В данной заметке хочу ознакомить Вас с некоторыми результатам моделирования автоматической торговли по уровням сопротивления и поддержки
Алгоритм данной системы состоит и трех блоков.
Первый блок осуществляет выделение на графике котировок волн и запоминание их максимумов и минимумов, которые принимаются за уровни сопротивления и поддержки.
Второй блок формирует сигналы по следующим правилам;
1) Если цена пробила некоторый уровень вверх и затем развернулась и ушла ниже уровня, то вырабатывается сигнал продажи на этом уровне.
2) Если цена пробила некоторый уровень вниз и затем развернулась и ушла выше уровня, то вырабатывается сигнал покупки на этом уровне.
Третий блок моделирует совершение сделки.
1) По сигналу продажи — лонг закрывается и открывается шорт.
2) По сигналу покупки — шорт закрывается и открывается лонг.
В своих исследованиях торговых алгоритмов я использую следующие принципы:
1) Величина депозита не изменяется,
т.е. получаемая прибыль не инвестируется в следующие сделки;
2) Плечи не используются.
3) Комиссия брокера 0.03%
Данный алгоритм предназначен для автоматической торговле потому, что человек не сможет совершать так быстро, а иногда достаточно часто сделки, что является обязательным условием для обеспечения высокой доходности.
А теперь перейдем к результатам испытания данного алгоритма
Для испытания я взял обыкновенные акции Сбербанка за текущий год,
т.е. с 01.01.2010 по 14.09.2010
Тайм 1 день:
Число сделок 109
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Net Profit % (Прибыль %) | 320.51 % | 163.89 % | 156.62 % |
| Exposure % | 46.76 % | 19.92 % | 26.83 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 685.50 % | 822.66 % | 583.67 % |
| Annual Return % | 742.40 % | 321.96 % | 304.83 % |
| Risk Adjusted Return % | 1587.84 % | 1616.15 % | 1136.02 % |
| Winners (выигрышные) | 91 (83.49 %) | 50 (45.87 %) | 41 (37.61 %) |
| Avg. Profit | 367.26 | 350.49 | 387.71 |
| Avg. Profit % | 3.69 % | 3.52 % | 3.89 % |
| Avg. Bars Held | 2.54 | 2.26 | 2.88 |
| Largest win | 1274.41 | 1274.41 | 1130.68 |
| # bars in largest win | 2 | 2 | 3 |
Тайм 1 час:
Число сделок 334
| Net Profit % | 250.17 % | 126.41 % | 123.76 % |
| Exposure % | 52.04 % | 38.93 % | 13.11 % |
| Winners | 271 (81.14 %) | 134 (40.12 %) | 137 (41.02 %) |
| Avg. Profit | 126.72 | 153.36 | 100.66 |
| Avg. Profit % | 1.27 % | 1.54 % | 1.01 % |
| Avg. Bars Held | 4.44 | 5.71 | 3.19 |
| Largest win | 630.17 | 630.17 | 518.19 |
| # bars in largest win | 2 | 2 | 6 |
Тайм 10 минут
Число сделок 1666
| Net Profit % | 404.89 % | 203.65 % | 201.23 % |
| Exposure % | 41.18 % | 31.42 % | 9.76 % |
| Winners | 1306 (78.39 %) | 644 (38.66 %) | 662 (39.74 %) |
| Avg. Profit | 47.87 | 57.50 | 38.50 |
| Avg. Profit % | 0.48 % | 0.58 % | 0.39 % |
| Avg. Bars Held | 4.80 | 6.53 | 3.12 |
| Max. Consecutive | 28 | 26 | 25 |
| Largest win | 533.77 | 420.61 | 533.77 |
| # bars in largest win | 7 | 14 | 7 |
Тайм 5 минут
Число сделок 3278
| Net Profit % | 522.96 % | 262.59 % | 260.37 % |
| Exposure % | 35.95 % | 27.69 % | 8.26 % |
| Winners | 2472 (75.41 %) | 1227 (37.43 %) | 1245 (37.98 %) |
| Avg. Profit | 33.04 | 39.38 | 26.80 |
| Avg. Profit % | 0.33 % | 0.40 % | 0.27 % |
| Avg. Bars Held | 4.73 | 6.33 | 3.16 |
| Largest win | 434.52 | 434.52 | 394.57 |
| # bars in largest win | 28 | 28 | 2 |
Тайм 1 минута
Число сделок 16880
| Net Profit % | 626.73 % | 314.67 % | 312.06 % |
| Exposure % | 35.02 % | 27.34 % | 7.67 % |
| Winners | 10635 (63%) | 5577 (33%) | 5058 (29.9%) |
| Avg. Profit | 13.28 | 15.30 | 11.05 |
| Avg. Profit % | 0.13 % | 0.15 % | 0.11 % |
| Avg. Bars Held | 4.62 | 5.95 | 3.16 |
| Largest win | 449.97 | 279.55 | 449.97 |
| # bars in largest win | 15 | 8 | 15 |
В зависимости от тайма прибыль системы составляет от 320% до 626% прибыль от лонг и шорт примерно одинаковая. Число сделок от 109 до 16880 из них прибыльных от 80% до 63%.
Чтобы представить как влияет величина комиссии брокера на ожидаемый результат приведу результаты для тайма 1 мин и нулевой комиссии.
Тайм 1 минута
| Net Profit % | 1635.45 % | 819.29 % | 816.16 % |
| Exposure % | 18.85 % | 14.71 % | 4.14 % |
| Winners | 13560 (80 %) | 6686 (39.6 %) | 6874 (40.72 %) |
| Total Profit | 215332.02 | 122763.52 | 92568.50 |
| Avg. Profit | 15.88 | 18.36 | 13.47 |
Обратите внимание, величина прибыли увеличилась с 626% до 1635% .
Это говорит о том, что при торговле на малом фрейме и большом числе сделок Вы зарабатываете себе 626%, а брокеру 1000%
Как я писал ранее, торговля на бирже для трейдера — это игра с отрицательным математическим ожиданием,а для брокера — с положительным.
Успехов.