6
Окт

РоботВася. Хроники 05.10.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

Без реинвестирования прибыли, без плеч, сделки на следующей свече, комиссия 0.035%

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Net Profit% 2923.90% 1504.61% 1419.29%
Exposure% 13.34% 7.14% 6.20%
Net Risk Adjusted Return% 21916.47% 21083.32% 22874.75%
Annual Return% 81.06% 62.15% 60.61%
Risk Adjusted Return% 607.61% 870.81% 976.85%
All trades 4104 2052 (50.00%) 2052 (50.00%)
 Avg. Profit/Loss% 0.71% 0.73% 0.69%
Winners 2398 (58.43%) 1145 (27.90%) 1253 (30.53%)
 Avg. Profit% 1.69% 1.85% 1.54%
Losers 1706 (41.57%) 907 (22.10%) 799 (19.47%)
 Avg. Loss% -0.66% -0.67% -0.64%
Max. trade% drawdown -9.07% -8.70% -9.07%
Max. system% drawdown -3.41% -4.06% -4.41%
Recovery Factor 250.39 107.47 120.83
CAR/MaxDD 23.77 15.3 13.75
RAR/MaxDD 178.2 214.38 221.68
Profit Factor 3.6 3.46 3.76
Payoff Ratio 2.56 2.74 2.4
Risk-Reward Ratio 1.97 2.09 1.81
Ulcer Index 0.47 0.58 0.82
Ulcer Performance Index 161.95 97.48 67.44
Sharpe Ratio of trades 7.85 7.49 8.28
K-Ratio 0.0088 0.0093 0.0081
This entry was posted on Суббота, 6 октября, 2012 at 12:54 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

19 comments so far

roma095
 1 

Приветствую.
Можно ли построить сеть на амиброкере?
Правильно ли я понял, что ваша система работает примерно так: Забиваются в систему все уровни разворота(или добавляются автоматически). Затем когда цена подходит к уровню, который уже на истории был, нейросеть анализирует поведение цены на истории в этом месте и принимает решение.

8 октября, 2012 at 13:11
roma095
 2 

Николай, в какой программе вы строили нейросеть?

8 октября, 2012 at 17:18
Kamynin
 3 

Добрый день,
Программа своя,подключается как DLL к Амиброкеру.

9 октября, 2012 at 13:15
roma095
 4 

Николай, а есть ли какие то готовые плагины для Амиброкера, на которых можно было бы попрактиковаться в нейросетях на уже знакомой платформе?

9 октября, 2012 at 19:58
Kamynin
 5 

Добрый вечер,
Практиковаться с сетями можно в Матлабе.
В матлаб сравнительно просто загрузить историю, которую можно взять с финама.
В матлабе хороший пакет по сетям, да и по фильтрам тоже.
Раньше я использовал функции из матлаба, строил тестовые системы.
которые транслировал на С++ и подключал к своим роботам в омеге.
Сейчас не использую.
Про паттерны:
Проблема в том, что прибыльный паттерн легко построить на короткой истории.
Но при тестировании таких паттернов на длительной истории, они становятся убыточными.
Поэтому я обучаю робота всегда на всей истории с 1.01.07, но сейчас этот процесс становится очень длительным.
Пришло время переписывать робота, сделал алгоритм на основе матричных операций, но времени, да и желания особо нет,
поэтому пока работает роботВася.

9 октября, 2012 at 20:50
Kamynin
 6 

и еще,
в Амиброкере я лишь простые тесты пишу на встроенном языке,
все остальное у меня написано на С++ и подключается как внешний плагин.
В результате скорость вычислений примерно на один-два порядка больше.
РоботаВасю вообще нельзя написать на встроенном языке.

