27
Ноя

Сказ про Робота Петю

Posted by: Kamynin   in торговые роботы (МТС)

 

Представьте себе, что робот Петя начал торговать на фондовом рынке в 2007 году.

Было у него всего 1 тысяча .

Все это время он не забирал полученную прибыль , а инвестировал ее в новые акции.

И вот результат:

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 1000 1000 1000
Ending capital 174 834 554 98 353 015 76 482 539
Net Profit 174 833 554 98 352 015 76 481 539
Net Profit % 17483355.40% 9835201.51% 7648153.89%
Exposure % 53.25% 27.33% 25.92%
Net Risk Adjusted Return % 32832915.70% 35993027.37% 29502010.25%
Annual Return % 677.04% 604.70% 575.24%
Risk Adjusted Return % 1271.44% 2212.99% 2218.92%
All trades 3111 1555 (49.98 %) 1556 (50.02 %)
 Avg. Profit/Loss 56198.51 63248.88 49152.66
 Avg. Profit/Loss % 0.53% 0.57% 0.49%
 Avg. Bars Held 45.77 47.21 44.34
Winners 1429 (45.93 %) 715 (22.98 %) 714 (22.95 %)
 Total Profit 322366752.6 173670172.5 148696580.1
 Avg. Profit 225589.05 242895.35 208258.52
 Avg. Profit % 2.03% 2.17% 1.88%
 Avg. Bars Held 66.47 69.22 63.71
 Max. Consecutive 19 9 13
 # bars in largest win 143 266 143
Losers 1682 (54.07 %) 840 (27.00 %) 842 (27.07 %)
 Avg. Loss % -0.74% -0.79% -0.69%
 Avg. Bars Held 28.19 28.47 27.91
 Max. Consecutive 16 11 10
 # bars in largest loss 14 14 97
Max. trade % drawdown -11.92% -7.91% -11.92%
Max. system % drawdown -18.40% -43.41% -41.02%
Recovery Factor 36.54 24.25 18.02
CAR/MaxDD 36.79 13.93 14.02
RAR/MaxDD 69.09 50.98 54.09
Profit Factor 2.19 2.31 2.06
Payoff Ratio 2.57 2.71 2.43
Risk-Reward Ratio 2.06 2.34 1.6
Ulcer Index 2.89 5.02 6.26
Ulcer Performance Index 232.71 119.37 91.06
Sharpe Ratio of trades 4.3 4.15 4.48
K-Ratio 0.0093 0.0106 0.0072

Таким образом,  сегодня робот Петя стал миллионером.

На его счете  1000 превратилась в 174 миллиона.

Вы конечно поняли, что это была шутка.

А вот результаты робота Пети без реинвестирования , без плеч.

Торговля на постоянный депозит, для определенности 100 тысяч.

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Initial capital 100000 100000 100000
Ending capital 1747014.01 990850.26 856163.75
Net Profit 1647014.01 890850.26 756163.75
Net Profit % 1647.01% 890.85% 756.16%
Exposure % 19.28% 9.82% 9.46%
Net Risk Adjusted Return % 8543.12% 9069.07% 7996.75%
Annual Return % 62.55% 47.63% 44.01%
Risk Adjusted Return % 324.47% 484.86% 465.42%
All trades 3111 1555 (49.98 %) 1556 (50.02 %)
 Avg. Profit/Loss % 0.53% 0.57% 0.49%
Winners 1429 (45.93 %) 715 (22.98 %) 714 (22.95 %)
 Avg. Profit % 2.03% 2.17% 1.88%
Losers 1682 (54.07 %) 840 (27.00 %) 842 (27.07 %)
 Avg. Loss % -0.74% -0.79% -0.69%
 Max. Consecutive 16 11 10
 # bars in largest loss 70 21 70
Max. trade % drawdown -11.92% -7.91% -11.92%
Max. system % drawdown -7.75% -7.38% -10.61%
Recovery Factor 81.06 41.79 43.25
CAR/MaxDD 8.07 6.45 4.15
RAR/MaxDD 41.86 65.7 43.85
Profit Factor 2.32 2.35 2.29
Payoff Ratio 2.73 2.76 2.7
Risk-Reward Ratio 1.68 1.73 1.55
Ulcer Index 1.12 1.23 1.69
Ulcer Performance Index 51.24 34.2 22.82
Sharpe Ratio of trades 4.3 4.15 4.48
K-Ratio 0.0076 0.0078 0.007

 

This entry was posted on Вторник, 27 ноября, 2012 at 22:26 and is filed under торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

7 comments so far

Alexander2
 1 

Непонятно, почему это шутка. Значит это нереально? Значит всё это весёлые картинки и не более того?
Спасибо Вам, что честно говорите об этом.

Хотя заметка про Петю, хотел бы спросить, не пробовал ли робот Вася прогнозировать рынок на более широком интервале, скажем с прицелом на неделю, месяц?

Я вот о чём подумал. Раз простой алгоритм, не особо требующий вычислений, может что-то зарабатывать, значит следующим шагом будет HFT робот!

Проводились ли исследования по поводу выбора наиболее прибыльного интервала, чтобы не работать слишком много на брокера? Моё мнение — это ситуационно. Иногда и недельку стоит подержать, иногда за день два раза повернуть. Иногда просто подождать. И всё же, научная подоплёка к этому имеется?

