This entry was posted
on Пятница, 16 августа, 2013 at 18:53 and is filed under Нейросеть, торговые роботы (МТС).
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Both comments and pings are currently closed.
Здравствуйте Николай. Подскажите пожалуйста, почему вы делаете отдельную сеть под лонги и отдельную под шорты. Связано ли это с тем, что тяжело затачивать один признак под шорт и лонг с одинаковыми параметрами, да и признаки как для лонга так и для шорта могут быть разными.
Добрый день,
Специально этот вопрос не рассматривал.
Изначально полагал, что движение вверх и вниз по природе различны.
Полагаю, что это связано с человеческой психикой.
Человеку свойственно преуменьшать свои поражения (ошибки) и преувеличивать свои победы(удачи).
Кроме того, разделение связано со спецификой торговлей акциями.
Лонг -на свои, а шорт-на чужие.
Примерно так, но возможно и иначе.
А всегда ли вы понимаете почему конкретный признак сработал,а какой то нет? То есть где то в паттерне > на < изменил и сеть стала умнее, в вот почему не понятно. Или вы этим не заморачиваетесь, эксперимент успешен ну и ладно, сеть сама знает что ей лучше
В сети всегда понимаю.
Я ранее говорил, что основа успешного создания робота — это адекватная реальности модель рынка.
Т е вторичные признаки — это не абстрактные значения, а вполне объясняемые ( в рамках модели ) свойства рынка.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Но проблема в том, что если знаете ответ,то подогнать решение не очень трудно.
Поэтому любое прошлое движение рынка аналитики всегда объяснят какими-нибудь прошедшими событиями.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
И еще вопрос, в вас сеть в текущий момент времени получает данные о признаках на истории. По скольку мне объяснить сложно, попробую привести пример:
Признак: MA(close,20).
Подаются ли одновременно с этим признаком на текущей свече значения признака на предыдущих. Пример:
Входы:
A=MA(close,20);
B=REF(MA(CLOSE,20),-1);
C=REF(MA(CLOSE,20),-2);
D=REF(MA(CLOSE,20),-3);
E=REF(MA(CLOSE,20),-4);
F=REF(MA(CLOSE,20),-5);
Выход: LONG/0
Николай, приветствую. Я правильно понимаю, что бесполезно справшивать как глубоко у Вас признаки смотрят назад? (см. мой предыдущий комментарий). Просто не могу поверить, что у вас 3000 признаков на вход подается только одного варианта признака в текущий момент. Сеть бы давно под своей тяжестью умерла. Но в тоже время считаю, что если у вас 300 признаков на входе в текущий момент, то получается, что сеть ничего не знает о том, что было раньше даже в момент обучения
Здравствуйте Николай. Вопрос по вашему ответу про подбор признаков. Ваш читатель пытался использовать ФНЧ для идентификации разворотов. Но я правильно понимаю, что он логически рассуждал так — если ФНЧ может выделить составляющую тренда, то любое резкое отклонение от тренда — это потенциальный разворот? Если бы я рассматривал это на простом примере МА, То если МА имеет отрицательный угол наклона за n баров и резкое закрытие свечи выше МА, то это потенциальный признак разворота? Вы говорите что понимаете почему каждый признак работает. Но ведь я вроде тоже логически пытаюсь аргументировать. Если бы я объяснял один из ваших признаков разворота согласно вашей статье о людских ошибках и ожиданиях, то признаком являлся ли перекос в сделках на продажу/покупку и весь список развортов 3000 свечей
10 comments so far