19
Май

Простая стратегия: Low>Ma -купить, MA>High- продать

Posted by: Kamynin   in Amibroker, торговые роботы (МТС)

Данная статья для начинающих осваивать создание роботов

Стратегия :  Если Low>MA – покупаем, если MA>High – продаем»  с стоп-лоссом и тейк-профитом.

Программа:
 Comission=0.035;
SetOption( «CommissionAmount», Comission); /* commissions величина */
FixedDollarAmount = 100000;
PositionSize=FixedDollarAmount;
SetOption( «CommissionMode», 1); /* set commissions в процентах от трейда */
SetOption( «initialequity», FixedDollarAmount); /* starting capital */
SetOption( «MaxOpenPositions»,  1);
SetOption( «AccountMargin», 100);
//~~~~~~~~~~~~~~~~~
y1=MA(C,500);
Buy=IIf(L>y1,1,0);
Sell=IIf(y1>H,1,0);
Buy = ExRem( Buy, Sell ); Sell = ExRem( Sell, Buy );
Cover=Buy; Short=Sell;
ApplyStop(stopTypeLoss, stopModePercent,0.75, 1) ;
ApplyStop(stopTypeProfit, stopModePercent,6,1) ;
Plot(y1,»y1″,colorRed,styleBar|styleNoLine);

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Сбербанк обычка. Тайм 5 минут. Изменяем позицию на Open следующей свечи.

Период 01.01.2012 по настоящее время.

Оптимизированные параметры период МА 500, стоп-лосс 0.75% тейк-профит 6%

Прибыль 17%( лонг 13%) Просадка  10%

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All trades                  Long trades               Short trades

Initial capital     100000.00                  100000.00                   100000.00
Ending capital   117776.84                  113335.84                   104441.00
Net Profit     7776.84                    13335.84                    4441.00
Net Profit %    17.78 %                     13.34 %                      4.44 %
Exposure %      78.45 %                     43.80 %                      34.65 %
Net Risk Adjusted Return %    22.66 %         30.45 %                      12.82 %
Annual Return %        55.14 %                     39.93 %                      12.37 %
Risk Adjusted Return %     70.29 %                     91.17 %                      35.70 %

All trades    70              35 (50.00 %)               35 (50.00 %)
Avg. Profit/Loss       253.95               381.02                        126.89
Avg. Profit/Loss %      0.25 %                       0.38 %                       0.13 %
Avg. Bars Held      125.46                       138.63                        112.29

Winners 14 (20.00 %)               8 (11.43 %)                 6 (8.57 %)
Total Profit        43231.70                   25619.69                    17612.01
Avg. Profit        3087.98                      3202.46                      2935.34
Avg. Profit %      3.09 %                       3.20 %                       2.94 %
Avg. Bars Held      381.29                       372.63                        392.83
Max. Consecutive      2                               4                                2
Largest win          5932.10                      5927.90                      5932.10
# bars in largest win      333                            587                            333

Losers 56 (80.00 %)               27 (38.57 %)               29 (41.43 %)
Total Loss      -25454.86                   -12283.85                   -13171.01
Avg. Loss        -454.55                      -454.96                       -454.17
Avg. Loss %       -0.45 %                      -0.45 %                      -0.45 %
Avg. Bars Held       61.50                         69.30                          54.24
Max. Consecutive    13                              19                              12
Largest loss        -1158.75                     -819.75                       -1158.75
# bars in largest loss   8                               114                            8

Max. trade drawdown  -3250.49                     -3250.49                     -3222.11
Max. trade % drawdown     -3.14 %                      -3.14 %                      -3.11 %
Max. system drawdown                                     -12529.11                   -11662.52                   -10478.35
Max. system % drawdown         -10.51 %                    -9.34 %                      -10.24 %
Recovery Factor         1.42                           1.14                           0.42
CAR/MaxDD           5.25                           4.27                           1.21
RAR/MaxDD             6.69                           9.76                           3.49
Profit Factor    1.70                           2.09                           1.34
Payoff Ratio       6.79                           7.04                           6.46
Standard Error       3628.89                      4895.28                      2598.91
Risk-Reward Ratio   7.06                           6.10                           -1.62
Ulcer Index           4.27                           4.51                           6.57
Ulcer Performance Index   11.65                         7.66                           1.06
Sharpe Ratio of trades      1.87                           2.47                           1.05
K-Ratio                  0.0075                       0.0065                        -0.0017

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
А теперь проверим как будет работать данная система на истории с 01.01.2007 по 01.01.2012
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Без какой-либо дополнительной подгонки.
Получили (таблица ниже) Прибыль  76% (лонг 20%) Просадка 40%.
Увы! Данная система не внушает доверия.

Нельзя построить реально прибыльную систему на простой стратегии.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

All trades                   Long trades                Short trades
Initial capital    100000.00           100000.00                    100000.00
Ending capital     176984.39               120443.28                    156541.11
Net Profit        76984.39                  20443.28                      56541.11
Net Profit %         76.98 %                20.44 %                       56.54 %
Exposure %       36.78 %                      18.26 %                       18.53 %
Net Risk Adjusted Return %   209.28 %        111.97 %                     305.18 %
Annual Return %          12.12 %               3.80 %                         9.39 %
Risk Adjusted Return %  32.94 %               20.79 %                       50.70 %

All trades    865                 433 (50.06 %)               432 (49.94 %)
Avg. Profit/Loss      89.00                          47.21                           130.88
Avg. Profit/Loss %     0.09 %                        0.05 %                         0.13 %
Avg. Bars Held         67.92                          67.27                           68.57