30 ноября, 2012 at 14:11
Kamynin
 2 

Добрый день,
1) Шутка, потому что, с депозитом в 200 миллионов используют другие стратегии.
Такие деньги влияют на рынок.
2) Чем дальше горизонт прогноза тем он менее точен.
3) Относительно ожидания лучших времен, то у меня ( как и у робота Васи) иное мнение.
4) Оба робота не является простыми. Простое было начало.
Но простой алгоритм по-моему мнению обречен быть убыточным.
По крайней мере, мне не удалось построить простую стратегию (2-3 индикатора), которая давала бы приемлемые результаты.

30 ноября, 2012 at 16:29
Alexander2
 3 

Могу ли я изменить свою учётную запись на данном сайте. У меня их получилось две. Как бы их объединить, чтобы убрать цифру 2 в имени?

30 ноября, 2012 at 18:01
Alexander2
 4 

Вот такой вопрос, технический. Допустим у меня есть цены. Я цены сравниваю с ценами. Получаю некоторую величину, говорящую о разнице. Сравниваю эти же цены с другими ценами (Ну скажем цены на этой неделе сравниваю с ценами на прошлой — одну величину получил, цена на этой неделе с ценами на позапрошлой, вторую величину получил). Итак два числа у меня. DP1 и DP2. Хочу объём посравнивать. Получил ещё два числа. DV1 и DV2. Хочу общую разницу получить. Если просто возьму /DP1/ + /DV1/, то ерунда будет. Если с весами складывать, то откуда веса брать. Как Ваши роботы эту проблему решают?

30 ноября, 2012 at 18:08
Kamynin
 5 

Добрый вечер,
Это Ваш алгоритм, мои роботы его не знают, поэтому не сравнивают.
А если серьезно, то ответ тоже технический:
есть такая область знаний, называется цифровая обработка сигналов и обработка временных рядов,
в интернете можно много инфы найти
например, книга «Теория и применение цифровой обработки сигналов» Л Рабинер,Б Гоулд
или «Прикладной анализ временных рядов» Р Отнес Л Эноксон

30 ноября, 2012 at 23:31
Alexander2
 6 

Добрый вечер,

ещё раз попрошу прощения за беспокойство, но вопрос не праздный.

Возможно я не очень понятно задал вопрос. Допустим Петя или Вася обнаружил три события. Пересечение ценой индикатора (уровня какого-либо), наличие большого объёма (или, наоборот его отсутствие), наличие или отсутствие совпадения со свечным шаблоном. Итак имеем три величины, имеющие совершенно разную размерность. (Будем считать, что объём и цена сделки, хотя и рубли, но это разные по смыслу рубли). Я ранее написал, наличие или отсутствие, но это может быть и не булева величина, а величина, выражающая степень совпадения. Не важно. Так вот, вопрос. Как Петя, Вася и их предшественники будут принимать решение по этим трём (или сколько их там, пусть для примера будет три) входным параметрам. Они будут брать их сумму с весами (каждый параметр с определённым весом будет формировать величину для сравнения), каждый отдельно (найдем похожие сначала сделки, потом объёмы, потом свечки), комбинации их различные, чтобы посмотреть аналоги в уже состоявшейся истории? Как сравнить пробитие уровня с объёмом с тем же пробитием уровня без объёма? Четыре варианта получается…. А дальше снежный ком.

И, надеюсь последний вопрос. Вася робот обучаемый. Он обучается и потом торгует или в процессе торговли он самоjбучается? Иными словами, если роботу Васе дать поторговать один и тот же день два, он его каждый раз одинаково будет торговать, или на второй раз станет умнее? Если же Вася сам учится не умеет, то кто его учит? Николай Александрович натаскивает руками?

Робот Петя учиться не может, у него твёрдо зашитый алгоритм, или я не прав?

За книжки спасибо. Очень серьёзное чтиво. Не с экрана читать это.

1 декабря, 2012 at 22:37
Kamynin
 7 

Добрый вечер,
1) Дело в том,что ответить на вопрос:
«Как сравнивать разное» и есть создание алгоритма распознавания образов.
Я не знаю простого ответа на этот вопрос.
Мои роботы это не сравнивают.
Они думают по-другому.
2) Я уже отвечал на последний вопрос.
Попробую упрощенно объяснить еще раз.
Роботы обучаются с учителем.
Без учителя они обучаться не могут.
Одна из причин — это большая трудоемкость процесса обучения ( ну совсем как у людей).
Эффективность обучения зависит от учителя.
Для обучения роботов я разработал язык описания образов.
На этом языке я объясняю роботу возможный момент открытия или закрытия позиции.
Если робот может успешно открыть (закрыть ) позицию в указанном мною месте в процессе обучения,
то в дальнейшем данное описание образа используется для принятия решения.
Накопленные образы в дальнейшем используются в конкурирующем алгоритме.
Таким образом, робот запоминает образы и в дальнейшем их использует для принятия решения.
Оба робота обучаются.
Но робот Петя, в настоящее время , примерно раза в 2 глупея, но раз в 5 легче, чем робот Вася.
Робот Петя учится быстрее, возможно потому, что учитель тоже стал умнее.
Недавно показывали военного робота — собаку.
Смотрится впечатляюще, но в реальный бой еще рано.
Вот так и мои роботы.
Мне бы их бюджет…

1 декабря, 2012 at 23:07
Back to top