15
Окт

РоботВася. Хроники 15.10.12

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted on Понедельник, 15 октября, 2012 at 19:00 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

9 comments so far

roma095
 1 

Николай,пару вопросов можно?

Стоит ли получать второе высшее по теме нейросетей(я так понимаю факультет кибернетики) или по базовой программе это ничего для продвижения в вашем направлении не даст(у меня первое гуманитарное)?

еще вопрос про железо — вы пишете что не можете перейти на тф меньше 5 мин,так как не хватает вычислительной мощности железа. А какое железо использует ваш робот и может ли ему помочь многократное увеличение количества процессоров,оперативной памяти или кластерная работа нескольких серверов?

15 октября, 2012 at 22:25
Kamynin
 2 

Добрый день,
1) Про второе высшее.
Это как диагноз по телефону. Кпд как у паровоза, менее 10%.
Если второе дополняет первое,то получим синергию.
Однако, специально из-за нейронных сетей, возможно не стоит.
Специально для спекуляций на фондовом рынке тоже не стоит.
Могу предположить, что нейронные сети вполне могли бы преподавать на факультетах биологии,
психологии, экономики, а не только на вычислительной математике.
2) Читая в прошлой жизни лекции студентам,
я обычно говорил в начале курса: «мой курс лекций 40 академических часов,
равен одной Вашей рабочей недели в будущем.
Поэтому не надо надеяться, что я дам Вам знания на всю оставшуюся жизнь.»
3) О матричных вычислителях и суперкомпьютерах.
Применение более мощного железа позволяет построить более мощного робота.
Именно это и делают крупные игроки на биржах,создавая HFT роботов.
На фондовых рынках нужно строить не просто робота, а сеть роботов.
Каждый из них должен торговать лишь одним инструментом.
По моему убеждению робот не должен торговать портфелем.
Поэтому , например, для российского рынка — это 10-20 роботов, а для американского и 100 будет мало.
Кроме того, возможны различные стратегии торговли и это принципиально различные роботы и поисковые системы.
Но стоимость скромного суперкомпьютера — это примерно 10-20 тысяч долларов.
Кроме того, разработка программного обеспечения — это примерно еще 100-500 тысяч долларов.
Плюс сопровождение это еще 10-20 тысяч в месяц.
Чтобы отбить эти средства на рынках надо управлять депозитом примерно в 10 млн долларов.
4) Если сказать кратко, то большие деньги делают большие деньги.
И на свои деньги на биржах профессиональные игроки не торгуют,
они как правило управляют чужими деньгами.
При этом делают скромную прибыль в 10-20 процентов годовых,
из которой 20%-50% процентов берут себе за работу,
да еще плюс 1-5% от суммы депозита за управление.
Брокеры делают основные деньги на предоставлении средств клиентов в кредит клиентам,
т е тоже самое, на чем делают деньги банки, только круче.
5) Предполагаю, что прогнозирование рынков никто реально не умеет использовать для прибыльной торговли,
тем более прогнозирующих роботов.
Поэтому про прогнозирование и успешную торговлю на основе прогнозов пишут книги, читают бесплатные курсы,
чтобы привлечь чужие деньги в собственное пользование.
6) Резюме.
Учите классику торговли портфелем, становитесь управляющим и делайте свои деньги управляя чужими.
Нейронные сети для этого не требуются.

16 октября, 2012 at 08:06
travek
 3 

Николай, roma095, добрый день!

И хотя меня не спрашивали, хочу рассказать, что я думаю.
1) Про получение второго высшего по нейронным сетям. Вы меня дико извините, но это бред. Считаю, что качество второго высшего образования на текущий момент крайне низко. С вас возьмут денег, максимум что вы получите — список книг, которые целесообразно прочитать. Пишу образно конечно, но думаю смысл понятен. Да и не думаю, что где то есть второе высшее с акцентом на нейронные сети (уж очень специфичная область знаний, не юриспруденция и не бух учёт 🙂 )
2) Если сказать очень упрощённо, то (моё мнение) в нейронных сетях нет ничего сверхестественного. В интернете полно литературы, изучив которую можно понять, что это такое. Есть различные архитектуры сетей. Информация не является секретной. Получить начальное представление о применении нейронных сетей на рынке тоже можно с помощью публикаций, размещённых в интернете.
3) На мой взгляд самый интересный и малоизученный вопрос, который и формирует хороший конечный результат — предобработка входных данных для сети и выделение признаков. Вот этот вопрос покрыт крайне скудно. Это и понятно. Если успешно решён данный вопрос, то у создателя в распоряжении машинка по печатению денег.
4) Вопрос предобработки информации и выделения признаков — крайне интересный и сложный. Сейчас развлекаюсь следующим образом: фиксирую архитектуру сети, ищем хорошие признаки. Процесс пока у меня совсем не структурирован — беру признак, пробую, получилось/не получилось, смотрю на результат. Вообщем могу сказать, что задача сугубо исследовательская, имеющая огромное число решений.
5) Насчёт производительности. Николай уже писал, что обучение его сети занимает 12 часов (может сейчас больше ?). У меня тоже много времени тратиться на ожидание завершения процедуры обучения. Интересно, какие должны быть компы или методы программирования, что бы время обучения занимало минуты 🙂
6) Про Доверительное управление. Полностью согласен. Если есть такая своя контора (лицензия) и найден клиент(ы) с деньгами, то никакие нейронные сети не нужны :). Только такие фирмы решают другие задачи, не задачу прогнозирования, а поиска клиентов с деньгами. Это тоже не просто.

