Картинка

Таблица

All trades                      Long trades           Short trades

Net Profit %                                             17.89 %                         10.26 %                    7.63 %

Exposure %                                             88.03 %                         41.00 %                    47.03 %

Net Risk Adjusted Return %                  20.32 %                         25.02 %                    16.23 %


All trades                                                41                                   21 (51.22 %)            20 (48.78 %)

Avg. Profit/Loss %                                 0.44 %                           0.49 %                      0.38 %


Winners                                                  38 (92.68 %)                 20 (48.78 %)            18 (43.90 %)

Avg. Profit %                                           0.48 %                           0.51 %                      0.43 %

# bars in largest win                               53                                   53                              50


Losers                                                     3 (7.32 %)                      1 (2.44 %)                2 (4.88 %)

Avg. Loss %                                           -0.06 %                          -0.03 %                     -0.08 %


Max. trade % drawdown                         -0.52 %                          -0.40 %                     -0.52 %

Max. system % drawdown                     -0.49 %                          -0.40 %                     -0.72 %

Recovery Factor                                      33.71                              25.19                        10.58

Profit Factor                                             97.19                              298.29                      51.39

Payoff Ratio                                             7.67                                14.91                        5.71

Standard Error                                        524.71                           342.63                      410.90

Sharpe Ratio of trades                           68.37                              75.57                        62.71

 

Tags: , , ,

This entry was posted on Суббота, 21 января, 2012 at 12:51 and is filed under QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

genom
 1 

Добрый вечер, Николай!
В очередной раз приятно задет результатами и в очередной раз пытаюсь вникнуть в суть процесса. Если с уровнями, фильтром КАМА (у меня как то не так он рисуется в ами, хотя с Вашими параметрами завожу), объемами, паттернами, фракталами и фибо пока всё объяснимо, но чувствую, что не всё тут так просто. Есть что то еще… Попытался по советам из Ваших предыдущих постов применить ряд фильтров в тестировании ( пример: фильтр Чебышева, Баттерворта и т.п.) — результат порадовал. Вопрос — есть тут подобные фильтры? — что за индикатор прорисовывается рядом с ценой на графике 18.01.2012 примерно с 13:00 до 17:15??? — есть ли в системе анализ с меньших/больших временных интервалов?
p.s. спасибо за то, что делитесь своими мыслями и наработками, надеюсь не утомил Вас своими примитивными вопросами.

23 января, 2012 at 00:20
Kamynin
 2 

Добрый вечер,genom!
В данном роботе из фильтров применен лишь КАМА.
Таймы меньше, чем 5 минут, в данном роботе не используются.
Большие интервалы фактически используются через значения дневных свечей, которые на графике изображены горизонтальными линиями
(зеленая,желтая,оранжевая и розовая).
Относительно индикатора с 13:00 до 17:15. Он присутствует всегда (фиолетовый цвет). Иногда он неподвижен, например 19.01.2012.
Это индикатор утреннего прогноза движения цены.
Обычно этот индикатор не меняется внутри дня, но, при сильном движении, индикатор пересчитывается на новые цели.
Именно это и получилось 18.01.2012.

23 января, 2012 at 20:20
ChupaChups
 3 

Доброго здоровья Николай!

Снова удивляете результатами. Судя по отчету и графику , трейды выполняются с филигранной точностью. Система наверно реверсивная и без переноса позиции через ночь да?
Николай , а что это за индикатор который отрисовывается внизу канала синим цветом, а вверху белым, и рисует как бы ступеньки? Синий мне немного не понятен , ибо он залазит и вверхнюю часть канала порой, но что то принцип отрисовки не понятен.

Фильтры это мое больное место, как конечно фильтровать убыточные сделки меня сейчас беспокоит. Фильтр КАМА это фильтр Кауфмана наверно , адаптивная скользящая средняя?

Да действительно впечатляет. Николай, ваш робот работает фиксированным лотом, или применяете мани менеджмент.
Если не применяете , то почему, ведь это тоже не последний фактор прибыльности системы?

Что тут сказать Ляпота, особенно рековери фактор , и коэф. Шарпа.

24 января, 2012 at 12:35
Kamynin
 4 

Добрый день!
Управление капиталом не применяю потому что еще не написал программу для этого.
В концепции робота модуль управления капиталом запланирован.
KAMA — фильтр Кауфмана.
Линия «синий цвет» снизу и линия «белый цвет» сверху — это канал для расчета Фибо.
Канал рассчитывается по уровням поддержки и сопротивления.
условия торговли робота есть на сайте
Реверсивная торговля. Без плеч Без реинвестирования. Реальна комиссия.
Через ночь всегда переходит в открытой позиции.
Позиция всегда есть.

24 января, 2012 at 13:14
ChupaChups
 5 

Спасибо Николай. теперь хоть ориентируюсь. Ваш блог пока до 40 странички прочитал.

Еще интересует такой вопрос, когда вы тестируете и получаете результат, и результат реальной торговли, сильно ли они отличаются и в какую сторону.

Я имею ввиду проскальзывания . Пока читал что то этот вопрос упустил или еще не нашел.

Еще хочу поинтересоваться почему выбор пал на акцию Сбера, а не на фьючерс, либо просто можно и то и другое. Фьючерс по комиссиям намного дешевле.

24 января, 2012 at 13:52
Kamynin
 6 

Добрый день!
Акция сбербанка наиболее ликвидная.
Фьючерс, в основном, повторяет базовую акцию.
Отличие фьючерса от акции в плече, но робот торгует без плеча.

25 января, 2012 at 20:31