24
Авг

РоботВася.Хроники 24.08.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Net Profit % 2581.06% 1319.91% 1261.15%
Exposure % 15.65% 8.56% 7.09%
Net Risk Adjusted Return % 16493.76% 15415.89% 17796.01%
Annual Return % 79.40% 60.24% 59.04%
Risk Adjusted Return % 507.36% 703.52% 833.06%
All trades 3689 1845 (50.01%) 1844 (49.99%)
 Avg. Profit/Loss % 0.70% 0.72% 0.68%
 Avg. Bars Held 37.46 40.37 34.54
Winners 2069 (56.09 %) 990 (26.84%) 1079 (29.25%)
 Avg. Profit % 1.79% 1.95% 1.65%
 Avg. Bars Held 45.69 50.93 40.89
 Max. Consecutive 32 21 26
 # bars in largest win 87 2 87
Losers 1620 (43.91 %) 855 (23.18%) 765 (20.74%)
 Avg. Loss % -0.70% -0.72% -0.67%
 Avg. Bars Held 26.94 28.15 25.59
 Max. Consecutive 10 7 12
 # bars in largest loss 64 64 28
Max. trade % drawdown -9.07% -8.70% -9.07%
Max. system % drawdown -4.99% -5.70% -5.73%
Recovery Factor 201.97 112.08 93.86
CAR/MaxDD 15.9 10.57 10.31
RAR/MaxDD 101.58 123.41 145.44
Profit Factor 3.29 3.16 3.45
Payoff Ratio 2.57 2.72 2.44
Risk-Reward Ratio 1.96 2.12 1.75
Ulcer Index 0.72 0.83 1.1
Ulcer Performance Index 103.21 65.68 48.68
Sharpe Ratio of trades 7.19 6.84 7.6
K-Ratio 0.0087 0.0094 0.0077
This entry was posted on Пятница, 24 августа, 2012 at 19:25 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

4 comments so far

UfaDen
 1 

Здравствуйте Николай!
Продаете ли вы своего робота?
Спасибо!

25 августа, 2012 at 00:46
Kamynin
 2 

Добрый день, нет.

27 августа, 2012 at 08:16
roma095
 3 

Николай, Вася же вроде использует хай лоу опен клоуз группы свечей для определения уровеней. Ведь его хфтшники должны были своей дергатней попилить(он должен был начать переворачиваться). Это не так?

30 августа, 2012 at 17:45
Kamynin
 4 

Добрый день,
Кроме HLOC роботВася использует и все другие индикиторы, которые можно увидеть на графиках.
Он использует экстремальные точки графика различных уровней(термин мой), HLOC дней, уровни фибо.
В нем фактически реализована 3-х слойная нейронная сеть.
Число нейронов в 1-слое примерно 400 , во втором примерно 200, в третьем — точно 2.
Если внимательно посмотрите, чем сильнее шторм на рынке, тем ему лучше играется.
Как говорится, что другим роботам смерть, роботуВасе — ух,хорошо.
Но он еще учится.

30 августа, 2012 at 21:43
Back to top