Закончил отладку стратегии на основе ФНЧ.
Во-первых, пришлось вернуться к типовым параметрам испытаний.
Торговля постоянным депозитом, без реинвестирования и плеч.
При использовании реинвестирования, прибыль становится равной миллионам процентов, что не является реальным.
Кроме того, для уменьшения просадки пришлось добавить параболик, подобно используемому в Роботе Вася.
В итоге получилась вполне приличная стратегия, которая уступает роботу Вася всего в три раза.
Вот полученные результаты:
| All trades | Long trades | Short trades | |
| Initial capital | 100000 | 100000 | 100000 |
| Net Profit% | 1169.90% | 603.71% | 566.19% |
| Exposure% | 23.10% | 11.29% | 11.80% |
| Net Risk Adjusted Return% | 5065.38% | 5345.86% | 4797.02% |
| Annual Return% | 54.32% | 39.53% | 38.23% |
| Risk Adjusted Return% | 235.21% | 350.04% | 323.91% |
| All trades | 3445 | 1722 (49.99%) | 1723 (50.01%) |
| Avg. Profit/Loss% | 0.34% | 0.35% | 0.33% |
| Winners | 1325 (38.46%) | 649 (18.84%) | 676 (19.62%) |
| Avg. Profit% | 2.00% | 2.10% | 1.90% |
| Losers | 2120 (61.54%) | 1073(31.15%) | 1047(30.39%) |
| Avg. Loss% | -0.70% | -0.71% | -0.68% |
| Max. trade% drawdown | -11.76% | -11.76% | -9.42% |
| Max. system% drawdown | -12.54% | -9.28% | -13.46% |
| Recovery Factor | 40.08 | 30.46 | 16.06 |
| CAR/MaxDD | 4.33 | 4.26 | 2.84 |
| RAR/MaxDD | 18.76 | 37.7 | 24.07 |
| Profit Factor | 1.79 | 1.79 | 1.79 |
| Payoff Ratio | 2.87 | 2.97 | 2.77 |
| Risk-Reward Ratio | 1.59 | 1.81 | 1.28 |
| Ulcer Index | 1.77 | 1.73 | 2.73 |
| Ulcer Performance Index | 27.67 | 19.77 | 12.04 |
| Sharpe Ratio of trades | 3.23 | 3.36 | 3.1 |
| K-Ratio | 0.0072 | 0.0082 | 0.0058 |
This entry was posted
on Пятница, 16 ноября, 2012 at 21:50 and is filed under QUIK и Amibroker, торговые роботы (МТС).
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Both comments and pings are currently closed.
4 comments so far