13
Янв

Хроники робота

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

с 10.01.2012 по н.в.

График

Таблица

All trades                          Long trades        Short trades

Net Profit %                                       19.51 %                             7.87 %                   11.63 %

Exposure %                                       73.37 %                             29.49 %                 43.88 %

Net Risk Adjusted Return %            26.59 %                             26.70 %                 26.51 %

All trades                                          29                                       14 (48.28 %)         15 (51.72 %)

Avg. Bars Held                                 12.69                                  10.71                     14.53

Winners                                            29 (100.00 %)                   14 (48.28 %)         15 (51.72 %)

Avg. Profit %                                     0.67 %                                0.56 %                   0.78 %

# bars in largest win                         32                                       41                           32

Losers                                               0 (0.00 %)                          0 (0.00 %)             0 (0.00 %)

Max. trade % drawdown                   -0.55 %                              -0.39 %                  -0.55 %

Max. system % drawdown               -0.80 %                              -0.37 %                  -0.50 %

Recovery Factor                                20.62                                  20.11                     20.99

Ulcer Index                                         0.19                                    0.14                        0.11

Sharpe Ratio of trades                     77.76                                  93.01                     72.33

K-Ratio                                               0.3103                                0.2644                   0.2745

This entry was posted on Пятница, 13 января, 2012 at 19:32 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

12 comments so far

genom
 1 

Просто красота, Николай. Покупает на лоях и продает на хаях.
А каковы результаты в 2007 или 2004 году у данного алгоритма?

15 января, 2012 at 20:42
Kamynin
 2 

Этот робот тогда не родился. Ему второй год.
Так как он обучающийся, то обучить его на большом интервале не хватает ресурсов.

18 января, 2012 at 18:54
genom
 3 

Добрый вечер, Николай! А что вы подразумеваете под словом «обучающийся», уже встречал подобные слова в части робостроения на вашем ресурсе, но четкого понимания не имею. Поясните, что значит обучающийся робот, на чем основывается обучение? Может это оптимизация в реальном времени при торгах или это искусственный интеллект или что то такое, что на нобелевскую тянет?)))
А каких ресурсов Вам не хватает (машина, тиковые данные)?

18 января, 2012 at 21:39
Kamynin
 4 

Если кратко сказать, то под обучением понимается тоже самое,что и в обыденной жизни.
Я знаю два подхода к решению данного вопроса.
Первый метод основан на модели нейрона мозга.
Второй метод основан на понятии «базы знаний».
Обучение возможно с учителем и без.
Я использую обучение с учителем. Естественно, что учитель — это я.
Обучение без учителя,или самообучение, реализовать в виде программы мне пока не удалось.
В интернете много литературы по данным направлениям искусственного интеллекта.

21 января, 2012 at 12:48
ChupaChups
 5 

Ахренеть , это почти грааль. Николай вы что построили генетический алгоритм в Амиброкере? Как вам удалось.

Вы действительно удивили меня не на шутку.
Скажите пожалуйста, как можно научиться строить такие обучающиеся алгоритмы. Реально очень интересно.
И самое главное Николай, скажите насколько сложен алгоритм нейросети, на основе вашего. Это под силу человеку со стандартными школьными знаниями, и знаниями программирования , или требует специфических знаний связанных с научными исследованиями?
Может быть порекомендуете что нибудь для начала.

Реально Николай вы крутой системщик, у меня просто вынос мозга , как у вас такое получилось?

Так эта система построена на индикаторах? Круто.

19 января, 2012 at 07:12
Kamynin
 6 

Специальные знания нужны в любой области деятельности.
Очевидно и при создании торговых алгоритмов тоже.

21 января, 2012 at 12:41
ChupaChups
 7 

С этого дня сон мой нарушен. Хочу тоже строить обучающийся алгоритм.

Николай скажите с чего начать пожалуйста?

19 января, 2012 at 07:15
Kamynin
 8 

Сложно дать совет,так как не знаю Ваш уровень подготовки.
Начните с изучения известных в литературе методов технического анализа

21 января, 2012 at 12:39
ChupaChups
 9 

Николай скажите , а сколько оптимизируемых параметров в системе?
Робот их сам оптимизирует на основе своего алгоритма, или нужно ему давать задание?

Я впечатлен.

19 января, 2012 at 07:18
Kamynin
 10 

В общепринятом понимании,
оптимиз.параметров всего два — это параметры фильтра КАМА, но они выбраны давно и теперь не изменяются.

21 января, 2012 at 12:37
ChupaChups
 11 

post 8

Я не верю в теханализ. Поэтому в книгах нет ничего полезного. Могут быть лишь только собственные наработки, выявленные в виде тестирования статистических данных, или использование какого либо преимущества.

Я не думаю что вы по тех анализу сделали робота, это было бы смешно, хотя вы очень грамотно использовали индикаторы , и вам удалось сделать очень хорошего робота.

Щас интересуюсь как писать обучающие алгоритмы, ну и как обычно непонятно с чего начать.

21 января, 2012 at 17:50
Kamynin
 12 

Не надо верить.
Надо понять, какими свойствами обладают индикаторы (фильтры) и в каких случаях они могут быть эффективны, а в каких бесполезны.
Что касается тех анализа, то это набор методов анализа графической информации.
Тот или иной метод, как всякий инструмент может быть полезным или нет в практической деятельности.
Действительно,то,что можно найти в литературе в основном примитивные фильтры,
которые эффективны лишь при сильном и длительном движении рынка.
Такое движение обычно видно невооруженным глазом.
Но начинать учится читать лучше с азбуки.

22 января, 2012 at 02:34
Back to top