9 октября, 2012 at 20:55
genom
 7 

Всем доброго вечера!
Roma095, хочу озвучить субъективное видение данной системы. По мне тут больше всё можно описать и представить в виде набора отдельных паттернов, которые фильтруются уровнями, т.е. чем сильнее уровень, тем больше вероятность профита. Всё тут протестировано как надо, поставлен защитный стоп, а по графику видно еще фильтры, но думаю с наличием в паттернах эджа они для особых случаев.

9 октября, 2012 at 20:23
genom
 8 

Николай, приветствую Вас!
Хотел уточнить про паттерны, что в моем понятии паттерн — это лишь совокупность признаков, которые показывают вероятностное преимущество в дальнейшем (я не имею ввиду свечные паттерны). Недавно тестировал ряд таких на истории 90 годов американского рынка и они совсем не хуже дали результаты, чем в последнюю пятилетку. Хотя тут можно долго рассуждать и искать истину, но для меня факт остался фактом — есть моменты в рынке, которые имеют признаки для разворота или продолжения движения практически на всей истории.

9 октября, 2012 at 22:35
Kamynin
 9 

Добрый день, полностью с Вами согласен.
Для меня, Паттерны — это
некоторая комбинация признаков
или вторичный признак
или сигнал на выходе нейрона
или точка в пространстве состояний рынка
или сигнал на выходе фильтра и т. д.
Законы движения рынка — это объективная реальность проявления субъективных инстинктов толпы.
За 2000 лет поведение толпы да и отдельного индивидуума практически не изменилось,
поэтому паттерны не изменяются.
Просто меняется масштаб времени, на котором они информативны.
100 лет назад — это был тайм в сутки (взял газету с котировками и нарисовал паттерн)
Сейчас это могут быть минуты и секунды.
Даже для HFT роботов существуют патерны и они очень похожи на паттерны более крупных таймов
Возможно,что все дело в том, что пока мы используем лишь функциональный анализ — т е
анализ функции цены и пытаемся по первой и второй производной угадать экстремальные ее значения в смеси сигнал/шум.

10 октября, 2012 at 08:06
roma095
 10 

Николай, а можете по матлабу как то направление показать? Там есть такой пакет anfis. На сколько я понял он предназначен для построения нейросетей.
Но дальше не понятно как проводить изыскания. Как загружать данные в матлаб я понял. Слышал, что нужно приращение цены загружать, а не котировки, но пусть для начала хотя бы цену закрытия. Берем трендовый участок и вносим цены закрытия. Теперь мне нужно научить сеть понимать на флетовом участке когда началось движения. Как это сделать и в каком виде anfis это может выдать, чтобы можно было проанализировать.

По идее меня надо послать в магазин за книгой, но может хоть за какой 🙂

10 октября, 2012 at 10:38
Kamynin
 11 

Добрый день,
по матлабу — книга : Нейронные сети Матлаб 6 В С Медведев, В Г Потемкин
есть в интернете
содержит описание пакета прикладных программ Neural Network toolbox (матлаб версии 4.11,5.3,6,7)

10 октября, 2012 at 13:02
Daks
 12 

Позвольте уточнить, вы пишете

> Проблема в том, что прибыльный паттерн легко построить на короткой истории.
> Но при тестировании таких паттернов на длительной истории, они становятся убыточными.

и

> За 2000 лет поведение толпы да и отдельного индивидуума практически не изменилось, поэтому паттерны не изменяются.

То есть вопрос работы паттерна это вопрос длины волны (цикла) рынка? А эта длина (по Х оси) разве не является сама частью другого паттерна?

