Решил сделать возможность тестирования стратегий в терминале QUIK и таким образом отказаться от использования сторонних программ технического анализа.

Написал первый вариант полностью на луа .

В результате получил следующее:

Наличие встроенной в терминал QUIK VM Lua (виртуальной машины луа) позволяет не только строить торговые системы, но и тестировать торговые алгоритмы на исторических данных.

Ниже приведена картинка, на которой отображены индикаторы, созданные на основе луа и сравнение их со встроенным мувингом.

Рассмотрим внимательнее картинки.

линия в виде прямой наклонной пунктирной — это автоматически построенные линии тренда.

непрерывная линия — фиолетовая — это стандартный мувинг с периодом 5.

А линия в виде штрихов, с изменяющимся цветом, — это адаптивный индикатор  kamnik2.

Предлагаю внимательно  рассмотреть и сравнить мувинги и адаптивный индикатор.

Создадим торговые системы в терминале QUIK на основе этих индикаторов.

Протестируем системы на истории в 3000 бар, которые доступны в терминале QUIK.

тайм 1 минута.

Результат:

Первая система — на основе мувинга:

период 20:  06/21/15 17:29:26 Long(70)%=1.87, Short(66)%=0.55, All(136)%=2.42

Вторая система на основе адаптивного фильтра kamnik2

06/21/15 17:32:55 Long(112)%=2.66, Short(103)%=1.18, All(215)%=3.84

———————————————————————————————-