Автор: Николай Камынин
Предлагаю Вашему вниманию результаты тестирования торговой системы.
Для того, чтобы Вы могли сравнить решения робота с Вашими собственными , я привожу подробный фрагмент сигналов торговой системы.
Скептики скажут, что это не реальный счет, а исторические данные.
Но, никто и не говорит обратное.
Но давайте возьмем равные условия. Допустим, что и Вы играете на исторических данных.
Попробуйте сделать это лучше, чем данная торговая система, хотя бы на исторических данных.
Исходные условия:
Система работает на временных интервалах от 5 до 60 минут.
Результаты не сильно отличаются.
В системе нет подгоняемых параметров.
Для определенности возьмем тайм фрейм 10 минут.
Система работает по неизменному алгоритму на интервале от 2007 года по настоящее время.
Система торгует лишь в лонг , без плечей и реинвестирования прибыли.
Депозит 10 000 рублей. Комиссия брокера 0.03%
Торгуем акциями Сбербанка.
На рис приведены сигналы системы с 30 июля по 7 августа текущего года.
За период с 1.01.2010 по 07.08.2010 система совершила 773 сделки, из них прибыльных 40%.
Прибыль составила 69%.
Максимальная просадка составила 4%.
Интересен результат торговли системы за период с 2007 по н.в.
Т.е. начало торговли до кризиса.
Система совершила 4146 сделок, из них прибыльных 40%
Прибыль составила 590%.
Максимальная просадка составила 14%.
На рисунки приведен график цены и прибыльности системы
Серым цветом отображена величина депозита, зеленым – свободная прибыль системы.
Tags: AMIBROKER, биржа, внутридневная торговля, технический анализ, торговый робот, фордовый рынок