11
Июн

РоботВася закончил обучение

Posted by: Kamynin   in торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

В настоящее время обучение робота в основном завершено.

Получены следующие результаты:

2007 2008 2009 2010 2011 2012
Net Profit % 96 480 471 99 150 197
trades 440 491 470 553 593 246
Winners % 43.0 46.0 52.5 43.0 45.0 65.0
Avg. Profit % 1.40 3.57 3.15 1.33 1.46 1.53
 Avg. Loss % 0.70 1.21 1.37 0.70 0.73 0.57
Max. trade % drawdown 5.2 12.5 9.5 6.8 5.5 2.5
Max. system % drawdown 9.5 25.4 15.1 15.1 12.9 5.5
Profit Factor 1.55 3.4 1.66 1.37 1.45 2.7
Sharpe Ratio of trades 2.7 3.2 6 2.51 2.8 11.7

Итоговая таблица за период с 01.01.2007 по 10.06.2012 Сбербанк обычка

……………….All trades                  Long trades             Short trades
Net Profit %      1515.66 %                746.90 %                   768.76 %
Exposure %       22.72 %                     13.37 %                     9.35 %
Net Risk Adjusted Return %    6671.94 %                5586.02 %             8225.49 %
Annual Return %          67.10 %                     48.32 %                     49.02 %
Risk Adjusted Return %    295.37 %             361.42 %                   524.54 %

All trades                  2777                          1389 (50.02 %)         1388 (49.98 %)
Avg. Profit/Loss %       0.55 %                       0.54 %                        0.55 %

Winners              1326 (47.75 %)        629 (22.65 %)           697 (25.10 %)
Avg. Profit %            2.12 %                       2.36 %                        1.92 %
Avg. Bars Held            63.17                         75.97                          51.63
Max. Consecutive           19                               17                               26
# bars in largest win      91                               46                               91

Losers      1451 (52.25 %)        760 (27.37 %)           691 (24.88 %)
Avg. Loss %              -0.90 %                      -0.97 %                      -0.82 %
Avg. Bars Held           32.91                         35.81                          29.72
Max. Consecutive          13                               10                               9
# bars in largest loss      69                               69                               33

Max. trade % drawdown   -12.46 %           -12.46 %                    -12.14 %
Max. system % drawdown   -9.71 %         -13.89 %                    -9.46 %
Recovery Factor          62.28                         31.77                          39.52
CAR/MaxDD                6.91                            3.48                            5.18
RAR/MaxDD                30.41                         26.03                          55.42
Profit Factor            2.16                            2.02                            2.36
Payoff Ratio             2.37                            2.44                            2.34
Risk-Reward Ratio       1.87                            2.11                            1.54
Ulcer Index             1.96                            2.57                            2.29
Ulcer Performance Index  31.54            16.72                          19.05
Sharpe Ratio of trades   4.55                   4.11                            5.09
K-Ratio        0.0082                       0.0092                        0.0067

Сигналы робота планируется транслировать с интернет сервера по подписке всем желающим.

Сигналы робота будут рассылаться сервером.

На компьютере пользователя устанавливается программа- клиент (ПК).

ПК обеспечивает работу в трех режимах.

Режим 1: Отображение сигнала и ручное управление исполнением с постоянным размером позиции в лотах

Режим 2: Отображение сигнала и автоматическое исполнение  с постоянным размером позиции в лотах

Режим 3: Отображение сигнала и автоматическое исполнение  с управлением размером позицией и рисками в модуле на QPILE.

После отладки   системы раздачи сигналов на собственных рабочих местах,  приглашу всех желающих использовать сигналы робота в своей торговле.

Чтобы использовать сигналы робота в своей работе,  необходим торговый терминал QUIK и программа- клиент.

В настоящее время написан сервер и тест программы-клиента.

 

This entry was posted on Понедельник, 11 июня, 2012 at 00:19 and is filed under торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

11 comments so far

amandra
 1 

добрый день, какие условия предоставления доступа?

11 июня, 2012 at 13:21
Kamynin
 2 

Добрый день,
условия пока не определены.

11 июня, 2012 at 16:22
genom
 3 

Добрый день! С наступающим Вас!
Какие расценки планируете за данный сервис?

11 июня, 2012 at 16:15
Kamynin
 4 

Благодарю,
условия формируются.

11 июня, 2012 at 16:23
amandra
 5 

а Вы сами будете торговать по тем же сигналам, что будет выдавать система?

11 июня, 2012 at 18:07
Kamynin
 6 

Добрый вечер,
он у меня в режиме советника работает,
так как я торгую на фьючерсе,
а он — на акции.

12 июня, 2012 at 00:39
Sserk
 7 

добрый день, хотелось бы так же узнать, какие должны быть минимальный размер депо, а так же максимальный размер комиссии брокера для более менее успешной работы робота или все должно точно так же как при испытаниях, т.е. депо = 100 тыс и комиссия 0.03?

12 июня, 2012 at 20:22
Kamynin
 8 

Добрый день,
1)если комиссия меньше, то получим дополнительную прибыль в сумме число сделок умноженное на разницу комиссий.
2)если комиссия больше, чем 0.035%, то брокер получит доп прибыль, а прибыль робота уменьшится на величину произведения числа сделок на разницу комиссии.
3) Величина депозита влияет на величину комиссии. комиссия не может быть меньше 40 рублей. Если параметры депозита как у меня то минимальная комиссия равна комиссии рассчитанной по проценту. Если сумма в трейде меньше, чем 100 тысяч, то комиссия будет не менее 40 рублей и для одного лота и прибыль робота плавно перейдет к брокеру.
так как лот примерно 1000 рублей, то в этом случае комиссия составит 0.4%.
Максимальная величина комиссии для данного робота примерно 0.3%.
При большей величине вся прибыль уходит брокеру и еще должны будете.

13 июня, 2012 at 00:42
belko05
 9 

здравствуйте Николай. такой вопрос возник. обучение робота- это заведомо построение нейронных систем?

17 июня, 2012 at 18:32
Kamynin
 10 

Добрый вечер,
вопрос требует уточнения.
Если под нейронными сетями понимать методы,основанные на модели нейрона (персептрона), то нет.
Если под нейронными сетями понимать системы, основанные на обучении, самообучении.
Системы, способные принимать решения по ранее не предъявляемым данным, то да.

17 июня, 2012 at 21:34
belko05
 11 

спасибо за столь скорый ответ. к сожелению с нейронными сетями я столкнулся лишь недавно. а про самообучение роботов даже и не предпологал.мне кажется былобы полезным если бы вы давали какие-нибуть ссылки на используемые методы. к примеру тоже самое самообучение роботов.

17 июня, 2012 at 21:47
Back to top