7
Мар

Хроники робота 6-7.03.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС)

График

Таблица

………………………………………….All trades                    Long trades        Short trades

Net Profit %                                               6.61 %                         0.94 %                   5.68 %

Exposure %                                               87.09 %                       28.46 %                 58.63 %

All trades                                                  14                                 7 (50.00 %)           7 (50.00 %)

Avg. Profit/Loss %                                   0.47 %                         0.13 %                   0.81 %

Winners                                                    8 (57.14 %)                 3 (21.43 %)           5 (35.71 %)

Avg. Profit %                                            0.91 %                         0.44 %                   1.18 %

Max. Consecutive                                    3                                   2                             4

# bars in largest win                                51                                 44                           51

Losers                                                      6 (42.86 %)                 4 (28.57 %)           2 (14.29 %)

Avg. Loss %                                             -0.10 %                        -0.10 %                  -0.12 %

Max. Consecutive                                    4                                   2                             2

# bars in largest loss                               2                                   11                           2

Max. trade % drawdown                          -0.65 %                        -0.52 %                  -0.65 %

Max. system % drawdown                       -0.78 %                        -0.70 %                  -0.63 %

Recovery Factor                                       8.18                              1.34                        8.78

Profit Factor                                              11.60                            3.46                        24.34

Payoff Ratio                                              8.70                              4.61                        9.74

Ulcer Index                                                 0.31                              0.24                        0.21

Sharpe Ratio of trades                            34.06                            25.21                     44.65

K-Ratio                                                      0.3038                         0.0572                   0.2561

 

This entry was posted on Среда, 7 марта, 2012 at 19:08 and is filed under QUIK и Amibroker, Интеллект, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

genom
 1 

Добрый вечер!
Николай, а АМА Кауфмана какую роль играет в принятии решения для совершения сделок?
Какие сигналы отфильтровываются АМА Кауфмана?
Влияет ли ее наклон при учете расширения/коррекции фибо уровней?
P.S.: На досуге решил проникнутся теорией фильтрации по Кауфману, но в инете мне всё попадаются скупые и однотипные темы… прошу прощения за назойливость.

7 марта, 2012 at 20:00
Kamynin
 2 

Добрый день!
Если посмотрите на график, то индикатор КАМА меняет цвет с зеленого на красный и обратно.
Если зеленый, то робот может купить, а на красный -продать.
Торговый сигнал на основе индикатора КАМА — это сложный сигнал он учитывает еще и характер движения цены.
Робот использует сигнал КАМА, если нет других сигналов.
Сигнал на основе Кама — это самый слабый и самый поздний сигнал, на который робот реагирует.
если ничего лучше нет.
Например, последний сигнал ПРОДАТЬ в 16:05 6.03.2012 сформирован роботом на основе КАМА.

7 марта, 2012 at 20:24
genom
 3 

Спасибо за развернутый ответ.
А Вы не пробовали систему без КАМА?
Если это «самый поздний и самый слабый сигнал», можно же и без этого сигнала, тем более КАМА имеет настраиваемые параметры…
Судя по графику в момент сделки (в 16:05 6.03.2012) цена пересекала падающую КАМА снизу вверх, здесь и возник сигнал на продажу?
Или цена подошла на сигнальное расстояние к КАМА? Я про дополнительный фильтр Кауфмана с применением стандартного отклонения.
По Вашему опыту есть необходимость в вышеупомянутом дополнительном фильтре?

8 марта, 2012 at 01:07
Kamynin
 4 

Добрый день!
Фильтр Кауфмана я использую как вспомогательный индикатор,
он реализует некоторый аналог стоп-заявки, так как создает сигнал на уже развившихся разворотах.
При этом я не использую фильтр Кауфмана в числом виде.
У меня реализован сравнительно сложный алгоритм на его основе.
Если я оставлю в роботе только фильтр Кауфмана,
то за период 2011 по н.в. робот показывает 877 сделок, из них 36% прибыльных,прибыль 106% просадка 13%.
В полной комплектации робот, за указанный период, совершил 1918 сделок, из них 71% прибыльных
прибыль 1015% просадка 1.9%

8 марта, 2012 at 08:53
genom
 5 

Добрый день!
Вы волны Эллиота случайно не пытались реализовать в данной системе?

9 марта, 2012 at 12:57
Kamynin
 6 

Добрый день!
Ни случайно, ни специально, в данной системе не пытался.
В этот робот в целом завершен.
Новых методов в нем не планируется.
Возможно весной начну создавать нового робота,
на основе других методов,
но в нем тоже пока не планирую волны эллиота реализовывать.

9 марта, 2012 at 20:42
Back to top