством.  

————————————-

На этом я заканчиваю первую часть своей заметки, в следующей я попробую осветить вопрос «Стоп-заявки и их место в торговых роботах»

 ——————————

«Многие вещи нам непонятны не потому,

что наши понятия слабы;

но потому, что сии вещи не входят в круг наших понятий.»