Автор:Николай Камынин

Часто начинающие разработчики торговых систем стремятся собрать всю доступную информацию о биржевых сделках и используют для дальнейших построений либо таблицу всех сделок, либо тиковые графики, что в общем-то одно и то же.

При этом в дальнейшем возникает задача формирования свечей на основе полученных данных

При решении данного вопроса часто возникают затруднения по причине отсутствия четкого понимания, что же представляет собой свеча на ценовом графике .

Приведу свое определение свечи:
Свеча — это фильтр , который из множества сделок,
совершенных на фиксированном  интервале времени,
выделяет лишь 4 сделки,
которые удовлетворяют следующим условиям:
1) Первая сделка на интервале.
Цена этой сделки — это Open свечи
2) Сделка внутри интервала с максимальной ценой.
Цена этой сделки — это  High свечи
3) Сделка внутри интервала с минимальной ценой.
Цена этой сделки — это Low свечи
4) Последняя сделка на интервале.
Цена этой сделки — это Close свечи

При этом,  задаваемый интервал времени будем считать закрытым слева ( т е условие >= ) и открытым справа ( < )

Если строго придерживаться данного определения, то проблем не возникает.

Примеры:

Свеча в конце дня.
Интервал 1 минута
Цена открытия свечи Open = цене первой сделки,
время совершение которой больше или равно 18:44:00
Цена закрытия свечи Close= цене последней сделки,
время совершение которой меньше  18:45:00.

Применительно к дневным свечам.
Первая свеча дня всегда получается в начале торгового дня,
а последняя — в момент окончания торгового дня

Применительно к клирингу
Никаких переносов свечей через момент клиринга не возникает.

Успехов

Tags: МТС, технический анализ, торговый робот