12
Мар

ТОРГОВЫЙ РОБОТ (МТС ) В AMIBROKER (ОПТИМИЗАЦИЯ)

Posted by: Kamynin   in Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

Автор: Николай Камынин

       Следующим шагом в исследовании алгоритма торгового робота на основе пробоя поддержки и сопротивления был процесс оптимизации параметров.

      Фактически оптимизация заключалась в установке порога  Stop-Loss и take-profit.

Оптимальными для простой акции сбербанка оказались следующие параметры:

      Stop-Loss=0.5 руб (при средней цене акции 88 рублей)

      Take-profit определен двумя порогами ,

Первый уровень — минимальный, при котором позиция закрывается, если был пробой поддержки составляет 0.1 руб.

Второй уровень – минимальное значения максимума прибыли от момента открытия позиции, составляет 0.5 руб.

      Для оценки эффективности оптимизированного алгоритма был выбран интервал падения рынка в период с 11.12.2007 года (High=107.6 руб) до 27.02.2009 года (low=14.28 руб ) На дневном графике интервал ограничен вертикальными линиями.

Условия торговли следующие:

Позиция открывается на постоянную сумму 10000 рублей. Плечо не используется. Одновременно открывается не более одной позиции. Комиссия составляет 0.04% от суммы трейда.

Результаты для различных временных интервалов приведены ниже:

Интервал 60 минут(Long) 

Cделок 231, прибыльных 48%, прибыль 132%, максимальная просадка 22%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 23382.31 23382.31 10000.00
Net Profit 13382.31 13382.31 0.00
Net Profit % 133.82 % 133.82 % 0.00 %
Exposure % 48.59 % 48.59 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 275.40 % 275.40 % N/A
Annual Return % 101.03 % 101.03 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 207.91 % 207.91 % N/A
 
All trades 231 231 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 57.93 57.93 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.58 % 0.58 % N/A
 Avg. Bars Held 8.71 8.71 N/A
 
Winners 108 (46.75 %) 108 (46.75 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 36608.16 36608.16 0.00
 Avg. Profit 338.96 338.96 N/A
 Avg. Profit % 3.40 % 3.40 % N/A
 Avg. Bars Held 10.25 10.25 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest win 5745.57 5745.57 0.00
 # bars in largest win 23 23 0
 
Losers 123 (53.25 %) 123 (53.25 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -23225.85 -23225.85 0.00
 Avg. Loss -188.83 -188.83 N/A
 Avg. Loss % -1.89 % -1.89 % N/A
 Avg. Bars Held 7.35 7.35 N/A
 Max. Consecutive 6 6 0
 Largest loss -1342.79 -1342.79 0.00
 # bars in largest loss 4 4 0
 
Max. trade drawdown -2523.95 -2523.95 0.00
Max. trade % drawdown -22.14 % -22.14 % 0.00 %
Max. system drawdown -3906.91 -3906.91 0.00
Max. system % drawdown -20.29 % -20.29 % 0.00 %
Recovery Factor 3.43 3.43 N/A
CAR/MaxDD 4.98 4.98 N/A
RAR/MaxDD 10.25 10.25 N/A
Profit Factor 1.58 1.58 N/A
Payoff Ratio 1.80 1.80 N/A
Standard Error 824.17 824.17 0.00
Risk-Reward Ratio 13.93 13.93 N/A
Ulcer Index 4.39 4.39 0.00
Ulcer Performance Index 21.78 21.78 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.67 1.67 0.00
K-Ratio 0.0997 0.0997 -1.#IND

 Интервал 30 минут(Long)

Cделок 378, прибыльных 48%, прибыль 159%, максимальная просадка 14%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 25976.51 25976.51 10000.00
Net Profit 15976.51 15976.51 0.00
Net Profit % 159.77 % 159.77 % 0.00 %
Exposure % 53.90 % 53.90 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 296.41 % 296.41 % N/A
Annual Return % 119.19 % 119.19 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 221.13 % 221.13 % N/A
 
