7
Июл

Новый робот. Неделя1

Posted by: Kamynin   in Нейросеть, торговые роботы (МТС)

sb_2013_7001

 

 

 

 

 

 

 

 

sb_2013_7002

 

 

 

 

 

 

 

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Итого за период с 24.05.2013 по н в (3000 свечей истории сервера QUIK)

sb_2013_7003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted on Воскресенье, 7 июля, 2013 at 17:49 and is filed under Нейросеть, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

12 comments so far

roman
 1 

Николай, Вы используете в своем роботе самоорганизующиеся карты (SOM)?

10 июля, 2013 at 14:22
Kamynin
 2 

Нет, у меня обучение с учителем.
Ранее я об этом говорил.

10 июля, 2013 at 14:33
roman
 3 

Спасибо за ответ. Я почему спросил: ранее вы писали что в слоях Buy и Sell разное количество нейронов и не все активны.
Ваша топология тогда больше похожа на сеть Ворда? Почему же не все нейроны активны во втором слое?

Если я правильно понял, при принятии решения сеть «видит» 3000 (!) свечей и другие признаки?

10 июля, 2013 at 16:24
Kamynin
 4 

Активным ( возбужденным) я считаю тот нейрон, на выходе которого есть сигнал .
Если сигнала нет, «0» — состояние «отдыхаем»
В каждом конкретном случае не все нейроны возбуждаются, т е становятся активными.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Про терминологию топологии сети как-то не задумывался.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Да , правильно, Новый робот видит лишь последние 3000 свечей.
Но больше ему дать в реальном времени пока невозможно, так как плагин QUIK->AMIBROKER с ошибкой и его исправить разработчики не могут.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

10 июля, 2013 at 19:45
roma095
 5 

Николай, вечер добрый. У меня правда временно в тунисе ночь 🙂
Позвольте вопрос — если вы обучаете с учителем не принципиально по какому признаку — паттерны или набор индикаторов, много ли надо входных сигналов вашей сети, чтобы добиваться таких результатов? Это десятки? сотни? тысячи?

И не сталкивались ли вы с перебором количества входных сигналов, что сеть стала путаться и ошибка возросла?

11 июля, 2013 at 02:09
Kamynin
 6 

Добрый день,Роман!
Давайте уточним определения.
Под входными сигналами будем понимать набор признаков для конкретного момента (сделки).
Кроме того, имеем историю сделок.
Так вот, В настоящее время набор первичных признаков составляет примерно сотню.
почему примерно…
Потому, что признаки создаются на основе истории т.о. их число зависит от длины истории.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Путаться робот может при самообучении.
В обучении с учителем , есть учитель, чтобы не путался.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

11 июля, 2013 at 13:43
Oleg
 7 

Добрый вечер Николай!
Позвольте поинтересоваться. Если посмотреть на график, то первичных признаков получается где-то 15. Т.е. в сеть подается 15 временных рядов длиной 3000, а из них формируется 100 вторичных признаков, верно?

11 июля, 2013 at 20:17
Kamynin
 8 

Добрый вечер, Олег!
Можно и так сказать, но у меня другая терминология.
Если кратко, то примерно так:
Первичные признаки — это параметры различных функциональных преобразований информации о сделках.
Почему они первичные?
Потому, что не зависят ни от рынка, ни от стратегии, ни от игрока.
При большой длине истории , их число становиться постоянной величиной.
Но их набор избыточен.
Вторичные признаки формируются на основе первичных.
Правила формирования вторичных признаков учитывают специфику рынка.

11 июля, 2013 at 22:32
Oleg
 9 

Добрый вечер Николай!
А как формируются вторичные признаки? Например, если взять уровень «открытие дня», то как его 3000 значений преобразовать в меньшее но информативное количество?
По логике рынка более старые значения, скажем открытие 15 дней назад, имеет меньшую значимость чем открытие вчера или сегодня. Как это правильно реализовать в виде преобразования первичного признака во вторичный, скажем так, сжать?

12 июля, 2013 at 19:43
Kamynin
 10 

Добрый день, Олег!
Ответы на эти вопросы я не раскрываю.
Правила (иначе сказать «технология») формирования вторичных признаков
являются одним из ключевых моментов в процессе создания и успешного обучения сети.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Могу лишь сказать, что наглядным примером сжатия информации является накопленные знания человечеством.
Благодаря сжатию информации (иначе сказать — обобщению), каждое следующее поколение может познать новое знание.
В моей технологии реализуется примерно этот же принцип.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Немного о терминологии (Википедия):
Технология (от др.-греч. τέχνη — искусство, мастерство, умение; λόγος — мысль, причина; методика, способ производства) — в широком смысле — совокупность методов, процессов и материалов, используемых в какой-либо отрасли деятельности, а также научное описание способов технического производства; в узком — комплекс организационных мер, операций и приемов, направленных на изготовление, обслуживание, ремонт и/или эксплуатацию изделия с номинальным качеством и оптимальными затратами, и обусловленных текущим уровнем развития науки, техники и общества в целом.

12 июля, 2013 at 20:09
roma095
 11 

Вечер добрый Николай. Прошу прощения за мою дремучесть, но я запутался, что у Вас первичные и вторичные данные.

Детям всегда объясняют буквы в ассоциациях. А — арбуз. Б — бегемот 🙂

Я пытаюсь понять в каком месте я ошибаюсь. Разберем close текущей свечи. Если отбросить обсолютные значения цены, то получим кучу вариаций: H-L, Open-close, hi-open, low-close + аналогичные приращения за 3-4 свечи назад. Если все собрать на вход, то получится порядка 20 параметров. Сместили прогноз на 1 свечу вперед и обучили сеть. Теперь она умеет прогнозировать на 1 свечу вперед некое значение, которое мы не знаем, что означает. Накладываем получившиеся значения на график и вычисляем некую зависимость при падении и росте цены. Аналогично при работе с учителем. Только смещение в будущее нам не нужно. Нам нужно распознавание образов. На вход подаем теже входные параметры, но выходным помечаем — покупаем, продаем, ждать. Я пробовал как то подать на вход 4 параметра той же свечи. Система путалась что делать. Мало параметров? неправильная структура? Не правильное понимание сути сетей? Я из книги пробовал распознавать задание — калькулятор показывает числа и одна палочка на ЖК не работает. система отлична распознавала образы даже с двумя ошибками. Вернемся к работе с учителем -в ы пытаетесь описать разворотные точки подав огромное количество параметров, надеясь, что в разворотных точках они одинаковы или тут другой принцип?

12 июля, 2013 at 23:55
Kamynin
 12 

Что касается теории и практики распознавания образов, то это достаточно объемный вопрос.
Да, примеры из книжек всегда работают. Потому что их для этого в книжку и написали.
В реальных задачах — выявление закономерностей и формирование признаков- это и есть задача исследований.
если бы было простое решение, то давно бы написали популярную книжку.

19 июля, 2013 at 21:59
Back to top