27
Янв

Хроники робота

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС)

Период с 23.01.2012 по 27.01.2012

График

Таблица

 

…………………………All trades                       Long trades             Short trades

Net Profit %                         20.53 %                           13.58 %                      6.95 %

Exposure %                            91.27 %                           62.15 %                      29.12 %

All trades                           36                                     18 (50.00 %)              18 (50.00 %)

Avg. Profit/Loss %                0.57 %                             0.75 %                        0.39 %

Winners                                    31 (86.11 %)                   16 (44.44 %)              15 (41.67 %)

Avg. Profit %                                   0.68 %                             0.85 %                        0.49 %

# bars in largest win                      125                                  125                             15

Losers                                          5 (13.89 %)                     2 (5.56 %)                  3 (8.33 %)

Avg. Loss %                                         -0.09 %                            -0.04 %                       -0.12 %

# bars in largest loss                           8                                       3                                  8

Max. trade % drawdown                -0.96 %                            -0.96 %                       -0.61 %

Max. system % drawdown            -0.85 %                            -0.90 %                       -0.61 %

Recovery Factor                                   20.51                               13.57                          11.39

Profit Factor                                          48.52                               168.62                        20.79

Payoff Ratio                                           7.83                                 21.08                          4.16

Sharpe Ratio of trades                         35.72                               30.99                          71.27

K-Ratio                                                   0.3728                             0.2774                        0.2042

 

Tags: , , ,

This entry was posted on Пятница, 27 января, 2012 at 19:12 and is filed under QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

8 comments so far

ChupaChups
 1 

Реально круто. Этот робот работает во флете и еще и тренд держит очень хорошо. Грааль.

Николай , а почему робот не вышел 26.01 в районе 15 часов, там же цена могла легко развернуться и пойти вниз, а он упорно держал до последнего и вышел лишь 27.01 да еще и на самом пике.
Это прямо фантастика. Очень крутой робот, очень крутой.

Верней не робот , а его создатель. Николай вы прямо гений . Ахренеть такие системы создавать. Круто.

Вы очень умный , раз такое сотворили.

Меня прямо поражает как это можно на самых пиках входить и выходить. Я об этом только мечтаю.

Конечно беря во внимание ваш опыт, но многие столько лет пытаются и нихера, а тут просто образец можно сказать , наглядное пособие, что вот вам , все возможно. Круть.
Не ну тренд распознал конечно классно.

28 января, 2012 at 09:37
Kamynin
 2 

добрый день!
Он не смог.
Я тоже не смог сказать ему, как это сделать.
Возможно, позже научится.
Он еще не все знает о рынке.

28 января, 2012 at 21:11
genom
 3 

Добрый день, Николай!
26 числа не отмечено сделок на графике… Робот не торговал или таков алгоритм? Если таков алгоритм, то что такое удерживало так долго позицию?

28 января, 2012 at 13:27
Kamynin
 4 

Добрый день!
Не торговал. Удерживало….

28 января, 2012 at 21:07
SeaShaman
 5 

Николай, а если не секрет, возможно увидеть скрин, где идет слив, просадку системы? )

31 января, 2012 at 13:41
Kamynin
 6 

Добрый день!
Не понял вопроса.
В таблицах есть параметр, например, за январь:
Max. trade % drawdown -1.22 % -0.93 % -1.22 % — просадка максимальная в трейде
Max. system % drawdown -1.55 % -0.69 % -1.50 % — просадка максимальная в профите

31 января, 2012 at 19:12
SeaShaman
 7 

Ну я имел в виду визуально место(скриншот) где идет несколько убытков подряд. В статистике я не увидел цифр серий уыточных/прибыльных подряд.
Вы говорили, что обучаете комплекс. Если не секрет, какое количество прогонов по ценовому ряду требуется для накопления базисных знаний?

1 февраля, 2012 at 05:46
Kamynin
 8 

Добрый день!
Я удаляю ряд показателей из таблицы,чтобы было понятнее.
Буду оставлять.
Вот все данные за январь 2012:
интересующий Вас параметр Max. Consecutive Прибыльных подряд 55, убыточных подряд 2.
Statistics
All trades Long trades Short trades
Net Profit % 91.95 % 51.93 % 40.02 %
Exposure % 70.49 % 38.66 % 31.83 %
Net Risk Adjusted Return % 130.44 % 134.33 % 125.72 %
Annual Return % 366504.00 % 19227.13 % 6817.12 %
Risk Adjusted Return % 519943.18 % 49737.88 % 21415.72 %
———————————————————————————
All trades 173 86 (49.71 %) 87 (50.29 %)
Avg. Profit/Loss % 0.53 % 0.60 % 0.46 %
Avg. Bars Held 13.81 14.87 12.76
———————————————————————————
Winners 156 (90.17 %) 81 (46.82 %) 75 (43.35 %)
Avg. Profit % 0.60 % 0.65 % 0.55 %
Avg. Bars Held 14.82 15.53 14.05
Max. Consecutive 55 27 31
Largest win 3922.57 3922.57 2483.47
# bars in largest win 112 112 32
———————————————————————————
Losers 17 (9.83 %) 5 (2.89 %) 12 (6.94 %)
Avg. Loss % -0.09 % -0.08 % -0.09 %
Avg. Bars Held 4.53 4.20 4.67
Max. Consecutive 2 2 2
Largest loss -298.09 -298.09 -222.63
# bars in largest loss 4 4 8
———————————————————————————
Max. trade % drawdown -1.22 % -0.93 % -1.22 %
Max. system % drawdown -1.55 % -0.69 % -1.40 %
Recovery Factor 57.07 53.73 28.58
CAR/MaxDD 236662.61 27997.02 4868.62
RAR/MaxDD 335742.89 72424.34 15294.58
Profit Factor 63.20 123.48 38.96
Payoff Ratio 6.89 7.62 6.23
Standard Error 2117.94 1191.00 1467.29
Risk-Reward Ratio 566.24 552.07 369.21
Ulcer Index 0.18 0.16 0.14
Ulcer Performance Index 2073230.00 119318.89 50134.11
Sharpe Ratio of trades 37.63 35.00 43.98
K-Ratio 0.2759 0.2690 0.1799

1 февраля, 2012 at 10:26
Back to top