Автор: Николай Камынин
В качестве данных для тестирования мной использовались тиковые данные по обыкновенным акциям РАО ЕЭС за период с 1999 года по 2004 год. Объем исторических данных составил 6.5 млн. сделок.
Разработка систем выполнялась в Omega Research с использованием dll библиотек на C++ автора и библиотек MATLAB. Все функции Omega Research переписаны на C++. Исключена необходимость подбора переходного участка при запуске системы. Переход на библиотеки на C++ позволил увеличить скорость вычислений в Omega Research примерно в 100 раз, что обеспечило возможность решать оптимизационные задачи на полном объеме данных в 6.5 млн. значений.
В процессе исследования использовались программы проектирования цифровых КИХ и БИХ фильтров , методы спектрального оценивания Берга, максимальной энтропии, метод Прони; быстрого преобразования фурье с последующим обнаружением спектральных компонент, адаптивного следящего спектрального анализа, нейронных систем, а также реализованная авторская концепция волновой теории фондового рынка.
Исследования проводилось без реинвестирования, без маржинальных сделок с реальными комиссионными сборами.
Проектирование систем производилась на интервале данных длительностью 1- 3 месяца. После чего система испытывалась на исторических данных в интервале 5 лет ( 60 месяцев).
Пример 1: Ниже приведены подробные данные по результатам работы одной из систем при интервале принятия решений в 100 тиков:
Сумма инвестиций 1000$. Комиссионные сборы 0.1% за операцию. Кратко результаты следующие: доходность системы составила не менее 157% в год и 1100% за 5 лет. Система выполнила 1174 сделки. Подробно работу системы можно проследить по ежемесячным итоговым данным за пятилетний период.
Copyright © 2004 Николай Камынин