Winners        141 (16.30 %)              62 (7.17 %)                  79 (9.13 %)
Total Profit                  532295.94                   252053.38                    280242.56
Avg. Profit             3775.15                       4065.38             3547.37
Avg. Profit %        3.81 %                        4.11 %                         3.58 %
Avg. Bars Held         236.63                         253.10                         223.71
Max. Consecutive           4                                 2                                 3
Largest win               10574.13                     10574.13                      7574.24
# bars in largest win      246                             246                              35

Losers       724 (83.70 %)   371 (42.89 %)               353 (40.81 %)
Total Loss             -455311.55                  -231610.10                   -223701.45
Avg. Loss                                                     -628.88                        -624.29                       -633.72
Avg. Loss %             -0.63 %                       -0.63 %                        -0.64 %
Avg. Bars Held         35.06                          36.21                           33.86
Max. Consecutive       26                               27                               23
Largest loss        -3133.99                      -2924.63                      -3133.99
# bars in largest loss   19                               21                               19

Max. trade drawdown      -7928.70                      -6008.85                      -7928.70
Max. trade % drawdown    -7.55 %                       -5.71 %                        -7.55 %
Max. system drawdown      -33002.89                    -42875.83                     -21893.04
Max. system % drawdown      -19.07 %                     -40.46 %                      -13.44 %
Recovery Factor      2.33                            0.48                             2.58
CAR/MaxDD                0.64                            0.09                 0.70
RAR/MaxDD             1.73                            0.51                             3.77
Profit Factor              1.17                            1.09                             1.25
Payoff Ratio                6.00                            6.51                             5.60
Standard Error             8517.29                       14807.38                      15766.69
Risk-Reward Ratio         2.60                            0.64                             0.81
Ulcer Index                  6.59                            16.00                           6.76
Ulcer Performance Index     1.02                            -0.10                            0.59
Sharpe Ratio of trades     0.71                            0.32                             1.07
K-Ratio                 0.0111                         0.0027                         0.0034
 

This entry was posted on Суббота, 19 мая, 2012 at 13:42 and is filed under Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

8 comments so far

roma095
 1 

Николай, а ваши робот входят по закрытым свечам?

Как в переворачивании позиции вы боретесь с пилой? Ведь она распилит профит

22 мая, 2012 at 14:39
Kamynin
 2 

Добрый день,
Входит по закрытым.
Про пилу это длинный разговор.
Если коротко, то ее не существует(Во как!!!).

22 мая, 2012 at 16:55
roma095
 3 

Николай, понимаю, что ссылку оставлять не корректно, но не мог ли бы вы посмотреть мой пост …

Я пытаюсь побороться с краткосрочными переворотами робота. ТФ 15 мин. Из за этого ловлю убытки.

Посоветуйте в какую сторону копать? Старший ТФ для контроля смотрел — не помогает.

22 мая, 2012 at 17:04
Kamynin
 4 

Добрый день, посмотрел.
В качестве совета — надо уменьшить тайм, например, взять 5 мин.

22 мая, 2012 at 20:51
roma095
 5 

Николай, Вы пишите, что используете нейросети. Разве амиброкер может использовать встроенные функции для этого?

Или речь идет про такую конструкцию: есть индикатор. Его параметры вынесены в переменные. Переменным присваиваем значения из других индикаторов ?

К примеру один индикатор отдает значение 1.5
другой отдает 3

Для нашего основного индикатора мы отдаем значение некой производной формулы от данных индикаторов?

23 мая, 2012 at 10:20
Kamynin
 6 

Добрый день,
Так как я пишу свои встроенные функции к Амиброкеру, то встраиваю в него любой алгоритм.

23 мая, 2012 at 22:39
travek
 7 

Николай,

на одном из ресурсов вы писали, что целесообразно использовать базу знаний и модель рынка. Не могли бы вы поподробней написать, что вы вкладываете в эти понятия.

Например, база знаний. Могу предположить, что это список, каждая запись представляет собой набор признаков (значений индикаторов) в определённый момент времени и действие, которая торговая система должна делать: продажа, покупка, закрытие позиции, сохранение позиции.
Не могли бы вы пояснить,Как вы нарабатывали свою базу знаний. Являлось ли это перебором на истории вектора признаков, действий системы и анализа, хорошо ли данная комбинация себя вела в прошлом. Хочется понять, есть ли какие-нибудь ориентиры (правила, рекомендации) в построении базы знаний, кроме как слепой поиск (а вдруг повезёт и найдётся что-то хорошее).

Могу предположить, (прав я или нет), что модель рынка и есть производная от базы знаний. Если есть правило в базе, которое говорит, что сейчас нужно продавать (рынок будет падать), то можно говорить о некоторой модели рынка.

Ваши системы реверсивные. Есть ли у вас правила (признаки), указывающие на сохранение позиции или вы используете только правила «сменить позицию buy(sell) на sell(buy)» ?

Спасибо!

23 мая, 2012 at 12:34
Kamynin
 8 

Добрый день!
1) Про базу знаний. Есть такое направление в технической кибернетике. Если кратко, то Вы ответили на свой вопрос.
2) Создание баз знаний. Есть формальные методы. Есть не формальные — изучаем, исследуем, учимся.
3) Модель рынка определяет применимость метода.
4) В идеале на рынке всегда надо быть в позиции. Либо продаешь либо покупаешь. Стремлюсь реализовать идеал.

23 мая, 2012 at 22:36
Back to top