All trades 378 378 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 42.27 42.27 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.43 % 0.43 % N/A
 Avg. Bars Held 10.22 10.22 N/A
 
Winners 182 (48.15 %) 182 (48.15 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 49563.66 49563.66 0.00
 Avg. Profit 272.33 272.33 N/A
 Avg. Profit % 2.73 % 2.73 % N/A
 Avg. Bars Held 11.73 11.73 N/A
 Max. Consecutive 7 7 0
 Largest win 4793.27 4793.27 0.00
 # bars in largest win 25 25 0
 
Losers 196 (51.85 %) 196 (51.85 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -33587.15 -33587.15 0.00
 Avg. Loss -171.36 -171.36 N/A
 Avg. Loss % -1.72 % -1.72 % N/A
 Avg. Bars Held 8.83 8.83 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest loss -1342.79 -1342.79 0.00
 # bars in largest loss 5 5 0
 
Max. trade drawdown -1483.11 -1483.11 0.00
Max. trade % drawdown -14.85 % -14.85 % 0.00 %
Max. system drawdown -4410.75 -4410.75 0.00
Max. system % drawdown -24.12 % -24.12 % 0.00 %
Recovery Factor 3.62 3.62 N/A
CAR/MaxDD 4.94 4.94 N/A
RAR/MaxDD 9.17 9.17 N/A
Profit Factor 1.48 1.48 N/A
Payoff Ratio 1.59 1.59 N/A
Standard Error 1677.66 1677.66 0.00
Risk-Reward Ratio 8.87 8.87 N/A
Ulcer Index 4.86 4.86 0.00
Ulcer Performance Index 23.41 23.41 N/A
Sharpe Ratio of trades 1.90 1.90 0.00
K-Ratio 0.0465 0.0465 -1.#IND

Интервал 10 минут(Long)

Cделок 719, прибыльных 47%, прибыль 334%, максимальная просадка 16%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 43447.02 43447.02 10000.00
Net Profit 33447.02 33447.02 0.00
Net Profit % 334.47 % 334.47 % 0.00 %
Exposure % 40.13 % 40.13 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 833.51 % 833.51 % N/A
Annual Return % 234.54 % 234.54 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 584.48 % 584.48 % N/A
 
All trades 719 719 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 46.52 46.52 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.47 % 0.47 % N/A
 Avg. Bars Held 15.82 15.82 N/A
 
Winners 339 (47.15 %) 339 (47.15 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 72305.97 72305.97 0.00
 Avg. Profit 213.29 213.29 N/A
 Avg. Profit % 2.14 % 2.14 % N/A
 Avg. Bars Held 19.50 19.50 N/A
 Max. Consecutive 8 8 0
 Largest win 2151.76 2151.76 0.00
 # bars in largest win 14 14 0
 
Losers 380 (52.85 %) 380 (52.85 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -38858.95 -38858.95 0.00
 Avg. Loss -102.26 -102.26 N/A
 Avg. Loss % -1.03 % -1.03 % N/A
 Avg. Bars Held 12.54 12.54 N/A
 Max. Consecutive 9 9 0
 Largest loss -1352.21 -1352.21 0.00
 # bars in largest loss 31 31 0
 
Max. trade drawdown -1669.93 -1669.93 0.00
Max. trade % drawdown -16.70 % -16.70 % 0.00 %
Max. system drawdown -3052.49 -3052.49 0.00
Max. system % drawdown -9.96 % -9.96 % 0.00 %
Recovery Factor 10.96 10.96 N/A
CAR/MaxDD 23.55 23.55 N/A
RAR/MaxDD 58.69 58.69 N/A
Profit Factor 1.86 1.86 N/A
Payoff Ratio 2.09 2.09 N/A
Standard Error 2542.69 2542.69 0.00
Risk-Reward Ratio 11.28 11.28 N/A
Ulcer Index 1.75 1.75 0.00
Ulcer Performance Index 131.30 131.30 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.58 4.58 0.00
K-Ratio 0.0347 0.0347 -1.#IND

