22
Мар

Хроники робота 22.03.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

График

Таблица

………………………………                 All trades                      Long trades        Short trades

Net Profit %                                              4.32 %                            1.35 %                  2.96 %

Exposure %                                             96.34 %                          35.87 %                60.47 %

Net Risk Adjusted Return %                   4.48 %                            3.78 %                  4.90 %

All trades                                                 7                                      4 (57.14 %)          3 (42.86 %)

Avg. Profit/Loss %                                 0.62 %                            0.34 %                  0.99 %

Winners                                                   7 (100.00 %)                  4 (57.14 %)          3 (42.86 %)

Avg. Profit %                                           0.62 %                            0.34 %                  0.99 %

Max. Consecutive                                   7                                      4                            3

# bars in largest win                               29                                    12                          29

Losers                                                     0 (0.00 %)                      0 (0.00 %)             0 (0.00 %)

Max. trade % drawdown                         -0.54 %                           -0.43 %                 -0.54 %

Max. system % drawdown                      -0.53 %                           -0.43 %                 -0.53 %

Recovery Factor                                      7.91                                3.12                       5.42

Profit Factor                                             N/A                                  N/A                        N/A

Payoff Ratio                                             N/A                                  N/A                        N/A

Ulcer Index                                               0.17                                0.14                       0.13

Sharpe Ratio of trades                           59.19                              65.58                     82.95

K-Ratio                                                     0.3855                            0.1257                  0.3656

 

 

This entry was posted on Четверг, 22 марта, 2012 at 19:31 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

14 comments so far

yurikon
 1 

Добрый день, Николай!
Судя по вашим комментариям в основе мтс лежит база знаний или машинное обучение. Можете для дилетанта на пальцах объяснить суть теории. Допустим у меня есть два критерия — цвет свечи и пробой максимума. Я хочу, чтобы машина «обучилась» по этим критерия. Как происходит обучение и что является прогнозом — движение цены на следующем баре, движение цены на каком заданном горизонте либо в качестве прогноза берется некое событие — пробьет\не пробьет предыдущий экстремум?
С уважением, Юрий.

23 марта, 2012 at 09:13
Kamynin
 2 

Добрый день!
Если упрощенно.
то суть состоит в том, что Вы создаете базу признаков и базу правил принятия решений,
а также алгоритм синтеза решения на основе исходных баз.
После этого , начинается обучение системы.
Вы говорите системе, где по Вашему мнению надо принять решение.
Система, по определенному набору критериев, синтезирует правило принятия решения в указанных Вами местах.
Если правило удалось синтезировать, то оно заносится в базу решений и далее применяется для работы.
Если решение найти не удалось, то Ваше мнение о принятии решения отвергается.
Далее вступает в силу естественный отбор решающих правил.
Методом эволюции какие-то правила принятия решений в дальнейшей работе усиливаются,
а какие-то ослабляются или полностью убиваются.
Вот так система учится принимать правильные решения и работает в последующем.

23 марта, 2012 at 12:29
yurikon
 3 

Пока более или менее понятно.
Для меня важен вот какой момент. С точки зрения статистики, я понимаю когда мой прогноз «полезный» — когда отклонение случайной величины от прогноза меньше, чем от простого среднего. Значит я что-то угадываю, а не просто в небо пальцем тыкаю.
В вашем методе, как вы понимаете, что правило «полезное»? В ваших терминах, наверное, это «удалось\не удалось синтезировать».

С уважением.

23 марта, 2012 at 15:03
Kamynin
 4 

Добрый вечер!
Критерий истины-практика
У меня два критерия.
Первый — возможность синтезировать решение
Второй- полезность правила в прошлом и будущем.
Часто эти критерии связаны.
Если правило синтезируется долго и получилось уродливым,то скорее всего оно в дальнейшем умрет.

23 марта, 2012 at 19:18
roma095
 5 

Николай, можно пару вопросов?
1. Как вы относитесь к рыночно нейтральным стратегиям?Баскет двух однотипных фьючей например?
2. Стопятся ли ваши роботы? Стоп привязан к волатильности?
3. Работают ли ваши роботы только по закрытым свечам или входят и выходят на открытых свечах?
4. Имеет ли объем решающее значение при принятии решения о входе и выходе?

23 марта, 2012 at 17:58
Kamynin
 6 

Добрый день!
1) Нормально. Большой практики не имею. То что делал в реале, большой прибыли не создало.
2) Стопов нет. Всегда делается разворот.
3) Только по закрытым свечам. об этом я писал раньше.
4) Однозначно сложно сказать. Объем я ввел лишь с этого года. Прошлый год был без объемов.

23 марта, 2012 at 19:14
genom
 7 

Добрый вечер!
По всему вышесказанному, этот подход называется еще как генетический алгоритм, перебор генов… Вроде так!? Давно пробегала мысль о генетике, получается, что так.

23 марта, 2012 at 19:15
Kamynin
 8 

Добрый вечер!
Можно сказать и так.

23 марта, 2012 at 19:22
yurikon
 9 

Добрый день!

Николай, можете ответить на пост номер 3 ?
С уважением.

26 марта, 2012 at 10:39
Kamynin
 10 

Добрый день!
Я отвечаю на все посты.
Если вопрос пропустил,то возможно на него не знаю ответа.
Повторите вопрос, я напишу ответ.

27 марта, 2012 at 17:21
yurikon
 11 

Пока более или менее понятно.
Для меня важен вот какой момент. С точки зрения статистики, я понимаю когда мой прогноз «полезный» — когда отклонение случайной величины от прогноза меньше, чем от простого среднего. Значит я что-то угадываю, а не просто в небо пальцем тыкаю.
В вашем методе, как вы понимаете, что правило «полезное»? В ваших терминах, наверное, это «удалось\не удалось синтезировать».
С уважением.

28 марта, 2012 at 06:17
Kamynin
 12 

Добрый день!
Ответ был 23.03.2012 в 19:18 .
Повторю:
Критерий истины-практика
У меня два критерия.
Первый — возможность синтезировать решение
Второй- полезность правила в прошлом и будущем.
Часто эти критерии связаны.
Если правило синтезируется долго и получилось уродливым,то скорее всего оно в дальнейшем умрет.

28 марта, 2012 at 09:20
yurikon
 13 

Хорошо,
«Второй- полезность правила в прошлом и будущем.» — у этой полезности есть числовая оценка, как вы ее меряете? Или это секрет?

28 марта, 2012 at 17:57
Kamynin
 14 

Добрый день,
Я пишу на сайте и в комментариях ровно то,что хочу Всем рассказать.
То,что я пишу на сайте и в комментариях, далеко не все,что я знаю.

29 марта, 2012 at 08:12
Back to top