10
Фев

Хроники робота 1-10.02.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

График

Таблица

……………….                                             All trades                  Long trades          Short trades

Net Profit %                                                 28.70 %                     16.95 %                   11.75 %

Exposure %                                                 85.10 %                     48.77 %                   36.33 %

Net Risk Adjusted Return %                      33.72 %                     34.76 %                   32.33 %

All trades                                                    69                               35 (50.72 %)           34 (49.28 %)

Avg. Profit/Loss %                                     0.42 %                        0.48 %                     0.35 %

Winners                                                      56 (81.16 %)             28 (40.58 %)           28 (40.58 %)

Avg. Profit %                                              0.56 %                        0.63 %                     0.48 %

Max. Consecutive                                      26                               14                             18

# bars in largest win                                  35                               35                             109

Losers                                                        13 (18.84 %)             7 (10.14 %)             6 (8.70 %)

Avg. Loss %                                               -0.18 %                      -0.09 %                    -0.29 %

Max. Consecutive                                      4                                  2                               3

# bars in largest loss                                 8                                  5                               8

Max. trade % drawdown                            -0.83 %                      -0.45 %                    -0.83 %

Max. system % drawdown                         -0.84 %                      -0.56 %                    -1.06 %

Recovery Factor                                         33.24                          29.46                       11.07

Profit Factor                                                13.01                          26.65                       7.79

Payoff Ratio                                                3.02                            6.66                         1.67

Ulcer Index                                                   0.22                            0.13                         0.28

Sharpe Ratio of trades                              44.09                          44.87                       41.85

K-Ratio                                                        0.2538                        0.1921                     0.2090

 

:

 

This entry was posted on Пятница, 10 февраля, 2012 at 19:33 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

Alex
 1 

Добрый вечер ! С интересом наблюдаю за хрониками робота. Результаты восхищают ! Вопрос- по каким критериям робот 10-го числа держал целый день позицию, а к-примеру, 1-го числа, чем-то похожим на этот, только с растущей ценой, после выноса вверх совершал сделки и дальше ? Также было бы интересно ваше видение, какие из уровней фибы от каких точек отсчета являются более важными для понимания, где будет локальная точка разворота? Прочитав ваши предыдущие записи. почерпнул много полезного. Как говорится, респект!

10 февраля, 2012 at 22:54
Kamynin
 2 

Добрый вечер!
1)Про фибо. Уровни Фибо робот использует недавно , поэтому статистики большой пока нет.
Но по текущим результатам , субъективно, наиболее важные уровни 0.786, 1.618, 2.00, 2.618, 4.00.
2) Не совсем понятны даты, если сравниваете 1-ое и 10-ое февраля, то дни по мнению робота (я с ним согласен) совершенно разные.
Примерно так.

12 февраля, 2012 at 21:00
belin
 3 

Вы ответили: 1)Про фибо. Уровни Фибо робот использует недавно , поэтому статистики большой пока нет.
Никак не могу понять, если робот работает на пятиминутках, нет учёта стакана, да, даже если есть- можно найти исторические данные, почему нельзя протестировать на истории?

13 февраля, 2012 at 23:14
Kamynin
 4 

Добрый день!
Проблем несколько.
1) При истории более 1 года и тайме меньше 5 минут, очень долго работает Амиброкер на моем алгоритме. Результата теста приходится ждать часами.
2) При работе в реале КВИК передает в Амиброкер лишь 3000 свечей. Для моего алгоритма этого мало, если интервал меньше 5 минут.
3) Сейчас делаю новую платформу . Когда ее завершу, все ограничения на разработку робота и его тестирование смогу снять.

14 февраля, 2012 at 11:03
belin
 5 

Я перевожу тиковую историю фьючерса на индекс РТС в 5-сек данные, спокойно храню в Ами почти всю историю контракта за 6 месяцев (реально торгуемую). Можно имитировать реальные торги, через Bar Replay. Достижение какого-либо «Фибоуровня» однозначно определятся на истории.

13 февраля, 2012 at 23:24
belin
 6 

Прошу прощения за отсутствие приветственных шапок типа: «Добрый вечер…», «С интересом ежедневно ожидаю очередной хроники робота…», т.к. комментарии ограничены по размеру, а хочется спросить самое важное, видимо, нужно писать в блокноте, а потом копипастить в комментарий.

13 февраля, 2012 at 23:37
Back to top