Интервал 5 минут(Long)

Cделок 1005, прибыльных 46.8%, прибыль 420%, максимальная просадка 17%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 52069.38 52069.38 10000.00
Net Profit 42069.38 42069.38 0.00
Net Profit % 420.69 % 420.69 % 0.00 %
Exposure % 38.24 % 38.24 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1100.24 % 1100.24 % N/A
Annual Return % 288.22 % 288.22 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 753.79 % 753.79 % N/A
 
All trades 1005 1005 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 41.86 41.86 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.42 % 0.42 % N/A
 Avg. Bars Held 22.93 22.93 N/A
 
Winners 471 (46.87 %) 471 (46.87 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 88353.53 88353.53 0.00
 Avg. Profit 187.59 187.59 N/A
 Avg. Profit % 1.88 % 1.88 % N/A
 Avg. Bars Held 28.14 28.14 N/A
 Max. Consecutive 7 7 0
 Largest win 5484.82 5484.82 0.00
 # bars in largest win 13 13 0
 
Losers 534 (53.13 %) 534 (53.13 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -46284.15 -46284.15 0.00
 Avg. Loss -86.67 -86.67 N/A
 Avg. Loss % -0.87 % -0.87 % N/A
 Avg. Bars Held 18.33 18.33 N/A
 Max. Consecutive 8 8 0
 Largest loss -1238.26 -1238.26 0.00
 # bars in largest loss 13 13 0
 
Max. trade drawdown -1760.50 -1760.50 0.00
Max. trade % drawdown -17.62 % -17.62 % 0.00 %
Max. system drawdown -3138.06 -3138.06 0.00
Max. system % drawdown -7.32 % -7.32 % 0.00 %
Recovery Factor 13.41 13.41 N/A
CAR/MaxDD 39.38 39.38 N/A
RAR/MaxDD 102.99 102.99 N/A
Profit Factor 1.91 1.91 N/A
Payoff Ratio 2.16 2.16 N/A
Standard Error 3868.63 3868.63 0.00
Risk-Reward Ratio 10.09 10.09 N/A
Ulcer Index 1.55 1.55 0.00
Ulcer Performance Index 182.32 182.32 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.39 4.39 0.00
K-Ratio 0.0221 0.0221 -1.#IND

Интервал 1 минута (Long)   

Cделок 1704, прибыльных 46%, прибыль 494%, максимальная просадка 17.8%

Величина комиссионных составила 136%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 59498.94 59498.94 10000.00
Net Profit 49498.94 49498.94 0.00
Net Profit % 494.99 % 494.99 % 0.00 %
Exposure % 40.07 % 40.07 % 0.00 %
Net Risk Adjusted Return % 1235.22 % 1235.22 % N/A
Annual Return % 333.21 % 333.21 % 0.00 %
Risk Adjusted Return % 831.52 % 831.52 % N/A
 
All trades 1704 1704 (100.00 %) 0 (0.00 %)
 Avg. Profit/Loss 29.05 29.05 N/A
 Avg. Profit/Loss % 0.29 % 0.29 % N/A
 Avg. Bars Held 72.53 72.53 N/A
 
Winners 775 (45.48 %) 775 (45.48 %) 0 (0.00 %)
 Total Profit 115466.38 115466.38 0.00
 Avg. Profit 148.99 148.99 N/A
 Avg. Profit % 1.49 % 1.49 % N/A
 Avg. Bars Held 83.58 83.58 N/A
 Max. Consecutive 10 10 0
 Largest win 5951.52 5951.52 0.00
 # bars in largest win 60 60 0
 
Losers 929 (54.52 %) 929 (54.52 %) 0 (0.00 %)
 Total Loss -65967.45 -65967.45 0.00
 Avg. Loss -71.01 -71.01 N/A
 Avg. Loss % -0.71 % -0.71 % N/A
 Avg. Bars Held 63.31 63.31 N/A
 Max. Consecutive 10 10 0
 Largest loss -1717.61 -1717.61 0.00
 # bars in largest loss 22 22 0
 
