13
Фев

Хроники робота 13.02.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС)

График

Таблица

…………………………………………..All trades                Long trades          Short trades

Net Profit %                                              2.79 %                     2.68 %                     0.11 %

Exposure %                                               50.44 %                   27.73 %                   22.71 %

Net Risk Adjusted Return %                     5.53 %                     9.65 %                     0.50 %

All trades                                                  7                               4 (57.14 %)             3 (42.86 %)

Avg. Profit/Loss %                                    0.40 %                     0.67 %                     0.04 %

Winners                                                   7 (100.00 %)           4 (57.14 %)             3 (42.86 %)

Avg. Profit %                                                0.40 %                     0.67 %                     0.04 %

Max. Consecutive                                        7                               4                               3

# bars in largest win                                    38                             38                             19

Losers                                                          0 (0.00 %)               0 (0.00 %)               0 (0.00 %)

Max. trade % drawdown                              -0.35 %                    -0.30 %                    -0.35 %

Max. system % drawdown                           -0.38 %                    -0.30 %                    -0.35 %

Recovery Factor                                           7.26                          8.66                         0.32

Profit Factor                                                  N/A                           N/A                           N/A

Payoff Ratio                                                  N/A                           N/A                           N/A

Ulcer Index                                                    0.12                          0.08                         0.07

Sharpe Ratio of trades                                20.33                       30.26                       26.84

K-Ratio                                                          0.1540                     0.1544                     -0.0153

 

This entry was posted on Понедельник, 13 февраля, 2012 at 19:00 and is filed under QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

genom
 1 

Николай, можно несколько вопросов по графику?
— Розовая линия на графике (94,975) какую роль играет и что это такое (видно, что она расчетная)?
— Какую роль играет средняя линия дня в данной системе (это дополнительный уровень или что то иное?)?
— С помощью какого подхода Вы запоминаете уровни поддержки и сопротивления для дальнейшего использования в Ami (есть ли дополнительная мера весов по значимости для отдельных групп уровней)?
— Уровни и Фибо здесь самые главные?
— Для чего рассчитывается индикатор, идущий зигзагообразно, рядом с ценой (конечное значение 96,01)?

28 февраля, 2012 at 20:09
Kamynin
 2 

Добрый день!
Все индикаторы используются в принятии решения.
Главного индикатора нет.
Розовый и зигзагообразный индикаторы — это прогнозные индикаторы.
Розовый — утренняя цель, зигзагообразный -текущее значение цели.
Так как я пишу на C++, то все что мне необходимо (запомнить данные сформировать веса и т д ) я могу сделать сам.
В скрипте Ami запрограммировано лишь отображения графика, то что я выкладываю на сайте, остальное в виде DLL подключается к Ami.
Возможности Ami использую лишь для отображения графиков и проведения бектестинга.

29 февраля, 2012 at 07:32
FVV76
 3 

Здравствуйте Николай ! Проясните пожалуйста ситуацию: 1) Вы используете собственную DLL — родных средств АМИ не хватает для реализации Вашего алгоритма ? 2) Стрелочки на графике АМИ рисует по указанию из вне, или алгоритм принятия решения все таки в АМИ ? 3) Если не секрет для торговли на 5 минутках за какой период Вы вычисляете Pivot-ы ?

29 февраля, 2012 at 17:24
Kamynin
 4 

Добрый день!
1)Скриптовые языки относительно медленные.
Поэтому весь свой софт я пишу на C++ в виде подключаемых библитек (DLL)
2)Стрелочки на графиках рисует скрипт на AFL. В своей функции я определяю переменную Амиброкера, которая содержит торговый сигнал
Эта переменная используется в скрипте для рисования стрелок. аналогично и с индикаторами
3) Не понятен вопрос. Вернее сказать о каких Pivit-aх конкретно идет речь?
На рисунках есть все индикаторы , в своих ответах и блогах я пояснял что есть что.
Период расчета задается лишь для фильтра кауфмана.

29 февраля, 2012 at 19:00
FVV76
 5 

Спасибо за быстрый ответ ! Последний вопрос перефразирую — при расчете уровней для входа/выхода используется ли привязка ко времени, например МАХ за 12 баров ? И еще Вы на ночь остаетесь в сделке ? По поводу Ваших ответов и блогов стараюсь следить Здесь на Робострое и на Комоне, информации полезной много — но не все сразу понятно — еще многому надо учиться …

29 февраля, 2012 at 19:24
Kamynin
 6 

Добрый вечер!
1)Привязка ко времени не используется.
2) Робот всегда в рынке. Либо в шорте, либо в лонге.

29 февраля, 2012 at 19:32
Back to top