Факт того, что российским рынком манипулируют кукловоды лично у меня не вызывает сомнение.

Приведу некоторые доводы в доказательство данного обстоятельства.

Начну с простого.

ФАКТ 1:

Если посмотреть вечернюю сессию по фьючерсам то легко обнаружить что в качестве движка цен на фьючерсы, по крайней мере на акции Сбербанка используется индекс S&P. При этом фьючерсы почти синхронно двигаются за данным индексом.

Это говорит о том, что есть один или группа синхронно работающих игроков, которые и рулят фьючерсами на вечерней сессии.

ФАКТ 2:

Цена на акции Сбербанка обыкновенные и ГАЗПРОМА изменяются синхронно и особенно, коэффициент корреляции близок к 1.

Если мы обратимся к теории рыночной торговли, то узнаем , что банковский и сырьевой рынок не считаются сильно коррелированными и поэтому они включаются в портфель как различные сектора рынка.

Однако именно для  Газпрома и Сбербанка существует более чем странная стабильность отношения цен котировок акций. Это отношение составляет примерно 2 плюс минус 0.07.

Думаю, что никто из фундаменталистов не сможет объяснить наличие такой стабильности.

Объяснение лишь одно – есть единый кукловод для акций Сбербанка и Газпрома.

Tags: ,

This entry was posted on Среда, 15 сентября, 2010 at 10:33 and is filed under Уроки биржи, Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 comments so far

lexakot
 1 

Это говорит лишь о том, что в вечернюю сессию кукловоды практически не торгуют. А цена идет вслед за сипи по одной простой причине — на вечерке в основном сидят роботы, которые и ведут весь рынок за сипухой. То что кукл у нас на рынке есть это факт, но они гоняют в основном акции.

30 октября, 2010 at 18:35
lexakot
 2 

И последний месяц корелляции между сбером и газом нет никакой. Сначала разгоняли сбер, теперь в газпром перекладываются.

30 октября, 2010 at 18:37