В своих исследованиях я тестирую роботов на длительной истории.

Обычно это период с 2007 г по настоящее время  и минимальный тайм  от 5 минут.

Однако, в заметках о длительности истории тестирования можно встретить рассуждения о том, что дескать все течет, все меняется, поэтому не надо брать большой интервал истории, достаточно взять месяц или несколько месяцев.

В данной статье я хочу показать ошибочность такого утверждения.

Для иллюстрации  того факта, что на коротком интервале любая оптимизированная простая стратегия всегда будет прибыльной на истории и убыточной в реальности, приведу следующий эксперимент.

Возьмем простейшую торговую стратегию – пересечение двух скользящих средних.

Оптимизируемые параметры – периоды скользящих.

Теперь проведем оптимизацию WALK-FORWARD (см. ч.2)

Будем оптимизировать на интервале месяц, затем тестировать на следующем месяце.

Проведем эти исследования для истории с 01.01.2007 г по настоящее время для Сбербанка обычка с таймом 1 час.

На данном рисунке приведен график прибыли  при оптимизации параметров на каждом месяце.

Получили, что все 65 месяцев являются прибыльными и итоговая прибыль составляет 1600%

На этом рисунке приведены результаты тестирования на периоде месяц следующим за оптимизированным.

Как видим, много месяцев дают убыток.

Итоговый убыток  минус 54%

Резюме:

На коротких интервалах истории любая оптимизированная стратегия  является прибыльной.

Если Вас не убедил мой пример,  пришлите свою систему и я сделаю ее прибыльной на коротких интервалах истории.