11
Окт

роботы…

Posted by: Kamynin   in Ответы на вопросы, Фондовый рынок

Николай, добрый день!
Как Вы считаете, те роботы, которые продают в интернете за 4 — 10т.р это обман?
Т.к. я планировал проверить одного из них.

Мой ответ :

Вопрос в том, что Вы ожидаете от робота?
Роботы бывают разные.
В общем случае робот — это программа автоматизирующая действия на компьютере.

Для фондового рынка это  такие :

1) Запустить торговый терминал,  ввести логин и пароль , запустить в нужное время

2)Выставить автоматом стоп при выставлении заявки ( Но тут возникает вопрос о стратегии торговли и управлении рисками)

3) Снять ненужные стопы

4) Прогнозировать рынок и генерировать сигналы

5) Выставлять заявки и контролировать их исполнение

6) Набирать портфель и управлять портфелем

7) Находить на рынке интересные инструменты и торговать ими

——————————
Все роботы, которые продаются за 4-10 т это программы в которых запрограммирован один из книжных алгоритмов торговли
Типа пересечения скользящих, паттерны на свечах ну и т д
В этом случае все зависит от Вашего везения. Если движение рынка в момент покупки Вами такого робота совпадет с моделью  заложенной в этой стратегии, то Вы чего- то заработаете. В перспективе может быть что-то на уровне банковского вклада. Если не повезет, то Вы чего-то потеряете.

—————————-
Если Вы начинаете на рынке и понимаете что халявы не будет, то могу дать такой план действий.

1) Забудьте про роботов (можно читать, изучать но не использовать)

2) Откройте реальный счет на фьючерсах, Положите на него не более 100 тысяч (для начала можно 10 )

Вообще-то положите столько, сколько готовы потерять (Заранее проститесь с ними).

3) Торгуйте 1-10 лотами.

4) Если будете проигрывать, то новые деньги на депозит не вносите, пока не потеряете все.

5) Когда Ваш депозит увеличится на 50%, но не раньше чем через месяц,  добавьте на депозит еще первоначальную сумму.

6) Наблюдайте за рынками и пытайтесь их понять.

7) Торгуйте голубыми фишками, рекомендую начинать со сбербанка обычки.

Дальнейшие действия можно объяснять после исполнения указанных.

Успехов Всем

This entry was posted on Пятница, 11 октября, 2013 at 14:22 and is filed under Ответы на вопросы, Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

8 comments so far

roma095
 1 

Приветствую Николай. Не оставляю попыток побороть рынок. Результаты есть, но они не стоят того, что бы инвестировать в рынок.
Пока волнует вопрос как найти точку в стратегии(признаках), от которых стоит наращивать их количество. То есть понять первичные признаки хотя бы подходящие или нет. Пока за 4 года из более менее стабильных результатов выжал по 15 процентов при 150 сделках в год на ТФ 5 минут. Я пытаюсь понять мне стоит копать в сторону увеличения количества информативных признаков и смотреть эквити и количество сделок по годам или стоит понять что подход к выбору признаков не верный при таких результатах и стоит сразу начинать сначала? Мое мнение, не уверен,что согласитесь, что система даже на месячной выборке обучения и тесте на 1 годе должна показывать хорошие результаты изначально, чтобы продолжать дотачивать параметры признаков и их количество. Если вы располагаете временем, может я попробую вынести в паблик некоторые признаки и мы попробуем обсудить их целесообразность? Я буду пытаться обосновать свою точку зрения почему я считаю их информативными, а вы критиковать? Это добавить ресурсу немного движения.

28 октября, 2013 at 22:04
Kamynin
 2 

Добрый день,Роман!
Пишите

29 октября, 2013 at 10:55
roma095
 3 

Итак, признаком с которого бы я начал(ТФ 5м), который мне больше всего бросается в глаза — это разница между MA(close,5) и close. По моим наблюдениям, именно в местах разворотов происходит всплеск размера свечи и выкуп обратно. Я это отметил на данном графике:
http://gyazo.com/76524b4427405b8eb299f13ee9e0ee77.png

Что же мы будем считать признаком? Полагаю, что MA-CLOSE и MA-LOW(или инверт если рынок растущий). Из значения для нормализации возьмем логарифм.

На SI эта разница обычно более 20-30 пунктов. Вот как бы я попытался обосновать вычленение разницы — МА сглаживает средневзвешенное движение. А когда идет скачок свечи на развороте, MA еще не успевает учесть это движение и образуется такая разница.

