5
Ноя

Простая стратегия ФНЧ

Posted by: Kamynin   in QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС)

Решил освежить результаты исследований простой, почти классической, стратегии и написать робота, который можно было бы реализовать полностью на QPILE .

В качестве основы для исследований выбрал следующие фильтры:

MA, EMA, Median, LinearReg, TeMA, AMA, DEMA,T3, KAMA.

Предварительные исследования проводил на акциях сбербанка, газпрома, гмк.

Окончательные результаты привожу для акций Сбербанка.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Из всех перечисленных фильтров,

наилучшие результаты в данной стратегии  показали:

фильтр DEMA, затем LinearReg, потом Median.

 Результаты исследования стратегии с фильтром DEMA я и хочу показать и обсудить.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

  В данных исследованиях использованы следующие параметры:

Тайм 10 минут,

комиссия 0.035%,

реинвестирование прибыли в следующие сделки.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Однако, сами результаты исследований,  представленные в таблице,  содержат два значения полученной прибыли (убытков) и рассчитываются по-новому.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~

Первое значение, как обычно, вычисляется относительно начального капитала.

Второе же значение вычисляется относительно начала интервала анализа.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Так ,  для интервала в месяц,  второе значение показывает прибыль в конце текущего месяца относительно его начала.

Для годового интервала получаем прибыль за год.

 ~~~~~~~~~~~~~~~~

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Интересные получились результаты, которые соответствуют субъективному восприятию состояния рынка.

 Так прибыль по годам, отнесенная к капиталу на начало года составляет:

2007 г = 78%,

2008 г = 223%,

2009 г = 864%,

2010 г = 64%,

2011 г = 105%,

2012 г = 40%.

 Таким образом, получили годовой прирост капитала не менее 40%.

максимальные убытки за месяц, отнесенные к депозиту на начало месяца не превышают 10%-15%(2008 г).

Интересно, что наименьшую прибыль показывает 2012 г.

Думаю, что большинство читателей согласятся c такой количественной оценкой российского фондового рынка в этом и предыдущих годах.

Итоговая прибыль относительно начального капитала составила 26035%.

 Учитывая относительную простоту данной стратегии, можно считать получаемые результаты удовлетворительными , а стратегию вполне работоспособной

 Немного об алгоритме. 

Сигнал купить/продать формируется на основе пересечения цены и сигнала на выходе фильтра.

Установлены стоп-лосс и тайк-профит. 

 

This entry was posted on Понедельник, 5 ноября, 2012 at 20:17 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

genom
 1 

Добрый вечер!
Не я первый заметил, но на нашем рынке многие классические стратегии при правильном отслеживании (управлении) позиции дают сравнительно неплохие результаты.
Но вот смотрю на график и опять вижу кучу старых линий (индикаторов), которые были в предыдущих Ваших роботах.
А что такое сигнал на выходе фильтра? Я как понял, что в классическом понимании тут фильтром является дважды сглаженная машка, т.е. обычное значение осреднения, но не сигнал. Иди сигнал это пресечение фильтров.
Получается это трендследящая системка, прогоните на фьюче доллар/рубль, думаю, что результаты подрастут (любопытно взглянуть).

5 ноября, 2012 at 23:17
Kamynin
 2 

Добрый день,
1) Все индикаторы,кроме DEMA не используются в данной стратегии.
2) В тех анализе принято говорить о функциях и графиках.
Представим алгоритм стратегии в виде бок-схемы.
Каждый блок реализуется некоторым вычислительным устройством, на вход которого поступают данные (входной сигнал).
Это устройство, по реализованному в нем алгоритму, преобразует(обрабатывает) входной сигнал в сигнал на выходе.
С информационной точки зрения, любое такое вычислительное устройство уменьшает общую информационную емкость входного сигнала(данных),т е фильтрует сигнал, подавляя не нужную информацию и выделяя полезную.
Поэтому такое устройство называется фильтром.
Сигнал на его выходе, применительно к фондовому рынку, при отображении на графике называют индикатором.
