В данной заметке я хочу рассказать свою методику определение исходных данных для тестирования роботов на исторических данных.

При тестировании торговых алгоритмов на истории я задаю следующие условия:

————————————————

1)      Торговый алгоритм не должен влиять на рынок.  Т е размер позиции должен быть существенно меньше, чем объем предложения в моменты открытия позиции.

Поэтому исследования провожу на ликвидных акциях, в частности на акции сбербанка.

При этом начальный объем депозита задается таким, который позволял бы в реальной торговле открыть позицию одной сделкой не влияя на рынок.

Исходя из сказанного, я задаю начальный размер депозита в 100 тысяч рублей (Очевидно, что для сбербанка эта сумма может быть раз в 10 больше).

————————————————-

2)      Многие разработчики, особенно начинающие, предпочитают тестировать алгоритмы с совершением каждой последующей сделки на всю накопленную на депозите сумму, включающую накопленную в предыдущих сделках прибыль.

Считаю такой подход далеким от реальности.  Помимо геометрического роста депозита, такой подход предполагает, что Вы никогда не забираете деньги с депозита.  Т е фактически работаете на брокера.

Кроме того, при такой модели тестирования вероятность  потерять весь депозит для каждой открытой позиции одинаковая как в начале торговли, так и через 6 лет. Но суммы этих потерь существенно разные. Очевидно, что было бы очень досадно потерять весь депозит , который накопился бы за шесть лет  с такой же вероятностью, как и потерять депозит в начале торговой эпопеи.

Более реальная схема тестирования, предполагает торговлю на некоторый постоянный депозит.  При этом, получаемая прибыль периодически снимается на личные нужды игрока, либо используется для компенсации убытка.

————————————————————

Теперь я приведу наглядный результат тестирования чернового варианта построенного мною торгового робота на истории с 2008 года по настоящее время.

Алгоритм реверсивный.  Комиссия брокера 0.035%

———————————————————

В первом случае, торговля осуществляется на всю полученную в предыдущей сделке сумму, т е производится реинвестирование прибыли.

—————————————————————-

Результат на графике и в таблице:

 Как видим из таблицы, полученная за 6 лет и 4 месяца прибыль составила бы астрономическую сумму в 234 млн.руб, при начальном депозите в 0.1 млн.руб. т е прибыль в процентах составила бы 234 тысячи %.

Очевидно, что такой результат не имеет никакого практического смысла.

———————————————————-

Теперь я приведу результат торговли на постоянную сумму в размере 100 тысяч рублей, при условии изъятия прибыли в конце каждого месяца.

 В этом случае за 6 лет и 4 месяца мы могли бы заработать 1,6 млн. рублей при открытии позиции на сумму не более 0.1 млн.руб.

Т е прибыль составила бы 1660 %.

Т е результаты вполне правдоподобны.

————————————————

Но как быть, если необходимо торговать на сумму более 1 млн. рублей в месяц.

Возможны различные варианты торгового алгоритма.

От запуска нескольких роботов до создание пирамидальной позиции.

Но в любом случае, торговый алгоритм для большого депозита существенно отличается от торгового алгоритма для малых сумм.