13
Фев

РоботГена. Газпром

Posted by: Kamynin   in торговые роботы (МТС)

Написал нового робота для Газпрома.

Как обычно, система без плеч и без реинвестирования, торгует на постоянный депозит.

Вот его результаты за 2013 год.

Пока это черновой вариант робота .

рг_2013_начало

рг_2013_001

 

 

 

 

 

 

 

 

All trades Long trades Short trades
Net Profit % 29.71% 12.05% 17.67%
Exposure % 83.10% 37.25% 45.85%
Net Risk Adjusted Return % 35.76% 32.34% 38.53%
Annual Return % 654.18% 141.94% 253.72%
Risk Adjusted Return % 787.19% 381.01% 553.38%
All trades 35 18(51.43%) 17(48.57%)
 Avg. Profit/Loss % 0.86% 0.66% 1.06%
Winners 32(91.4%) 16(45.7%) 16(45.7%)
 Avg. Profit % 0.95% 0.76% 1.13%
 Max. Consecutive 24 12 16
 # bars in largest win 179 29 179
Losers 3 (8.57%) 2 (5.71%) 1 (2.86%)
 Avg. Loss % -0.09% -0.11% -0.06%
 Avg. Bars Held 93 48.5 182
 Max. Consecutive 1 1 1
 # bars in largest loss 6 6 182
Max. trade % drawd -0.89% -0.59% -0.89%
Max. system % drawd -0.89% -0.64% -1.05%
Recovery Factor 32.68 18.15 16.76
CAR/MaxDD 736.48 220.59 242.31
RAR/MaxDD 886.23 592.13 528.5
Profit Factor 173.92 102.95 330.25
Payoff Ratio 16.31 12.87 20.64
Standard Error 1775.59 560.26 1560.59
Risk-Reward Ratio 106.99 110.85 81.93
Ulcer Index 0.27 0.34 0.26
Ulcer Performance Index 2428.06 403.8 944.7
Sharpe Ratio  15.33 15.56 15.8
K-Ratio 0.0727 0.0753 0.0556
This entry was posted on Среда, 13 февраля, 2013 at 21:19 and is filed under торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 comments so far

genom
 1 

Доброго времени суток, Николай!
Приятно посетить Ваш блог и зарядиться энергией роботостроения. Расскажите про Вашего новорожденного! Очень интересно что внутри? На чем основан? По графику он по сумасшедшему похож на предыдущие модели.

20 февраля, 2013 at 23:28
Kamynin
 2 

Добрый день,
Да,действительно, все люди(роботы) братья.
Так как временно я перешел в реале на торговлю газпромом, то пришлось написать и робота для этого.
Отличается этот робот от предыдущих набором решающих правил.
Первичные признаки для построения правил в нем те же самые.
Торгуя на газпроме, изучаю отличия данного инструмента от сбербанка.
Так как сейчас переписываю интерфейс на QLUA, то робот работает советником.

21 февраля, 2013 at 08:31
Back to top