Автор: Николай Камынин
В качестве примера того, что любая стратегия на исторических данных покажет за период 2007-2011 год более 300% без плеч и реинвестирования прибыли, привожу результаты работы стратегии на основе пересечения двух скользящих EMA на обычке Сбербанка.
Система реверсивная, комиссия 0.035% , без плеча, без реинвестирования прибыли в сделки.
скрипт Амиброкера:
SetBarsRequired( —2, —2 );
Comission=0.035;
FixedDollarAmount = 100000;
SetOption( «CommissionMode», 1);
SetOption( «CommissionAmount», Comission);
SetOption( «initialequity», FixedDollarAmount);
SetOption( «MaxOpenPositions», 1);
PositionSize=FixedDollarAmount;
Period1 = Optimize(«Period1»,25, 20, 50, 5 );
Period2 = Optimize(«Period2»,50, 20, 100, 5 );
y1=EMA(Close, Period1);
y2=EMA(Close, Period2);
Buy=Cross(y1,y2); Sell=Cross(y2,y1);
Buy = Flip( Buy, Sell );
Sell=Flip( Sell,Buy );
Short = Sell;
Cover = Buy;
Plot( y1,»Y1″, colorYellow, styleLine );
Plot( y2,»Y2″, colorWhite, styleLine );
shape = Buy * shapeUpArrow + Sell * shapeDownArrow;
PlotShapes( shape, IIf( Buy, colorWhite, colorYellow ), 0, IIf( Buy, Low, High ) );
Тайм 5 минут
Результат таблица:
All trades Long trades Short trades
Net Profit % 429.76 % 251.06 % 178.70 %
Exposure % 44.06 % 21.78 % 22.27 %
Net Risk Adjusted Return % 975.43 % 1152.50 % 802.25 %
Annual Return % 39.65 % 28.60 % 22.79 %
Risk Adjusted Return % 90.00 % 131.31 % 102.33 %
All trades 1828 912 (49.89 %) 916 (50.11 %)
Avg. Profit/Loss % 0.24 % 0.28 % 0.20 %
Winners 583 (31.89 %) 289 (15.81 %) 294 (16.08 %)
Avg. Profit % 2.87 % 2.99 % 2.74 %
Max. Consecutive 6 4 4
# bars in largest win 271 271 298
Losers 1245 (68.11 %) 623 (34.08 %) 622 (34.03 %)
Avg. Loss % -1.00 % -0.99 % -1.01 %
Max. Consecutive 13 14 15
# bars in largest loss 8 19 8
Max. trade drawdown -25181.10 -25181.10 -16104.27
Max. trade % drawdown -16.10 % -15.51 % -16.10 %
Max. system % drawdown -28.53 % -47.15 % -21.21 %
Recovery Factor 7.32 4.11 3.26
CAR/MaxDD 1.39 0.61 1.07
RAR/MaxDD 3.15 2.79 4.83
Profit Factor 1.35 1.41 1.29
Payoff Ratio 2.88 3.04 2.72
Risk-Reward Ratio 1.73 1.77 1.02
Ulcer Index 6.81 8.04 11.29
Ulcer Performance Index 5.03 2.89 1.54
Sharpe Ratio of trades 1.32 1.43 1.20
K-Ratio 0.0074 0.0076 0.0044
Tags: AMIBROKER, технический анализ