График
Таблица
All trades Long trades Short trades
Net Profit % 9.95 % 6.58 % 3.37 %
Exposure % 91.45 % 46.13 % 45.32 %
All trades 60 30 (50.00 %) 30 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss % 0.17 % 0.22 % 0.11 %
Winners 48 (80.00 %) 26 (43.33 %) 22 (36.67 %)
Avg. Profit % 0.28 % 0.32 % 0.23 %
Max. Consecutive 13 10 6
# bars in largest win 38 38 23
Losers 12 (20.00 %) 4 (6.67 %) 8 (13.33 %)
Avg. Loss % -0.28 % -0.43 % -0.21 %
Max. Consecutive 2 1 2
# bars in largest loss 2 2 3
Max. trade % drawdown -1.50 % -1.50 % -1.08 %
Max. system % drawdown -1.83 % -1.49 % -1.28 %
Recovery Factor 5.07 4.21 2.59
Profit Factor 3.93 4.87 2.99
Payoff Ratio 0.98 0.75 1.09
Ulcer Index 0.46 0.41 0.33
Sharpe Ratio of trades 21.51 24.48 18.55
K-Ratio 0.1738 0.1136 0.1324
Если купить в пятницу предыдущей недели по 93.60 и продать на недельном максимуме 97.80, то прибыль составила бы 4.4%.
Как видим, на растущем рынке робот обыграл стратегию “Купил и держи” более, чем в 2 раза.