Max. trade drawdown -1791.21 -1791.21 0.00
Max. trade % drawdown -17.87 % -17.87 % 0.00 %
Max. system drawdown -3921.27 -3921.27 0.00
Max. system % drawdown -7.10 % -7.10 % 0.00 %
Recovery Factor 12.62 12.62 N/A
CAR/MaxDD 46.92 46.92 N/A
RAR/MaxDD 117.08 117.08 N/A
Profit Factor 1.75 1.75 N/A
Payoff Ratio 2.10 2.10 N/A
Standard Error 6352.91 6352.91 0.00
Risk-Reward Ratio 7.84 7.84 N/A
Ulcer Index 1.78 1.78 0.00
Ulcer Performance Index 184.08 184.08 N/A
Sharpe Ratio of trades 4.53 4.53 0.00
K-Ratio 0.0077 0.0077 -1.#IND

Интервал 10 минут ( LONG и SHORT ) 

Cделок 1437, прибыльных 59%,  

прибыль 834% (Long— 334%,Short- 500%)

Максимальная просадка 21%

  All trades Long trades Short trades
Initial capital 10000.00 10000.00 10000.00
Ending capital 93462.73 43451.40 60011.33
Net Profit 83462.73 33451.40 50011.33
Net Profit % 834.63 % 334.51 % 500.11 %
Exposure % 32.95 % 26.38 % 6.56 %
Net Risk Adjusted Return % 2533.12 % 1267.84 % 7619.08 %
Annual Return % 527.96 % 234.57 % 336.28 %
Risk Adjusted Return % 1602.39 % 889.04 % 5123.10 %
 
All trades 1437 719 (50.03 %) 718 (49.97 %)
 Avg. Profit/Loss 58.08 46.52 69.65
 Avg. Profit/Loss % 0.58 % 0.47 % 0.70 %
 Avg. Bars Held 10.10 15.82 4.37
 
Winners 847 (58.94 %) 339 (23.59 %) 508 (35.35 %)
 Total Profit 130949.48 72313.61 58635.88
 Avg. Profit 154.60 213.31 115.42
 Avg. Profit % 1.55 % 2.14 % 1.16 %
 Avg. Bars Held 10.62 19.50 4.70
 Max. Consecutive 13 8 20
 Largest win 2151.76 2151.76 1672.94
 # bars in largest win 14 14 9
 
Losers 590 (41.06 %) 380 (26.44 %) 210 (14.61 %)
 Total Loss -47486.76 -38862.20 -8624.55
 Avg. Loss -80.49 -102.27 -41.07
 Avg. Loss % -0.81 % -1.03 % -0.41 %
 Avg. Bars Held 9.35 12.54 3.57
 Max. Consecutive 6 9 4
 Largest loss -1352.21 -1352.21 -1244.01
 # bars in largest loss 31 31 3
 
Max. trade drawdown -2372.15 -1669.93 -2372.15
Max. trade % drawdown -21.32 % -16.70 % -21.32 %
Max. system drawdown -2188.48 -3052.49 -2913.87
Max. system % drawdown -4.16 % -9.96 % -8.38 %
Recovery Factor 38.14 10.96 17.16
CAR/MaxDD 126.94 23.56 40.11
RAR/MaxDD 385.27 89.28 611.13
Profit Factor 2.76 1.86 6.80
Payoff Ratio 1.92 2.09 2.81
Standard Error 6529.57 2542.55 4083.48
Risk-Reward Ratio 10.86 11.29 10.34
Ulcer Index 0.69 1.74 0.89
Ulcer Performance Index 754.45 131.43 373.30
Sharpe Ratio of trades 8.70 4.58 24.07
K-Ratio 0.0333 0.0347 0.0317

Tags: ,

This entry was posted on Пятница, 12 марта, 2010 at 17:34 and is filed under Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.

Back to top