Здравствуйте, Николай!
Поздравляю с исполнением мечты!
Я так понял, что это тест истории, но уже очень не плохо — стабильный профит присутствует. Пугает только отношение среднее W/L и как оно покажет себя на реальных торгах. Принципы в роботе такие же как и в роботе на пятиминутном фрейме?

«Робот работает без плеч и не реинвестирует полученную прибыль в дальнейшую торговлю, а тратит ее на собственные нужды.»
А какие основные нужды у робота? )

Это очень сильно, когда принципы работают без оптимизации. Еще бы на других рынках был бы такой результат…

Впечатляет, что сказать! Поздравляю! Особенно впечатляет и то, что опыты начались 10 лет назад. Небыстрый путь, я скажу…
P.S. Николай, а ваш робот, работающий на 5-минутках — совершает сделки внутри свечи или по ее окончанию? Где-то вы писали, что решение принимается за 5 сек. до окончания свечи.

а в чем смысл вашего алгоритма?

Перефразирую.

Что используете для определения точек для входа, выхода? Ключей от квартиры мне не надо) просто расскажите что анализируете.

Здравствуйте, Николай!
Спасибо за ответ в соседней теме. Раз тут зашел разговор про алгоритм HFT робота, попробую угадать — это, судя по графику, уровни сопротивления и поддержки? Возможно это осреднение тех и других, а точки входа и выхода — это отношение цены в момент времени к значениям осреднения — возможно обычное пересечение. Что то такое точно здесь есть. Мне кажется здесь не через чур должен быть заложен алгоритм принятия решения.
Николай! Не нашел в тексте упоминания про комиссию и проскальзывание. Они есть тут?

Добрый Вечер!

Посмотрел график. Навеeрное всё же параметр для оптимизации есть — это уровень, при котором цена должна отойти от экстремума. Или время за которое она не пробивает экстремум? И что это за зелёные и синие чёрточки на самом графике? Хотя. возможно я не так понял стратегию….

Здравствуйте Николай ! Вы часто упоминаете уровни поддержки и сопротивления, в Инете много вариаций на тему их расчета начиная с: расчет на основе Hi Low Close предыдущего дня + вариации с Open сегодня, кто-то использует Фракталы, а у Вас собственный алгоритм их расчета или на основе общеизвестных формул ? Подскажите пожалуйста, где рыть …

Добрый день, Николай!

Я так и думал «локальные экстремумы». Но ведь, чтобы найти локальный экстремум, нужно чтобы цена достигла, скажем минимума, затем стала выше его на определённую величину. Я и мел ввиду в своём вопросе, гороря о параметрах, значение этой величины. Как оно вычисляется или задаётся постоянной константой? Кстати, сам факт наличия экстремума мы узнаём не сразу, а когда цена вырастет на эту самую загадочную величину. Я правильно понимаю? То же самое касается и исторический «экстремумов». Мы их определяем как провалы не абы какие провалы, а провалы на некий %, например, игнорируя более мелкие колебания рынка, иначе экстремумом будет любой сколь-нибудь малый всплекс цены.

И эти чёрточки — уровни поддержки и сопротивления, почему они синие и зелёные и в чём разница между ними.

Благодарю за ответ, возможно вопрос первый не очень точно написал.

Посмотрел конечно:

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%AD%D0%BA%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B5%D0%BC%D1%83%D0%BC

Здесь хорошо написано. Та все равно нам нужно определить хоть как назовите — окрестность, или отклонение от максимума, но некотрую величину для условия pricePrev (до priceMin) > priceMin && priceCurrent (после priceMin) > priceMin. Тогда priceMin будет экстремумом (поддержкой в данном случае. Вопрос — на сколько больше? на любую сколь угодно малую величину? Если для сбербанка, то это 1 копейка. Или на другую величину? Учитываю сколь угодно малую окрестность (это из определения по справочнику) — получается 1 копейка и мы фиксируем все- все экстремумы, либо берём только более существенные провалы. Скажем на 2 копейки? А провалы на 1 копейку тогда игнорируем. Это уже касательно работы роботы, а не математического определения экстремума как такового. Вот в чём вопрос.

Я почему об этом спрашиваю — потому что сам получил плохой результат, когда делалробот по стакану. Там тоже после провала на один шаг цены делалась покупка, после пика на один шаг цены продажа. Прибыль на тестовых данных огромна. да вот незадача — комиссия должна быть 0.0001 (это верно), но ещё и скорость выставления заявки астрономической. Увы не то, ни другое нереализуемо для меня по крайней мере. Более того, ещё проблемы исполнения заявки и появления этого факта в QUIK — самое медлительное действо. Поэтому и спрашиваю. Прошу прощения за надоедливость.

