17
Апр

Разрешите представить, РоботВася

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

Последний робот оказался слишком умным и поэтому медлительным.

Однако, в результате проведенных исследований его работы, получил много полезной информации.

Поэтому решил создать более простого и менее суетливого робота.

           Разрешите представить – РоботВася.

Пока он не использует ни объемы, ни уровни Фибо, но он применяет трейлинг стоп.

Жизнь его началась 5 марта 2012 года.

Условия исследований данного робота остались неизменными:

Акция сбербанк обычка, без плеч, без реинвестирования прибыли.

Комиссия 0.035%. торговля фиксированным объемом депозита.

Робот реверсивный, всегда в рынке.

Тайм 5 минут

 

Как обычно, привожу график и таблицу результатов за период с 5 марта 2012 года по настоящее время.

График

Таблица

…………………………………………..All trades               Long trades           Short trades

Net Profit %                                                  40.26 %                   15.91 %                   24.35 %

Exposure %                                                  87.26 %                   38.01 %                   49.25 %

Net Risk Adjusted Return %                       46.13 %                   41.86 %                   49.43 %

All trades                                                     24                             12 (50.00 %)           12 (50.00 %)

Avg. Profit/Loss %                                      1.68 %                     1.33 %                     2.03 %

Winners                                                       16 (66.67 %)           8 (33.33 %)             8 (33.33 %)

Avg. Profit %                                                2.66 %                     2.18 %                     3.15 %

Max. Consecutive                                       9                               7                               4

# bars in largest win                                    361                          446                           361

Losers                                                          8 (33.33 %)             4 (16.67 %)             4 (16.67 %)

Avg. Loss %                                                -0.29 %                    -0.38 %                    -0.21 %

Max. Consecutive                                       4                               2                               2

# bars in largest loss                                  9                               9                               34

Max. trade % drawdown                              -1.81 %                    -1.81 %                    -1.80 %

Max. system % drawdown                          -2.28 %                    -3.33 %                    -1.77 %

Profit Factor                                                  18.24                       11.58                        30.29

Payoff Ratio                                                  9.12                         5.79                          15.15

Risk-Reward Ratio                                      130.74                     89.98                        128.25

Ulcer Index                                                    0.64                         1.28                          0.61

Sharpe Ratio of trades                                12.87                       12.81                        13.36

K-Ratio                                                          0.0785                     0.0540                     0.0770

 

This entry was posted on Вторник, 17 апреля, 2012 at 19:35 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

7 comments so far

Daks
 1 

Скажите, а вот эти таблицы что вы публикуете — это результаты реальных торгов?
Просто где-то у вас встречал (на этом сайте) утверждение, что подобное невозможно. Как же так?

17 апреля, 2012 at 20:42
Kamynin
 2 

Добрый день!
Уверен, что Вы ошибаетесь.
Рекомендую найти и перечитать заново.
Возможно, узнаете что-то новое из уже прочитанного.

18 апреля, 2012 at 09:04
Daks
 3 

Да нашёл, http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=288 здесь вы пишете

>Полагаю, что реально торгующего робота можно написать, лишь как копию реально успешного трейдера.
>Но это не реально.

Если я неправильно понял, поправьте меня… Вы постулируете невозможность предсказания функции цены другой функцией (индикатора) на всём промежутке истории. Вроде это называется стационарностью.

Но ведь во временных «окнах» это свойство непредсказуемости теряется, разве нет? Скажем в вечернее время большие движения менее вероятны, или — после резкого падения более вероятен отскок, чем неотскок.

Или если выразиться иначе — претензии к индикаторам заключаются в том, что они не несут в себе никаких предположений сами, их использование без неких предпосылок лишено смысла.

НО. Если мы заранее говорим себе «когда значение цены или индикатора стало КАКИМ-ТО, это значит ЧТО-ТО» разве мы не выходим за рамки этой бессмысленности?

18 апреля, 2012 at 09:28
Kamynin
 4 

Добрый день!
Очевидно,я не очень понятно объяснил свои мысли в данной статье.
Попробую объяснить еще раз.
Суть моих высказываний сводится к следующему.
Все индикаторы -являются по сути некоторым видоизменением двух — мувинга и осциллятора.
Поэтому многочисленные примеры стратегий на использовании какой-либо пары индикаторов дадут практически одно и тоже.
Простейшие системы на основе пары каких-либо индикаторов обязательно на большой истории сольют депозит,а путем подгонки коэффициентов всегда можно показать,что они прибыльные на коротком участке истории.
Прогнозировать рынки можно — но это сложная задача.
Для этого надо фактически построить алгоритмическую копию профессионального трейдера,
что с тем уровнем знаний, который демонстрируют на указанном Вами сайте практически не реально.
Поэтому к данному увлечению я предлагаю относится как к хобби, а не как к реально выполнимой задаче.
Ну вот примерно это я и хотел сказать.

20 апреля, 2012 at 07:55
genom
 5 

Добрый вечер, Николай!
Ваше творение как всегда на высоте.
А что принципиально новое заложено в это алгоритме в отличии от предыдущей Вашей работы? Рисунок не очень просматривается, но вроде те же уровни + параболек. Какая основа заложена в алгоритм — нейросети, биологические алгоритмы или же обычные индикаторы без баз данных? Большой ли по размеру получился объем кода?

18 апреля, 2012 at 20:08
Kamynin
 6 

Добрый день!
Нового а в этом роботе немного:
1) Видоизменен алгоритм параболика. Используется полином 2-го порядка
2) Применяются уровни сопротивления и поддержки .
3) Применяются некоторые правила входа и выхода , полученные предыдущим роботом.
4) Предполагается добавить свечной анализ.
5) Объем кода : примерно 1 тыс.строк DLL на С++( Часть библиотеки от предыдущего робота) и 150 строк на ALF.

20 апреля, 2012 at 07:43
Daks
 7 

Спасибо за ответ, Николай.

20 апреля, 2012 at 13:02
Back to top