В популярном торговом терминале QUIK есть такой зверь , как take-profit.
Периодически на форумах начинается обсуждение его алгоритма с неизменным поиском заговора разработчиков.
Поэтому решил объяснить начинающим : take-profit — что это и зачем это.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Так как будущее нам неизвестно, но мы можем его вообразить, то строим модели движения цены и по ним создаем стратегии.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Тейк-профит — это трейлинг-стоп,который работает от цены последней сделки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Почему он так сделан?
А почему бы и нет?
Вполне нормальная логика,
потому что цена последней сделки — это наиболее вероятная цена предложения на рынке,
т к по ней совершена последняя сделка, и она является последней оценкой рыночной цены инструмента.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Для примера рассмотрит тейк для лонга.
Представим модель цены в виде синусоиды.
И в данный момент цена движется вверх. Наша стратегия обнаружить максимум и закрыть позицию как можно ближе к максимуму.
Так как мы предполагаем идеальную модель цены (нет шума), то этому условию соответствует спред и отступ равные нулю.
Получаем тейк, который закрывает позицию по последней цене, ближайшей к максимуму.
Т е Как только производная цены сменит знак, то будет выставлен стоп по цене последней сделки.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Теперь предположим, что модель цены — синусоида +шум
Предыдущие условия не будут наилучшими, так как малейшее отклонение цены вниз приведет к срабатыванию тейка.
Поэтому вводится отступ — это ширина зоны колебаний текущий цены, которые мы считаем шумом.
Т е пока цена движется вверх с колебаниями в пределах отступа, тейк будет следить за движением и не будет срабатывать.
Логично? Думаю вполне.
Отступ -дается для возможности заложить в тейк ожидаемые шумовые колебания цены.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Теперь обратимся к спреду.
Если цена двигалась вверх и потом развернулась, то согласно нашей модели мы предполагаем, что она продолжит движение вниз. следовательно в момент, когда сработает наш тейк и выставит лимит заявку по цене последней сделки, цена может уйти еще ниже.
следовательно, надо дать некоторое упреждение (смещение) цены выставляемой заявки.
Это и задается отрицательным спредом.
Если Вы предполагаете , что будет отскок вверх и потом падение продолжиться, то можете задать положительный спред.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Таким образом, тейк-профит реализован именно так, как и надо.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Но есть конечно недостатки :
1) Невозможно динамически управлять активным тейком
2) Невозможно контролировать текущее состояние тейка.
~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~
Надеюсь, объяснил понятно