10
Янв

Хроники робота

Posted by: Kamynin   in Фондовый рынок

Сегодня 9.01.2012

Испытания робота продолжаются.
Вот его текущий результат за период с 30.12.2011 по н в
Картинка

Таблица

All trades                 Long trades              Short trades

Net Profit %         27.28 %                    16.75 %                    10.53 %
Exposure %           89.38 %                    52.79 %                    36.59 %
Net Risk Adjusted Return %            30.53 %            31.74 %              28.77 %

All trades         63          31 (49.21 %)             32 (50.79 %)
Avg. Profit/Loss %                  0.43 %          0.54 %                  0.33 %

Winners      55 (87.30 %)          29 (46.03 %)           26 (41.27 %)
Avg. Profit %                 0.52 %                 0.59 %                 0.44 %

Losers    8 (12.70 %)               2 (3.17 %)            6 (9.52 %)
Avg. Loss %             -0.16 %                     -0.18 %                -0.15 %

Max. trade % drawdown          -1.22 %          -0.61 %                  -1.22 %
Max. system % drawdown         -1.48 %           -0.59 %                  -1.61 %
Recovery Factor        16.94                       26.90                   6.40
Profit Factor             22.58                 47.73                      12.62
Payoff Ratio             3.28                  3.29                        2.91

This entry was posted on Вторник, 10 января, 2012 at 00:03 and is filed under Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

4 comments so far

genom
 1 

Николай, действительно впечатляет. Сразу столько хочется столько всего спросить. Вот смотрю на график и задаюсь вопросом, — это всё используется? Вижу уровни по фракталам, вижу скользящую, судя по предыдущим постам AMA, объемы… но вот что за ступеньки не могу понять (Кауфман?). Знаю, что еще идет внутренний расчет уровней Фибоначи, но это где то там -внутри кода. Неужели я не всё тут заметил… Как же вы умудряетесь проводить оптимизацию? А как работает данная система на других инструментах? Чуть не забыл, совершается сделка на открытии свечи или в последние секунды свечи, где был сигнал?

10 января, 2012 at 19:05
Kamynin
 2 

Добрый день!
Если правильно понял,то ступеньки — это средняя линия дня.
фильтр кауфмана — зеленая линия.
Белая и синяя линии — это диапазон для расчета фибоначи.
Так как я торгую сам на одном инструменте, то робот сделан тоже на этот инструмент.
На большее время не хватает.
В данных за 2011 года сделка совершается на открытии следующей свечи, а сигнал в последние 10 секунд на закрытии предыдущей.
Сейчас изменил правило и совершение сделки разрешил на закрытии свечи при появлении сигнала в последние 10 секунд.

11 января, 2012 at 09:24
genom
 3 

Николай, спасибо Вам за ответ! А что то напоминающее быструю скользящую, идущую в непосредственной близости от свечек, — это для мебели или тоже в расчет взята? Как глубоко по уровням система смотри в историю?

11 января, 2012 at 17:06
Kamynin
 4 

Тоже в расчет взято.
Все что на графике используется в расчетах.

13 января, 2012 at 19:34
Back to top