Поэтому, изобразив алгоритм стратегии в виде блок-схемы, мы можем говорить о прохождении сигналов через фильтры.
Графическое представление этих сигналов — индикаторы.
Фильтры,сигналы,индикаторы — термины из различных областей знаний.
3) На внебиржевом рынке я не играю, поэтому валютными парами не занимаюсь и их не исследую.

6 ноября, 2012 at 09:03
genom
 3 

Здравствуйте!
Какие просадки считаете допустимыми для подобного типа систем? Каким методом пользовались для постановки целей и стопов?
Меня вот всегда смущал один аспект из классического теханализа, а именно факт того, что ТА писался для дневного фрейма и DEMA есть составная этого ТА. Что вы думаете по данному вопросу? Я считаю, что внутри дня классика работает совсем не долго и то только после подбора параметров. Мне кажется если брать подобного рода фильтры следует учитывать как минимум состав игроков на рынке, доминирующую аудиторию по весу игроков, ну и волатильность как минимум.

7 ноября, 2012 at 19:05
Kamynin
 4 

Добрый вечер,
Мое мнение следующее.
1) Классический тех анализ — это визуальный анализ графика сделок.
Для тайма в день этот анализ делали в начале 20-го века.
Так как интернета не было, то большинство инвесторов получали информацию из газет или бюллетеней
Т е раз в день.
Лишь в яме получали данные в реале, но там было не до тех анализа.
2) Сейчас тех анализ можно делать на любом масштабе.
Но внутри дня действуют другие психологические факторы, поэтому интрадей имеет свою специфику.
Если взять HFT, то там свой тех анализ на основе графика заявок
3) В данном случае, стратегия на основе DEMA — это стратегия на основе ФНЧ,
DEMA имеет более крутую частотную характеристику, чем EMA,
поэтому результат немного лучше, хотя и не существенно.
4) Когда есть сильный тренд, т е низкочастотная компонента видна невооруженным глазом,
то такие стратегии дают прибыль, поэтому их и называют трендследящими.
Т е они следят за тем, что видно и без них.
Я назвал стратегию классической, потому что она примитивная — т е очевидна и понятна неподготовленному челу.
Все классические стратегии — это примеры из букваря — типа «МАМА мыла РАМУ»
На этом вся классика успешной торговли на рынках и построена.
Главное — показать обывателю, что это просто и очевидно.
Конечно я утрирую, но главная цель всех известных методов классического тех анализа, в том, чтобы
убедить обывателя принести деньги на рынок.
Это мое исключительно субъективное мнение.

7 ноября, 2012 at 19:56
genom
 5 

Добрый вечер.
Раньше много мучился с разными фильтрами уровнями и т.п. делами, но всё время меня не устраивают характеристики, хотя торговать можно. Сейчас начинаю смотреть в сторону статистического трейдинга на паттернах основанных на необработанных данных (цена, объемы, число контрактов на покупку/продажу и т.п.). На мой взгляд это единственное, что как то профитно можно применить для интрадея. Но это не относится к Вашему шедевру — робот Вася, не каждый в силах создать такого. А вот классика на дневках показывает устойчивые результаты. Не зря же крупные игроки на рынке (банки, хеджфонды и т.п.) смотрят на цены в начале и конце сессии, а следовательно и сила в данных ценах выше, чем на тех же 5 или 15 мин. Но на разных глубинах разная рыба плавает.

7 ноября, 2012 at 20:57
Kamynin
 6 

Добрый вечер, согласен с Вами.
Но…
Крупные игроки не смотрят на рынок.
Они им управляют.
Они его формируют.
Что касается фильтров, то это не обязательно линейное сглаживание.
Любая обработка информации, в том числе и паттерны — это фильтры в моем понимании.
Мы фильтруем (сжимаем) информацию до тех пор, пока не получим конечное решение -для рынка это либо изменить позицию, либо нет.
А выбор алгоритма фильтрации — и есть собственно стратегия принятия решения.
Основой любой стратегии является некоторое упрощенное(отфильтрованное) представление об ожидаемой ситуации.
Именно это представление мы и стремимся увидеть(получить) из исходной информации.
На дневках больше диапазон движения и больше емкость рынка, поэтому от этой емкости можно что-то отлить заметное но редко.
На дневках уже действуют средства массовой информации. На них фактически нет технического анализа, есть его видимость , как некоторое обоснование информации из СМИ
Но это мое сугубо субъективное мнение.

7 ноября, 2012 at 23:16
Back to top