30
Авг

Новый робот.Август

Posted by: Kamynin   in Нейросеть, торговые роботы (МТС)

sb_2013_83005

 

 

 

 

 

 

 

 

sb_2013_83007

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

This entry was posted on Пятница, 30 августа, 2013 at 18:54 and is filed under Нейросеть, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

6 comments so far

roma095
 1 

Здравствуйте Николай. Правильно ли я понимаю, что сеть у вас не использует Абсолютные значения цен. То есть в чистом виде OHLC, среднюю дневную линию итд вы сети не говорите. Используете преобразование через функции(например приращения, полиномы итд). ? То есть сеть конкретную цену разворота из прошлого не знает, а знает лишь преобразованные значения

31 августа, 2013 at 11:01
Kamynin
 2 

Добрый день,
Первичные признаки = это конкретные значения (p,v,t) и их функциональные преобразования.
Вторичные признаки, в основном, содержат нормированные значения.
Таким образом, сети доступна как абсолютные, так и нормированные значения признаков.

31 августа, 2013 at 15:06
roma095
 3 

Здравствуйте Николай. Как то Вы писали, что использовали теже самые признаки для построения робота на скриптовом языке программирования, без использования нейронной сети. Что по сути изменилось в результататах если сравнивать роботов построенных на одинаковых признаках?

1 сентября, 2013 at 16:58
Kamynin
 4 

Добрый день,
Если кратко,
то разница в методике построения робота и, как следствие,
в трудоемкости .
Нейросети — это способ автоматизации обучения (выявления закономерностей).
Но как всякий универсальный метод,
применение нейросетей, без учета накопленных знаний,
чаще приводит к неэффективным решениям.

2 сентября, 2013 at 12:41
dmitril12
 5 

Николай, добрый день!

Я так понимаю, что то, что Вы приводите в посте — это результаты тестирования за август. Скажите, а есть ли результаты реальных торгов? Ввиду Ваших методов создания роботов думаю, что реал не сильно будет отличаться от теста. Однако, отличаться он должен, хотя бы потому что проскальзывание — величина случайная. И если есть такие результаты торговли в реале, любопытно, как Вы их ведете? Это ручная запись СК по окончанию каждого дня в Эксель, или Вы как-то это дело лучше сделали?
Спасибо большое!

9 сентября, 2013 at 00:54
Kamynin
 6 

Добрый день,
Приведенные данные для «нового робота» — это реальное время с рабочего QUIK.
Поэтому робот не может использовать историю более 3000 свечей.
Отличие в том, что я не даю роботу реальных денег.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Ранее я рассказывал о своей методике построения роботов.
Фактически я привожу результаты генератора сигналов.
Для полноценного робота необходимо реализовать еще несколько модулей.
Поэтому, я использую этого робота в режиме советника.

9 сентября, 2013 at 08:22
Back to top