12 октября, 2012 at 21:55
Kamynin
 13 

Добрый день,
Действительно, такая модель имеет место быть.
Например,теория эллиота, строится на том, что более крупные паттрены состоят из более мелких.
И вне зависимости от тайма все они имеют подобную структуру.
А применение спектрального анализа вообще основано на одной периодической функции синус или набора ортогональных функций.
В практической торговле на рынке, важным является не абсолютная удаленность (длительность) истории от текущего момента,
а соотношение этого интервала с длительностью принятия и исполнения решения.
Как говорится, все в мире относительно.
Чем меньше у Вас депозит, чем более значимее для вас каждая сделка на рынке.
Теоретически принимать решения на рынке (строить прогноз) необходимо на каждом событии (сделке).
тем более, что наличие большой комиссии брокера, сильно смещает позицию частного игрока в отрицательную область ожидания прибыли,
а временное запаздывания информации требует большего горизонта прогноза.
Интерпретируя теорему Котельникова ( Хевисайта ) применительно к фондовому рынку, замечу, что без предварительной фильтрации,
нельзя корректно предсказать рынок, наблюдая за ним в произвольно выбранные моменты времени,
с таймом большим, чем интервал между сделками.
однако,чем больше горизонт прогноза, тем , при прочих равных условиях, он менее точен.
Поэтому, даже если Вы совершаете сделку не чаще, чем 1 раз в час, прогноз вы должны делать как можно чаще,в идеале для каждой сделки. Лишь в это случае возможен оптимальное решение.
В идеале необходимо учитывать всю доступную информацию для получения достоверного прогноза,
но в реальности мы используем лишь то,
что способны учесть в своих моделях принятия решения и обработать существующими в нашем распоряжении компьютерами, в том числе
и собственным мозгом ( самым мощным в мире компьютером).

13 октября, 2012 at 09:52
Kamynin
 14 

но совершенно другой подход в системах HFT.
В таких системах нет никакого прогноза в его классическом понимании.
Порой нет никакого смысла в информации не то что днем ранее, а даже минутой ранее.
HFT системы подобно вирусам или паразитам в живой природе — живут текущим моментом и в конкретной среде,
им не требуются какие-либо паттерны из далекого прошлого,
на них не влияют тенденции в экономике.

13 октября, 2012 at 10:17
Daks
 15 

Спасибо.

> HFT системы подобно вирусам или паразитам в живой природе — живут текущим моментом и в конкретной среде,

Мне кажется это очень важный момент. Животные используют индукцию для выживания, обобщают опыт, хорошо приспосабливаются к статичным условиям (интервал конечно зависит от времени их жизни) Но при резком изменении среды тут же ловят чёрного лебедя.

Человек же наоборот строит гипотезы и прогнозы, что позволяет ему выживать в самых неожиданных ситуациях.

Мне кажется это очень важно, но… как отделить грань между эффективностью «прогноза» и «приспособления»? ХФТ и среднесрок это понятно, но где конкретно «слом» — минута, 10 секунд…? Как это понять?

14 октября, 2012 at 17:34
Kamynin
 16 

Добрый вечер,
Поэтому торговля на основе прогноза — очень сложная задача,
поэтому этим способом большие деньги на биржах не делают.
Большие деньги на биржах делают без прогнозов.

14 октября, 2012 at 21:31
Kamynin
 17 

По моим, чисто субъективном наблюдениям, обнаружить разворот рынка несложно.
Основная проблема , по крайней мере для меня, это признать свою ошибку.
Психология человека устроена так, что мы преувеличиваем свои победы и преуменьшаем свои поражения.
именно нежелание признать свое поражение приводит к «ловле черного лебедя».

14 октября, 2012 at 21:40
Daks
 18 

> Поэтому торговля на основе прогноза — очень сложная задача,

Можно ли сказать что вы совсем не используете прогнозы? Ведь нейросеть это скорее приспособление, как у ХФТ.

15 октября, 2012 at 11:33
Kamynin
 19 

Говоря о сложности торговли на основе прогноза, я хотел обратить внимание на то,
что это трудный способ заработать большие деньги на бирже.
Поэтому на биржах деньги делают без прогноза.
Нейросеть — это прогноз, так как возможно распознавание ситуаций, которые не повторяют один в один прошлое,
т е фактически являются новыми.
Приспособление(адаптация) не противоречит прогнозированию.

15 октября, 2012 at 15:39
Back to top