Автор:Николай Камынин
Приведены результаты исследования эффективности торгового алгоритма на основе пересечения двух индикаторов.
Исходные данные:
Акции Сбербанка обычка.
Исторические данные на интервале 01.01.2011 по 02.09.2011
Тайм 5 минут
Без реинвестирования прибыли
Торговля в Short и Long
Совершение сделки на открытии следующей свечи
Комиссия 0.35%
Вариант 1
Индикаторы –MA
Параметров оптимизации – 2
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 162483.46 121657.98 140825.48
Net Profit 62483.46 21657.98 40825.48
Net Profit % 62.48 % 21.66 % 40.83 %
Exposure % 85.79 % 43.34 % 42.45 %
Net Risk Adjusted Return % 72.84 % 49.98 % 96.17 %
Annual Return % 113.22 % 35.77 % 70.58 %
Risk Adjusted Return % 131.98 % 82.54 % 166.26 %
All trades 246 123 (50.00 %) 123 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss 254.00 176.08 331.91
Avg. Profit/Loss % 0.25 % 0.18 % 0.33 %
Avg. Bars Held 66.62 67.40 65.85
Winners 119 (48.37 %) 62 (25.20 %) 57 (23.17 %)
Total Profit 161501.30 72506.02 88995.28
Avg. Profit 1357.15 1169.45 1561.32
Avg. Profit % 1.36 % 1.17 % 1.56 %
Avg. Bars Held 91.80 93.65 89.79
Max. Consecutive 6 5 6
Largest win 10126.98 4768.36 10126.98
# bars in largest win 164 175 164
Losers 127 (51.63 %) 61 (24.80 %) 66 (26.83 %)
Total Loss -99017.84 -50848.04 -48169.80
Avg. Loss -779.67 -833.57 -729.85
Avg. Loss % -0.78 % -0.83 % -0.73 %
Avg. Bars Held 43.03 40.72 45.17
Max. Consecutive 9 5 8
Largest loss -4065.30 -4065.30 -2730.87
# bars in largest loss 51 51 73
Max. trade drawdown -8234.68 -4100.46 -8234.68
Max. trade % drawdown -7.27 % -4.07 % -7.27 %
Max. system drawdown -15536.72 -11778.38 -10408.85
Max. system % drawdown -12.42 % -10.95 % -8.92 %
Recovery Factor 4.02 1.84 3.92
CAR/MaxDD 9.11 3.27 7.91
RAR/MaxDD 10.62 7.54 18.63
Profit Factor 1.63 1.43 1.85
Payoff Ratio 1.74 1.40 2.14
Standard Error 8403.21 3230.14 6462.18
Risk-Reward Ratio 8.05 7.21 6.86
Ulcer Index 4.39 3.96 3.73
Ulcer Performance Index 24.57 7.68 17.46
Sharpe Ratio of trades 2.83 2.23 3.35
K-Ratio 0.0117 0.0105 0.0100
Далее я не буду приводить полный отчет. Интересующим вышлю по запросу.
Вариант 2
Индикаторы –EMA
Параметров оптимизации – 2
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 145788.50 111384.46 134404.04
Net Profit 45788.50 11384.46 34404.04
Net Profit % 45.79 % 11.38 % 34.40 %
Exposure % 84.12 % 41.30 % 42.82 %
All trades 189 94 (49.74 %) 95 (50.26 %)
Winners 66 (34.92 %) 31 (16.40 %) 35 (18.52 %)
Losers 123 (65.08 %) 63 (33.33 %) 60 (31.75 %)
Max. trade % drawdown -5.97 % -4.26 % -5.97 %
Max. system drawdown -11706.71 -10602.85 -9483.58
Max. system % drawdown -9.53 % -9.51 % -8.16 %
Вариант 3
Индикаторы –TEMA
Параметров оптимизации – 2
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 162480.41 121074.85 141405.56
Net Profit 62480.41 21074.85 41405.56
Net Profit % 62.48 % 21.07 % 41.41 %
Exposure % 81.61 % 38.77 % 42.85 %
Net Risk Adjusted Return % 76.56 % 54.37 % 96.63 %
Annual Return % 113.21 % 34.76 % 71.67 %
Risk Adjusted Return % 138.72 % 89.66 % 167.27 %
All trades 198 99 (50.00 %) 99 (50.00 %)
Winners 89 (44.95 %) 40 (20.20 %) 49 (24.75 %)
Losers 109 (55.05 %) 59 (29.80 %) 50 (25.25 %)
Max. trade % drawdown -6.15 % -5.16 % -6.15 %
Max. system drawdown -11992.20 -12195.20 -8800.37
Max. system % drawdown -9.00 % -10.10 % -6.24 %
Выводы: Результаты получены близкие. Наилучший результат получился для индикатора TEMA. Прибыль 62%, Успешных сделок 45%, Максимальная просадка 10%
Сигнал TakeProfit увеличивает прибыль до 71%.
Сигналы StopLimit и TrailingStop результат не улучшают.
Теперь я покажу как эти результаты превратить в Ну очень хорошие.
Для начала установим комиссию 0%
Тогда получим при тех же параметрах следующий результат:
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 179764.58 130324.87 149439.71
Net Profit 79764.58 30324.87 49439.71
Net Profit % 79.76 % 30.32 % 49.44 %
All trades 246 123 (50.00 %) 123 (50.00 %)
Winners 133 (54.07 %) 70 (28.46 %) 63 (25.61 %)
Losers 113 (45.93 %) 53 (21.54 %) 60 (24.39 %)
Max. trade % drawdown -7.26 % -4.00 % -7.26 %
Max. system % drawdown -10.98 % -9.71 % -7.49 %
Без учета комиссии для индикатора TEMA.
Прибыль 77% (было 62%)
Успешных сделок 54%(было 45%)
Следующим шагом, разрешим реинвестирование прибыли
All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000.00 100000.00 100000.00
Ending capital 214520.23 143296.52 171223.71
Net Profit 114520.23 43296.52 71223.71
Net Profit % 114.52 % 43.30 % 71.22 %
All trades 246 123 (50.00 %) 123 (50.00 %)
Winners 133 (54.07 %) 70 (28.46 %) 63 (25.61 %)
Losers 113 (45.93 %) 53 (21.54 %) 60 (24.39 %)
Max. trade % drawdown -7.26 % -4.00 % -7.26 %
Max. system % drawdown -12.93 % -10.35 % -9.69 %
Без учета комиссии и с реинвестированием прибыли для индикатора TEMA.
Прибыль составит 114% (было 62%)
Поэтому я в своих исследованиях всегда учитываю комиссию и запрещаю реинвестирование прибыли. Рекомендую делать также.
Tags: AMIBROKER, МТС, технический анализ