Меня не столь HFT волнует, а экстремумы. Любые локальные экстремумы, или только, так назовём, более глобальные экстремумы (ну скажем на когда минимум на 2 или 3 копейки?). или же рассматриваются все пики в падины подряд не зависимо от глубины. Ведь Ваша фраза «Я не использую» говорит о том, что используются все возможные экстремумы. Это же наверное касается и робота по 5-минутным свечкам? Если это так, то условием экстремума (рассмотрим минимум) будет low(prev) > low(extr) и low(current) > low(ext). При этом может подряд встретиться несколько значений low(extr). Я правильно понимаю? Пока я придумал использовать такие штуки в качестве стопа, немного отступив вниз. На четверть от разницы между верхним экстремумом и нижним. Это защитный стоп на случай, если всё зависнет и перестанет работать.

Спасибо.

Здраствуйте Николай,

Вроде бы с экстремумами разобрались, но
«Чем дальше в лес, тем больше дров….»
«Я не использую абсолютный значения цен». А какие? В процентном приращении? Что это даёт?
«Каждый содержит различную информацию». Какую? Идля какого использования?
Что касается стопа — я писал — «Защитный стоп». На случай, если робот по какой-то причине перестанет работать. Очень просто — кошка провод выдернула. Сам стоп в алгоритм как таковой не входит.

Извините, что Вас пытаю. У меня нет цели скопировать Ваш робот, я хочу его понять, чтобы сделать свой. Всё равно я всё следаю как обычно по-своему. Вот сегодня уже DDE сервер закончил, осталость причёску программе сделать. Всего-то два листика печатного текста, а разговоров…. Кто программировал под windows 20 лет назад, для тех это не проблема, у кого же забита голова всякими там С шаре, java и прочим интернетом им конечно трудно понять, что вся windows это один цикл Message Loop (в рамках одного Thread, оговорюсь, а то закритикуют).

Спасибо,
Медунов А.Л.

Добрый день Николай!

Сервер DDE работает очень быстро. Да и чего ему медленно работать? По мене поступления сообщения от QUIK программа перехватывает эти данные и записывает в массив структур. Для сделок структура такая:

struct AlmTradesData
{
long m_nOrderNo;
time_t m_nTime;
double m_nPrice;
unsigned long m_nVolume;
char m_chDirection;
};

Ну а заполнение структуры вообще «копейки»

/* Порядковый номер для проверки */
nType = *((WORD*)(p));
p += 4;
pTrade->m_nOrderNo = (long) *((double*)(p));
p += 8;

/* Дата и время */
p += 5;
strncpy(strBuffer, (LPCTSTR) p , 20);
strBuffer[10] = »;
strBuffer[19] = »;
fTM.tm_mday = atoi(strBuffer);
fTM.tm_mon = atoi(strBuffer+3)-1;
fTM.tm_year = atoi(strBuffer+6)-1900;
fTM.tm_hour = atoi(strBuffer+11);
fTM.tm_min = atoi(strBuffer+14);
fTM.tm_sec = atoi(strBuffer+17);
pTrade->m_nTime = mktime(&fTM);
p += 19;

/* Код бумаги (пока одна) */
nLen = *p;
// fprintf(file, «%.*s;», nLen, (LPCTSTR) ++p);
// strncpy(str2, (LPCTSTR) ++p, nLen);
p += nLen + 1;

/* Купля или продажа */
pTrade->m_chDirection = *(p+2);
if (pTrade->m_chDirection == ‘ó’)
pTrade->m_chDirection = ‘B’;
if (pTrade->m_chDirection == ‘ð’)
pTrade->m_chDirection = ‘S’;
p += (((int)(*p))+5);

/* Цена и объём */
pTrade->m_nPrice = *((double*)(p));
pTrade->m_nVolume = (unsigned long) *((double*)(p+8));
p += 16;

++nTradesReceivedCount;

OrderNo оставил для проверки, чтобы ничего не терялось. Каждый следующий на единичку больше.

С остальными таблицами то же самое. Кстати, на тиковом графике время рисуется с миллисекундами, а при экспорте в DDE я что-то миллисекунд не наблюдаю. Вы этим не интересовались? Оно вообще-то не очень-то и надо, но тем не меннее.

Хочу пояснить, что кроме как с QUIK, ни с каками другими приложениями эта программа, частью которой является сервер DDE взаимодействовать не собирается. Она получает данные из QUIK, она же их призвана анализировать, она же будет оправлять заявки в QUIK. Она же сохраняет данные в БД или просто файлы, как хотите так и назовите. Она же экспортирует мне некоторые данные в текстовые файлы для того, чтобы поиграться с ними скажем в wealth-lab, но это уже процесс разработки робота, а не сам робот. Поскольку код написан на C и в результате имее исполняемый непосредственно процессором компьютрера модуль (а не модуль, играемый некоторой средой, которая в свою очередь только играется процессором), быстродействие тут мгновенное. 49481 сделок за 24 миллисекунды проходит. Это ещё я их на диск писал, правда без flush. Замерил.

Что касается Fibo. Вы берёте стандарные уровни или подгоняете по факту? Я как-то этим занимался и заметил, что в некоторых случаях их можно, так скажем подкорректировать….

Спасибо. Хороших Выходных.