Здравствуйте, Николай Александрович!

Прочитал с интересом все пять статей про стратегию ФНЧ и Ваши в ней изыскания. Не понял только цели исследования. Ничего нового вроде бы не наблюдается. Кроме идеи адаптации периода фильтра на основании периода цикла, определяемого по диаграмме из экстремумов… Что в общем тоже не ново… Так что же лучше, робот Вася (помня историю предыдущего робота и самого первого — тут какая-то всё же прослеживается преемственность и логика в подходах от одного к следующему) или просто торговля по скользящему среднему? С одним могу согласиться, что вся эта реклама для того, чтобы несли деньги на рынок! Это бесспорно. Так что лучше? Вася или просто одно правило торговли по мувингу, пусть и адаптивному? Стоит ли тогда городить огород из многих правил, выбирая наилучшее для текущей ситуации?
P.S. Неверю я роботам. Поэтому не сделал до сих пор стабильной системы. Если сделаю такую, чтобы не проигрывала, тогда быть может моё мнение изменится.
Руками получается до 15-25% в месяц в среднем! (Рекорд был в прошлом декабре — реально больше 50%). Но, простите не одной акцией, а разными! По ходу многих факторов… Я этим иногда в дневном интервале занимаюсь, иногда в минутном… По разному. Летом вообще не занимался. Грядки копал,образно говоря… Было бы неплохо, если бы, пока я грядки копаю, робот что-либо делал.

Два вопроса, если позволите. Из любопытства исключительно. Пока из любопытства, а там глядишь и польза выйдет…
«Самоорганизующийся робот — это предмет будущих исследований.»
ВОПРОС: Вы как-то писали, что используете алгоритмы SOINN (Self organized incremental NN), или это не совсем так?
Если это всё же так, то эта самая SOINN программировалась Вами или использовано какое-либо встроенное куда-то ПО?
Разновидностей алгоритмов под маркой SOINN много: SOINN, SOINN-AM, E_SOINN. Все они с параметрами. Все так или иначе предназначены для поиска и идентификации похожих вещей.

«Относительно робота на основе простой стратегии с мувингом,
я уже отвечал много раз — простая стратегия обречена быть убыточной.»
Второй вопрос филосовский.
Сложна или проста стратегия, так или иначе она системна. Любую систему можно сломать. Как только система станет заметной на рынке — ей конец, это первая причина. Вторая ещё проще — рынку же надо за счёт чего-то расти, вот он и подстраивается. ВЫВОД: раз до сих пор такого робота не избрели, значит это НЕВОЗМОЖНО. Временно да, будет прибыль. Потом он её отдаст. Как и большинство людей, участвующих в рынке. Я сам не исключение.

Робот Вася. Указано Profit Factor — 209. Это нереально. То есть это фактически идеальная торговая система. Такого идеала можно легко добиться, оптимизируя на определённом участке. Но будет ли это работать в будущем? Легко проверить, дав роботу хотя бы данные из прошлого, или данные по другой акции. Думаю уже тут будет завал.
30% за такой маленький период это ОЧЕНЬ МНОГО. Я разговариваю с миллиардером? Думаю, что нет. По крайней мере в известных рейтингах нет фамилии Камынин.

Да, случайно можно выцарапать на рынке до 100% за месяц. Но, повторяю, случайно. То есть, в следующий месяц будет или минус, или очень мало. Да и как объяснить роботу, что вот тут уже хватит, а тут ещё не дошли… Внизу рынок или наверху…. Потом, человек же смотрит не на одну акцию. Если в все падают, а эта растёт — одна ситуация, если все подрад растут другая. Где мы находимся относительно более крупного цикла… Да и вообще — сегодня надо торговать или а ну его… Как компьютер это всё может учесть?

Следование рынку не очень мне понятно. Если рынок падает, надо продавать. Но это неверно. Если рынок упал — надо покупать! Если упал ещё, надо ещё покупать! И тут же продавать в безубыток и больше ничего не делать! (последнее самое трудное).
Это не следование, это наоборот. Но по другому не будет прибыли..

Что касается SOINN, то вот названия статей:

Associative Memory for Online Learning in Noisy
Environments Using Self-Organizing
Incremental Neural Network

A Proposal of Stock Price Predictor Using Associated Memory

Параметр DIMENSION там задаётся и необязательно равен 2. Мне думается, что вообще этот параметр для рынка должен быть от нейрона к нейрону величиной переменной. Ибо в одном случае более важны скажем волатильность, в другом образе объём, в третьем и то и другое вместе.
Более интересен параметр Age, который позволяем роботу переобучаться и не «зацикливаться» на достигнутом. Ведь человеческий мозг какие-то знания забывает, какие-то изменяет и дополняет, какие-то просто использует. В итоге это позволит роботу дольше оставаться на плаву. В указанной статье дан самый примитивный вариант с размерностью 10 (9:1) и то они достигли какой-то прибыли. Если передавать роботу более широкий и осмысленный сигнал, возможно он будет эффективно работать… Код самой SOINN то же есть в интернет на языке C++. Как Вы думаете, стоит ли этим заниматься?

