Автор: Николай Камынин

Я расскажу каким образом, по моему мнению, надо тестировать системы автоматической торговли.

Несколько слов  относительно объема исторических данных.

Считаю, что чем больше объем , тем лучше.

В моих исследованиях объем исходных данных ограничивается лишь временем вычислений.

Обычно я использую историю за 10 лет  для Сбербанка с таймом 5 минут. Примерно 300 тысяч отсчетов.

Обработка таймов 1 минута за 10 лет занимает слишком много времени (1.5 млн. отсчетов)

Обработка тиков практически невозможна (примерно 15 миллионов отсчетов).

Как минимум история берется за 1 год.

методика тестирования

Вариант 1:  Основана на принципах тестирования систем распознавания образов.

Суть ее состоит в том, что исходную последовательность данных разделяем на две части – обучающую и контрольную.

В нашем случае  , обучающая часть – это данные для оптимизации.

Контрольная – для тестирования системы.

Далее возможна модификация методики следующим образом.

После проведения оптимизации и контроля, меняете местами исходные данные.

Контрольная – для оптимизации. Обучающая – для контроля.

Полученные результаты используете для анализа устойчивости системы.

Вариант 2: Часто я применяю следующую методику.

Систему оптимизирую на исходных данных за 5-10 лет.

После этого провожу тестирование с постоянными параметрами по годам или месяцам.

Если система, без перенастройки параметров, дает положительные результаты во все года (месяцы), то система считается хорошей.

Tags: торговый робот