Как альтернативу этому же признаку можно было бы попробовать на более маленьком ТФ просчитать ускорение приращений внутри свечи. Полагаю, что чем ближе к развороту, тем будут более большие приращения и более быстрые откаты.

29 октября, 2013 at 14:56
Kamynin
 4 

Роман,
Давайте для начала обсудим несколько казалось бы отвлеченных сюжетов.
Полагаю, что Вы обращали внимание на тот факт,
что любая книга по методам тех анализа рынков всегда содержит вербальные (словесные) и числовые доводы,
которые логически увязаны с результатом, который автор хочет Вам представить.
И всегда в любой такой книжке все не только логично ,
но и настолько наглядно, что сомнений нет в работоспособности такого метода.
Но…
Как только Вы примените этот метод на практике, то результат будет сильно отличаться от книжного и возможно даже будет противоположным.
——————
Вопрос: Почему так происходит, фактически с любым методом из популярных книжек?
Попробуйте ответить на этот вопрос…

30 октября, 2013 at 13:25
roma095
 5 

Николай, считаю, что по трем причинам:
1. Слишком малая выборка для полноценного анализа(выхватили пару картинок где это совпало)
2. Общедоступные методы не работают, так как слишком большое количество людей их знает, что ломает классический тех. анализ
3. На истории, где уже все сформировано(эффект левой части экрана) все логично и понятно, однако если закрыть историю, то выводы о закономерности не очень то аргументированы.

30 октября, 2013 at 14:17
Kamynin
 6 

1. Не просто выхватили пару картинок, а специально подобрали фрагменты графиков, которые подтверждают рекламируемый метод.
При этом в таком подходе часто просто умалчиваются многие «если». Оставляют только одно.
Если мы применим данный метод, то получим прибыль.
—————
2. С этим утверждением я не согласен.
Когда многие знают о каком-то явлении, то возникает стереотип поведения.
Т е многие начинают действовать одинаково,
т е согласованно и явление проявляется еще сильнее.
т о возникает положительная обратная связь.
Действие человека вызывает явление. Человек это замечает и еще больше доверяет данному действию.
Последствие этого — «эффект Павлова» — лампочка горит — у собаки выделяется слюна.
——————
3. Чтобы доказать теорию недостаточно тысячи примеров, а чтобы опровергнуть — достаточно одного.
—————————-
Согласитесь, что Ваши примеры полностью сделаны в соответствии с п 1
—————————-
Т е это называется подгонка под ответ, который автору метода известен.
—————————-
Так что же в таком подходе не так?
Как вы думаете, что должно быть первично , а что вторично?
Возможно, надо сначала сформулировать задачу, а потом искать способ решения, а не наоборот?
——————————
Вы начали с признака, а надо начать с модели рынка
При этом необходимо оговорить все допустимые нами «если» к поведению рынка и определить тем самым важные и не важные параметры.
После этого искать методы выделения важных параметров (признаков) и подавление неважных(мешающих)
——————————
Может быть попробуете снова сформулировать задачу?

30 октября, 2013 at 19:29
roma095
 7 

Николай, то есть вы верите в классический технический анализ? на каком ТФ ?

3 ноября, 2013 at 14:34
Kamynin
 8 

Роман,
вера, как и надежда и любовь, здесь не причем.
——————————
Анализ рынков может быть либо технический, либо мистический.
Я сторонник технического анализа, поэтому мистический анализ рассматривать не будем.
Технический анализ может быть либо на основе макро параметров деятельности компании и отрасли,
либо на основе параметров сделок на рынке.
В обоих случаях человеком применяется визуальный анализ графиков и предполагаемое продолжение этих графиков в будущее.
В основе технического анализа (предсказания будущего) лежит аксиома причинно-следственной связи событий.
События на рынке происходят в неизвестные моменты времени.
Т е на рынке мы имеем событийную модель.
В такой модели абсолютное значение интервала времени (ТФ) не является определяющей величиной значимости наблюдений.
Важным является количество событий, произошедших на данном интервале. Поэтому для разных рынков будут различные интервалы дискретизации.
Вообще-то тот или иной интервал дискретизации по времени или тайм-фрейм применяют для сжатия данных.
Но при любом сжатии происходит искажение и потеря данных.
Поэтому если вычислительные мощности позволяют лучше работать с событиями т е с тиками.
При этом вопрос сжатия данных как по времени так и по второй координате (цена,объем) и есть задача формирования признаков.

3 ноября, 2013 at 18:24
Back to top