Ещё интересно вот тут:

An enhanced self-organizing incremental neural network for online
unsupervised learning — связь один ко многим, и как сократить сеть.

How to Use the SOINN Software:
User’s Guide (Version 1.0)

Вот только откуда я всё это брал — не помню. Все файлы в формате PDF. Исходники для MSVC 6.0

Что касательно сигнала. Если мы хотим покупать и продавать на максимуме и минимуме, то эти значения нас и робота и должны интересовать. Но это два числа. (Прямая от минимума до максимума описывается двумя числами, как и любая другая прямая на плоскости). Когда смотришь на график, так скажем из далека, то глаз очень четко вылавливает некоторые характерные загибы, которые почти однозначно говорят, что дальше будет хвост вверх, или хвост вниз. Не всегда, но части. Соответственно, возможно, что параболической аппроксимации будет достаточно, чтобы передать не только концы кривой, а её ход. Тогда получается три числа. Единственное требование, чтобы эта «парабола», точно прошла через максимум и минимум, поэтому это не регрессия по разности квадратов. Хотя, вопрос то же для исследования.

Большое спасибо. Очень обстоятельный ответ.

Прошу прощения, если обидел Вас, сказав про миллиардеров. Разницу понимаю. Сам не из их числа.

Ещё раз большое спасибо.

Добрый день.

Спасибо за ответ.

Все понятно, одно непонятно. Сигнал Учителя откуда берётся? Это руками введённые сделки? Тогда ложно быть ПО для этого. Вы же не сами печатаете в текстовый файл: «Купи сегодня в 12:32».

Про предиктор.
Сама реализация этого их предиктора не очень нравится. Но идея на мой взгляд вполне живучая и рациональная.
Есть вход, есть выход. Кто сказал, что выходом должна быть цена, а входом только цена. Fn чисел на входе, Rn на выходе. Имеем вектор I=(F, R). Так кажется у них. Причём они сами признаются, что длина вектора R лучше всего 1.

Первое, что мне пришло в голову, это в качестве R использовать 1, 0, -1. 1 — после F состоялся рост за три свечи минимум на 15 копеек, 0 — ничего не состоялось, -1 — падение меня устраивающее состоялось. Можно и посложнее придумать.

Я еще вот о чём сегодня думал. Не знаю, быть может это бред, но раз уж система так хочет распознавать графические образы, так нарисуем ей на матрице, скажем размером 30×200 эти свечки в качестве вектора F просто как черные палки на белом фоне. Первая начинается с нуля до high-low, остальные по шагу цены. Один шаг цены один пиксель. Вопрос сколько их рисовать. Это как вариант, чтобы не передавать цены. Возможно сревнение таких картинок друг с другом будет более понятным алгоритму, чем сравнение массивов из цен. Ведь в базовом варианте они берут просто модуль разности вектров.

Но надо ли вообще туда передавать цены. Это вопрос для исследования. Думаю, что достаточно передавать предыдущее движение от минимума до максимума (уже состоявшееся) (это два или три числа), смотреть по истории, какие движения имели быть после переданного (SOINN должна это всё объединить в разумное количество классов и кластеров), сравнивать с фактически имеющимся (ещё не законченным) и принимать решение. Таким образом F — это путь от минимума до максимума, R — это следующий путь от максимума к минимуму. Очень примитивно изложил, но примерно так я это дело понимаю. Ещё можно передавать туда положение относительно предыдущего цикла (положение относительно максимума и минимума с более крупного временного интервала).

В оригинальной статье использован насколько я понимаю дневной интервал. Они действительно решают задачу временного ряда. Успешно или нет, трудно судить. Проверить не на чем, потому что программа не прилагается, а тратить время не хотелось бы, потому что, и без них хорошо известно, что невозможно с приемлемой точностью, достаточной для прибыльной торговли предсказать цену на следующем баре.
Минутный график самый бестолковый в этом смысле. Там больше всего участков, где случайная компонента преобладает больше всего, так что Ваш результат верен. Даже тиковый более предсказуем, но так другие заморочки, со временем выставления заявки и скоростью анализа.
Мое мнение — минутный график хорош для очень точного измерения периода цикла и для систем типа пробойных. Т.е. это смый нижний уровень.

Суть SOINN в данном случае — это выявить скрытые закономерности, которые нам неизвестны и сделать шаблоны, которые позволят данные классифицировать так, что они с высокой вероятностью будут порождать один и тот же выход. Под выходом следует понимать место, где произойдут разворот рынка. Собрав воедино всю историю, предшествующую ранее состоявшимся разворотам рынка, классифицировав её, мы можем по текущему процессу найти похожие в истории и посмотреть, что было после них потом. И предположит, что нынче будет то же самое, если это уже много раз было. Если предположение неверно, то будет убыток. Если верно, то прибыль. SOINN — не более чем классификатор. Требующий мало вычислений, очень понятный математически и т.д…