Николай Камынин

Под названием «Универсальный робот», хочу осветить ряд вопросов, связанных с созданием робота, который автоматизирует практически все возможные торговые операции.

Так как такого робота возможно я предложу на рынок, то думаю, что освещение этих вопросов позволит начать предварительное знакомство с его возможностями будущих пользователей или подражателей.

Первоначально робот реализуется на основе торгового терминала QUIK, но принципы и алгоритмы его построения могут быть сравнительно просто перенесены на любую другую платформу.

При запуске робота, ему необходимо получить информацию о разрешенных инструментах для его торговли, параметрах клиента, параметрах управления риском и определить уже имеющиеся открытые в предыдущих торгах позиции.

Исходная информация для начала работы робота формируется на основе четырех файлов и двух таблиц QUIK.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

файл Client.ini — содержит следующую информацию о клиенте:

FIRMID=MCXXXXXXX      ;код фирмы

CODE=YYYYYY      ;код клиента

DR=C:\NK\                ;каталог с архивом позиций по инструментам в каталоге должны быть созданы каталоги по имени торговых счетов

HIST=1                               ;признак вывода в файл истории сделок по инструментам

SEM=SBER                ; код инструмента маркера

CLM=EQBR              ;класс инструмента маркера

LACC=L01-XXXXX,SPBFUTXXX   ;список счетов клиента:  торговый счет на ММВБ,торговый счет на фортс. может быть любое число счетов

COMIS_F=0.45                   ;комисcия для фьючерсов  0.45 руб за контракт

COMIS_FB=0.50                  ;биржевой сбор фьючерсов  0.50 руб за контракт

COMIS_P=0.034                   ; комиссия для акций в процентах

COMIS_A=43                       ;минимальная комиссия за трейд в рублях

COMS_L=0.1            ;проценты за маржинайльный займ денег

COMS_S=0.1            ;проценты за маржинайльный займ бумаг

COMS_G=0.1                        ;проценты за ГО на фортсе

COMS_O=2               ;комиссия за опцион

LHT=TP,NP,PP,_CP,_B,_V,_Q,Q    ‘формат истории сделок: время сделки,номер сделки,цена сделки,комиссия брокера за текущий день,итого,позиция,кол-во,кол-во_в_сделке

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

файл InfoQ.ini -содержит следующую информацию для торгуемых инструментов

WS=30                       ; окно в секундах от начала минуты для чтения новой свечи (от 10 до 60)  ускоряет вычисления

;  формат описания торгуемых инструментов: АСС — порядковый номер счета в списке счетов файл Client.ini

#ACC,SIZE,SEC,CLAS,OTP,OTPUN,SPR,SPRUN,MSL,MTP,TRAL

<1,0,SBER,EQBR,0,PRICE_UNITS,1,PERCENTS,NO,NO

<2,0,SRZ2,SPBFUT,0

<1,0,RTKM,EQBR,0

<1,0,GRAZ,EQNL,0

<1,0,GAZP,EQNE,0

<1,0,GMKN,EQBS,0

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Таким образом, робот может торговать несколькими инструментами по нескольким счетам.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

При этом, для каждого инструмента можно задать

индивидуальные параметры для управления рисками,

величину денежных средств или лотов для автоматической торговли,

разрешить автоматическую установку стоп-лосса и тейк-профита или скользящего стопа.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Управление риском и автоматическую установку стопов можно задать не только для автоматически торгуемых инструментов, но и для инструментов, которыми торгует лишь человек.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~