Автор: Николай Камынин 
   Исследования проводилось только на длинных позициях, без реинвестирования и заемных средств Проектирование торговых систем для трейдинга производилась на интервале длительностью 3 месяца в 2003 году. После чего система испытывалась на исторических данных в интервале 1999-2004 год.
Пример1:
          График цен акций РАО ЕЭС по динным биржи ММВБ приведен в относительных единицах к началу истории. Доходность системы составила 740% за 5 лет , при минимальной годовой доходности 90%.

график цен

интегральная прибыль

прибыль за месяц

Пример 2  Интересен результат работы системы в 2000 году.
График цен РАО ЕЭС приведен в относительных единицах к началу истории. Доходность системы составила 118% за 2000 год , при этом стратегия “купил и держи “ дает убыток –5% годовых.

график цен

интегральная прибыль

прибыль за месяц
Copyright (C) 2004 Николай Камынин

This entry was posted on Вторник, 23 октября, 2007 at 11:02 and is filed under Omega Research, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

Comments are closed at this time.