Ну вот и я добрался до индексов.
Решил посмотреть, что можно слепить.
Как поется в песне: «А потом слепила из того, что было»
Так как в субботу найти нормальную историю не получилось, то взял с алора RTSI за год с августа 2014 и сотворил генератор торговых сигналов в амиброкере.
Исходные как обычно: тайм 5 минут, без плеч и без реинвестирования.
Торгуем на фиксированную сумму. В среднем в рынке 54% депозита.
Вот что получилось в остатке:
Это картинка для любознательных:
————————————————————————————————
А это итоговая таблица:
crossT3_2015 — Backtest Report
| Statistics |
|---|
| All trades | Long trades | Short trades | |
|---|---|---|---|
| Initial capital | 100000.00 | 100000.00 | 100000.00 |
| Ending capital | 328941.47 | 207353.49 | 221587.98 |
| Net Profit | 228941.47 | 107353.49 | 121587.98 |
| Net Profit % | 228.94 % | 107.35 % | 121.59 % |
| Exposure % | 54.71 % | 24.64 % | 30.07 % |
| Net Risk Adjusted Return % | 418.43 % | 435.63 % | 404.34 % |
| Annual Return % | 265.96 % | 121.35 % | 137.95 % |
| Risk Adjusted Return % | 486.08 % | 492.42 % | 458.76 % |
|
|
|||
| All trades | 375 | 187 (49.87 %) | 188 (50.13 %) |
| Avg. Profit/Loss | 610.51 | 574.08 | 646.74 |
| Avg. Profit/Loss % | 0.61 % | 0.58 % | 0.65 % |
| Avg. Bars Held | 63.70 | 58.12 | 69.24 |
|
|
|||
| Winners | 178 (47.47 %) | 84 (22.40 %) | 94 (25.07 %) |
| Total Profit | 369955.86 | 179129.67 | 190826.20 |
| Avg. Profit | 2078.40 | 2132.50 | 2030.07 |
| Avg. Profit % | 2.09 % | 2.14 % | 2.04 % |
| Avg. Bars Held | 91.69 | 89.20 | 93.90 |
| Max. Consecutive | 13 | 7 | 12 |
| Largest win | 21708.63 | 21708.63 | 19216.37 |
| # bars in largest win | 206 | 206 | 145 |
|
|
|||
| Losers | 197 (52.53 %) | 103 (27.47 %) | 94 (25.07 %) |
| Total Loss | -141014.39 | -71776.18 | -69238.21 |
| Avg. Loss | -715.81 | -696.86 | -736.58 |
| Avg. Loss % | -0.72 % | -0.70 % | -0.74 % |
| Avg. Bars Held | 38.41 | 32.78 | 44.59 |
| Max. Consecutive | 14 | 7 | 12 |
| Largest loss | -5334.04 | -5233.14 | -5334.04 |
| # bars in largest loss | 98 | 45 | 98 |
|
|
|||
| Max. trade drawdown | -8982.84 | -8982.84 | -7244.31 |
| Max. trade % drawdown | -8.03 % | -8.03 % | -5.76 % |
| Max. system drawdown | -17931.21 | -14447.61 | -20823.73 |
| Max. system % drawdown | -11.91 % | -12.21 % | -9.71 % |
| Recovery Factor | 12.77 | 7.43 | 5.84 |
| CAR/MaxDD | 22.32 | 9.94 | 14.21 |
| RAR/MaxDD | 40.80 | 40.33 | 47.27 |
| Profit Factor | 2.62 | 2.50 | 2.76 |
| Payoff Ratio | 2.90 | 3.06 | 2.76 |
| Standard Error | 20950.82 | 11481.97 | 13003.21 |
| Risk-Reward Ratio | 14.31 | 12.64 | 11.89 |
| Ulcer Index | 2.26 | 2.97 | 2.93 |
| Ulcer Performance Index | 115.25 | 39.00 | 45.20 |
| Sharpe Ratio of trades | 5.01 | 4.69 | 5.39 |
| K-Ratio | 0.0246 | 0.0217 | 0.0204 |
This entry was posted
on Воскресенье, 2 августа, 2015 at 01:38 and is filed under Amibroker, торговые роботы (МТС).
You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed.
Both comments and pings are currently closed.