Автор:Николай Камынин
Предлагаю результаты тестирования торговой стратегии на основе пересечения двух скользящих средник +TakeProfit.
В качестве торгуемого инструмента взят фьючерс на индекс РТС за 2011 год.
Без реинвестирования и без плеч.
Тайм 5 минут. Результат получился неожиданный.
На графике :
синий цвет — прибыль стратегии «взял и держи»
серый цвет — деньги в позиции
зеленый цвет — деньги на депозите
белый цвет — значение фьючерса RTS
………………………. All trades Long trades Short trades
Net Profit % 123.66 % 46.56 % 77.09 %
Exposure % 75.10 % 36.07 % 39.03 %
Net Risk Adjusted Return % 164.66 % 129.09 % 197.53 %
Annual Return % 216.50 % 72.84 % 126.60 %
Risk Adjusted Return % 288.29 % 201.94 % 324.38 %
All trades 73 37 (50.68 %) 36 (49.32 %)
Avg. Profit/Loss % 1.71 % 1.27 % 2.17 %
Avg. Bars Held 388.77 361.00 417.31
Winners 53 (72.60 %) 25 (34.25 %) 28 (38.36 %)
Avg. Profit % 2.92 % 2.47 % 3.31 %
Avg. Bars Held 409.96 407.48 412.18
Max. Consecutive 16 8 8
# bars in largest win 1265 1282 1265
Losers 20 (27.40 %) 12 (16.44 %) 8 (10.96 %)
Avg. Loss % -1.47 % -1.22 % -1.85 %
Avg. Bars Held 332.60 264.17 435.25
Max. Consecutive 3 3 2
# bars in largest loss 992 992 942
Max. trade % drawdown -9.04 % -9.04 % -6.48 %
Max. system % drawdown -8.41 % -8.23 % -7.59 %
Recovery Factor 11.24 4.71 8.35
CAR/MaxDD 25.74 8.86 16.67
RAR/MaxDD 34.28 24.55 42.72
Profit Factor 5.25 4.22 6.27
Payoff Ratio 1.98 2.03 1.79
Risk-Reward Ratio 12.68 14.25 10.20
Ulcer Index 2.39 2.17 2.22
Ulcer Performance Index 88.36 31.06 54.59
Sharpe Ratio of trades 4.30 5.10 4.20
K-Ratio 0.0150 0.0169 0.0121
Прибыль системы составила 123%,
прибыльных сделок 72.6%,
максимальная просадка 9%.
Profit Factor более 5.
Стратегия «взял и держи» — убыток 20%.
Что особенно удивительно, система совершила всего 73 сделки за год.
Среднее время нахождения в позиции составляет примерно 3 дня.
Максимальное время нахождения в позиции составляет примерно 8 дней.
Tags: AMIBROKER, торговый робот, фьючерс