16 октября, 2012 at 10:08
roma095
 4 

travek, спасибо за комментарий.

Вопрос Вам обоим. Правильно ли я понимаю общую суть нейросетей применительно к бирже.

Сначала мы должны выделить признак на графике, который преобразовать и и подать на вход нейрона. Пусть такой признак будет сначала только один.

Например это соотношение сделок на покупку и продажу за 1 минуту из таблицы всех сделок. Разделим покупки на продажи и получим некий коэффециент. Его и подадим на вход нейрона.

Пример:

BUY SELL Соотношение
5402 6275 0,860876494
2812 1460 1,9260273973
1589 1201 1,3230641132
2802 836 3,3516746411

Соотношение будет у нас признаком и мы его должны подать на вход нейрона

Вот тут и возникает у меня сложность в понимании. Весь график текущий мы подаем в виде таких вот соотношений.
Историю для обучения мы тоже должны в таком виде куда то подать. Как нейросеть должна понять, что здесь мы покупаем, а здесь продаем. Ведь у нее нет информации о ценах. А лишь о признаках сопуттвующих цене. И один и тот же признак может быть как на хаях так и на лоях. Система сама должна научиться беря исторические данные находить характерные признаки для хорошех точек входа и выхода? Сам процесс интеграции торговой стратегии и нейрости не понятен.

16 октября, 2012 at 16:48
roma095
 5 

В дополнение:
Моим кривым умом я полгаю, что в нейрон мы должны подать признак цены(например текущий бар закрылся выше предыдущего) и признак вторичный. Например из того же баланса сделок.
Теперь я беру исторические данные и тоже подаю их в тот же нейрон.
Нейрон проходит два бара и справшивает меня — Рома, цена выросла или нет. Я говорю — выросла. А теперь цена снизилась? Снизизась Он анализирует движение цены и признак. Перебрав много вариантов нейросеть говорит — ОК. Я умная. Я ей подаю только текущие данные и она выдает прогноз развития цены. Например buy или sell. Пишет рекомендацию в какой либо массив. Из этого массива или брокерская или промежуточная программа(например амиброкер) берет команду на покупку и на продажу.

16 октября, 2012 at 16:58
roma095
 6 

Или мы в нейрон должны подавать все характеристики свечей?
H+L+O+C + объем+ показания какого либо индикатора на этой свече. Все это подаем в нейрон а на выходе получаем 1 значение(какое?)

16 октября, 2012 at 17:06
roma095
 7 

Вес связи мы уже я так понял после обучения может присвоить.

16 октября, 2012 at 17:08
roma095
 8 

И вопрос к тем кто использует нейросети — вы пытаетесь обучить систему распознавать какие то паттерны свечные или нет?
Я так понял можно обучить сеть распознавать например 10 свечных паттернов для входа в лонг.

Или вы учите сети не на свечах распознавать, а на группе признаков. Например совокупности индикаторов в определенный момент времени?

16 октября, 2012 at 17:32
belko05
 9 

привет всем. недавно «проглотил» книгу д.вуда»нейронные сети и финансовые рынки» дает общее понятие о структуре, видах и областях применения НС. но уж както слишком матана много.. поковырям форумы, прграмки.. и пришел к вопросу, который уже 2жды обсуждался на этом сайте -николаем и travek*ом: что подавать на вход..николай, вы говорили что подаете приращение.. какую дообработку данных вы проводите? я предпологаю что оно не в абсолютной форме, а скорей всего нормированно.. обучение вы проводите методом окон или вгоняете всю историю? как выбираете слабый нейрон? вопросов уйма, некоторые даже не сформулировать ( наверно как и у всех :)))

to roma095:
насколько вся каша про НС устоканилась в моей голове могу сказать что распознование то-же самое что и прогноз — только вид сбоку. если ты делаешь акцент на распознование -посмотри карты кохонена. а так хоть 10, хоть 50..

17 октября, 2012 at 22:47
Back to top