20
Мар

Хроники робота 20.03.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

График

Таблица

………………………………..                    All trades                Long trades          Short trades

Net Profit %                                                  2.22 %                      0.76 %                     1.46 %

Exposure %                                                  99.12 %                   39.59 %                  59.53 %

Net Risk Adjusted Return %                       2.24 %                      1.91 %                     2.46 %

All trades                                                     4                                2 (50.00 %)             2 (50.00 %)

Avg. Profit/Loss %                                      0.56 %                      0.38 %                     0.73 %

Winners                                                       4 (100.00 %)           2 (50.00 %)             2 (50.00 %)

Avg. Profit %                                                0.56 %                      0.38 %                     0.73 %

Max. Consecutive                                       4                                2                               2

# bars in largest win                                    59                             21                            59

Max. trade % drawdown                              -0.85 %                    -0.36 %                   -0.85 %

Max. system % drawdown                          -0.84 %                    -0.36 %                   -0.85 %

Recovery Factor                                           2.58                          2.08                         1.70

Profit Factor                                                  N/A                           N/A                          N/A

Payoff Ratio                                                  N/A                           N/A                          N/A

Ulcer Index                                                    0.38                          0.13                         0.40

Sharpe Ratio of trades                                43.19                        54.81                       43.95

K-Ratio                                                          0.1265                      0.0926                     0.1184

 

This entry was posted on Вторник, 20 марта, 2012 at 19:23 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

genom
 1 

Добрый день, Николай!
Ваш робот как всегда неотразим в своих отчетах.
Пару вопросов есть по алгоритму, если можно:
— есть ли у Вас тут свечные паттерны в принятии решения на вход/выход?
— как используется центр дня в алгоритме?
— в основе лежит нейронная сеть или есть еще генетическое что то?

21 марта, 2012 at 18:52
Kamynin
 2 

Добрый день!
1) Свечные паттерны есть
2) Центр дня (я понял средняя линия дневных цен ) используется как очень слабый индикатор (имеет малое влияние на результаты)
3) В основе принятие решений на основе базы знаний

21 марта, 2012 at 19:04
genom
 3 

Еще один вопросик. Хотел задать с целью самообучения. Есть у Вас любимая литература по построению МТС? Если есть то какую можете посоветовать?

21 марта, 2012 at 18:56
Kamynin
 4 

Добрый день!
Применительно к МТС, я практически все понравившиеся мне статьи выложил в начале сайта.
Из методик, которые трудно реализовать в МТС,
но которые я рекомендовал бы изучить для лучшего понимания рынка, это метод Вайкоффа.
Есть много полезной литературы,которая не является прикладной конкретно к МТС.
Теория и методы в этой литературе применимы для построения различным систем принятия решений, в том числе и для МТС.
Советовать эту литературу сложно, так как ее прочтение требует определенного уровня знаний.

21 марта, 2012 at 19:17
genom
 5 

Добрый вечер!
Созрел еще один вопрос к Вам.
По иерархии (значимости применяемых индикаторов/паттернов, входящих в базу данных) какие индикаторы/паттерны стоят на первом и последующих местах? Очень интересен Ваш опыт в определении и расстановке по значимости.

22 марта, 2012 at 19:30
Kamynin
 6 

Добрый вечер!
У меня нет в системе сложных свечных паттернов.
Используются дожи,молот,повешенный, т е классические японские свечи.

22 марта, 2012 at 19:36
Back to top