12
Июн

О тестировании торговых роботов ч.2

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

Для проверки стабильности получаемых результатов  я применяю оптимизацию, называемую WALK-FORWARD (идти вперед) -WFO.

Суть данного вида оптимизации состоит в том, что исторические данные мы разбиваем на две части.

По первой части производим оптимизацию параметров.

По второй части проверяем работу системы с оптимизированными параметрами.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Данный рисунок иллюстрирует данный метод. Зеленым цветом изображены участки истории для оптимизации, а голубым цветом — участки истории для тестирования.

Приведу результаты такой оптимизации Робота Вася.

Mode

Begin

End

Net %

Profit

Max. Trade % Drawdown

Max. Sys % Drawdown

Recovery Factor

Profit

Factor

Payoff

Ratio
IS 01.01.2007 01.01.2008 108 -5.23 -7.57 7.62 1.64 2.09
OOS 02.01.2008 01.01.2009 514 -13.25 -11.83 22.4 2.85 3.03
IS 01.01.2007 01.01.2009 626 -13.25 -8.61 27.29 2.4 2.84
OOS 02.01.2009 01.01.2010 453 -15.46 -9.36 19.02 2.48 2.31
IS 01.01.2007 01.01.2010 1116 -15.46 -7.84 45.89 2.55 2.7
OOS 02.01.2010 01.01.2011 122 -9.52 -10.39 7.71 1.62 1.96
IS 01.01.2007 01.01.2011 1244 -15.46 -7.84 51.14 2.36 2.59
OOS 02.01.2011 01.01.2012 142 -10 -11.11 6.86 1.59 1.91
IS 01.01.2007 01.01.2012 1387 -15.46 -7.84 57.02 2.2 2.46

This entry was posted on Вторник, 12 июня, 2012 at 16:10 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

3 comments so far

twister
 1 

Табличка вылезла за поля и дальше колонки Recovery Factor не видно…
Поправьте пожалуйста

13 июня, 2012 at 11:51
belko05
 2 

день добрый. насколько я понял рисунок не соответствует табличке, причем не только в датах. на картинке период начала оптимизации сдвигается на период тестирования, а в таблице- он статичен…очепятка? )))

16 июня, 2012 at 18:28
Kamynin
 3 

Добрый вечер, рисунок поясняет общий принцип оптимизации WFO.
диапазон оптимизации и тестирования можно задать произвольный.
в данном примере я проводил оптимизацию на всей предшествующей месяцу тестирования истории.
Так было задумано.
В следующей части данной статьи приведены примеры оптимизации с постоянной величиной интервала в месяц и динамическим смещением начала.

16 июня, 2012 at 22:05
Back to top