11
Авг

Lua. робот в QUIK: SBER 11.08.15

Posted by: Kamynin   in LUA, QUIK, торговые роботы (МТС)

Для любознательных — картинки:

rob_nkn__010 rob_nkn__011

 

 

 

 

 

 

—————————————————————————————————

SBER
добавил пару признаков, в результате получил:

 30 торговых дней,
сделок 161 , из них  успешных 98%,
прибыль 142%,
максимальная просадка в сделке 0.11%

—————————————————————————————————-

This entry was posted on Вторник, 11 августа, 2015 at 20:00 and is filed under LUA, QUIK, торговые роботы (МТС). You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

2 comments so far

dimaz07
 1 

Николай, добрый день! В Ваших роботах Вы подаете на вход текущую позицию (лонг или шорт) в качестве признака? Или робот не знает текущее состояние портфеля? Тогда может быть ситуация когда он два раза выдаст сигнал на покупку?

12 августа, 2015 at 04:59
Kamynin
 2 

Добрый день,
На графиках можно видеть, что сигналов в одну сторону бывает много,
но срабатывает первый (пирамида не делается).
——————————————
Вообще-то, где то на сайте я писал о структуре роботов.
В них есть генератор сигналов.
Это по сути предсказатель движения рынка и ему не надо знать есть ли позиция или ее нет.
—————————————————
Но с целью минимизации рисков, в своем последнем роботе я использую в качестве одного из признаков текущую оценку стоимости портфеля (это оранжевые данные на графике)
В данном роботе величина максимального риска установлена 0.5%.

26 августа, 2015 at 20:28
Back to top