26
Авг

Lua Quik Робот-учитель

Posted by: Kamynin   in LUA, QUIK, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок

Добрый вечер,

читатели сайта и писатели роботов,  а также искатели сокровищ на фондовом рынке.

Полагаю, что многим из Вас хотелось бы посмотреть, как совершает сделки профессиональный игрок.

Вот мой робот решил вам показать кое-что в подробности.

Прошедшие три дня этой недели были вполне интересными

и полагаю вам будет интересно узнать,

когда надо было совершать сделки, чтобы жить в Сочи.

Как видно на приведенных ниже картинках,
за прошедшие 30 дней( размер хранимых данных с таймом 5 минут на сервере QUIK)
робот показал на акциях сбербанка следующие результаты

число совершенных сделок 256,
из них успешных 96%,
прибыль 174%,
максимальная просадка в сделке 0.55%.

——————————

сегодня (первая картинка)у робота 6% прибыли, а вчера (вторая картинка)  7%.

За эту неделю (на четвертой картинке) от 141% — в пятницу до 174%  сегодня, итого 33%.

Тем, кому интересно  посмотреть на сделки робота детально,
выкладываю картинки:
rob_nkm_000 rob_nkm_001 rob_nkm_002 rob_nkm_003

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

——————————————————————————————

 

 

 

This entry was posted on Среда, 26 августа, 2015 at 21:05 and is filed under LUA, QUIK, торговые роботы (МТС), Фондовый рынок. You can follow any responses to this entry through the RSS 2.0 feed. Both comments and pings are currently closed.

29 comments so far

vovak_85
 1 

Добрый день! Отличные результаты! Намекните на чем основаны входы-анализ стакана, ленты сделок или что-то другое?

26 августа, 2015 at 23:37
Kamynin
 2 

Добрый день,
на этот вопрос я уже неоднократно отвечал в коментах на сайте.
кратко — на информации, которая отображена на картинках.
стаканы и ленту я не использую в этих роботах (их нет на картинках)

1 сентября, 2015 at 08:04
Alexander_Ga
 3 

Здравствуйте, Николай.
Так все-таки для классификации Вы используете нейросеть или МГУА? Почему для тестов не использовать TSLab например? Историю можно там хоть за год взять да и среда NET дает больше пространства для маневра.
Спасибо, ответы можно в почту

30 августа, 2015 at 13:11
Kamynin
 4 

Добрый день,
Все делается на основе нейронных сетей.
МГУА не применяется.
В более ранних роботах я использовал амиброкер.
История за 8-10 лет (результаты есть на сайте)
В данном роботе поставлена другая задача — реализация исключительно лишь с помощью луа и в терминале квик.
Поэтому история в 3000 свечей( 30 дней).
Но при необходимости могу подключить и большую историю. Пока такой необходимости нет.
————————————-
TSLAb мне не нравится .
———————————-
NET — это тяжелый инструмент.
————————————
С++ и LUA — дают мне неограниченное пространство для маневра.
У меня нет ограничений в создании алгоритма любой сложности.
подключаю, когда надо ,средства матлаб, либо сторонние библиотеки
——————————————————
Но есть ограничения в мощности железа.
Поэтому NET лишь усугубляет проблему с вычислительной мощностью.

1 сентября, 2015 at 08:14
A1EX
 5 

Добрый день, Николай.
Считаете ли Вы, точки, где цена держится на опрделенном уровне, например Low[bar-2]==Low[bar-1]==Low[bar], точками экстремума?

4 октября, 2015 at 20:11
Kamynin
 6 

Добрый день,
Нет.

20 октября, 2015 at 13:46
Mikhail
 7 

Добрый день Николай!
Как Вы писали ранее, Ваша система использует уровни поддержки-сопротивления (УПС). Однако на рисунках они не отображаются. Например, на рис.1 первый сигнал на покупку примерно в 10-20, рядом с ним не видно никаких УПС. Нет наглядности, по рисункам сигналы возникают непонятным образом, не связанным с УПСами.
Кстати, существуют слабо проторгованные зоны цен, где нет УПСов, есть зоны где УПСов очень много, как Ваша система в этом случае формирует сигналы?
Покажите пож-та рисунок, на котором были бы видны УПСы, которые принимают участие в формировании сигналов, а также те, которые не принимают.
Спасибо если откликнитесь

9 ноября, 2015 at 13:50
Kamynin
 8 

Добрый день,
На сайте я не даю готовых решений и не учу.
Я лишь рассказываю о своих результатах и лишь то, что хочу рассказать.
————————————
Не читайте мои блоги, как рецепты для приготовления еды.
Относитесь к ним, как к слабому свету в конце лабиринта.
—————————————-
Теперь относительно раскрытия той или иной информации.
На сайте я пишу ровно столько, сколько считаю возможным раскрыть.
——————————————
Если Вы внимательно почитаете статьи с 2006 года то заметите, что все приводимые на сайте роботы используют фактически одни и те же признаки.
Но различные алгоритмы принятия решения.
————————————
Уровни поддержки и сопротивления — это уровни локальных экстремумов цены.
Они являются основными исходными признаками.
Их много или очень много, в зависимости от длительности истории.
Кроме того, я их разделяю на уровни (классы) На истории в 7 лет 5 мин таймов таких классов порядка 200 для сбербанка.
А теперь представьте график, на котором для каждой свечи будут отображены все уровни.
Поэтому уровни отображаются лишь там, где они возникают.
—————————-
Что же касается конкретного момента возникновения сигнала, то глядя лишь на график я тоже лишь приближенно скажу, как он создан.
В процессе отладки я вывожу метки и могу точно восстановить алгоритм генерации конкретного сигнала.
Но рассказывать об этом на сайте у меня нет желания.
——————————-

14 ноября, 2015 at 14:10
Mikhail
 9 

Добрый день Николай!
Спасибо за ответ.
Разрешите задать ещё вопрос.

Ваши роботы используют уровни сопротивления, но если цена уходит в новую ценовую область, то их там нет. Это как-то отрабатывается роботами?

Ещё интересно, если из исходных признаков убрать уровни сопротивления, Ваш робот будет давать какую-то прибыль?

20 ноября, 2015 at 12:35
Kamynin
 10 

Добрый день,
уровни есть всегда, так как они из прошлого.
Но со временем уровни становятся неактуальными.
Как правило, цена не задерживается там, где нет актуальных уровней.
«актуальные уровни» — это понятие, которое я бы отнес к размытым множествам.
—————
Относительно вопроса если убрать уровни то, что будет.
Будет ноль.

20 ноября, 2015 at 19:16
Mikhail
 11 

Если можно, поясните пож-та каким образом Ваши роботы используют метод Профиль рынка, о которым Вы писали в одном из Ваших постов. Метод Профиль рынка такое широкое понятие, трудно понять что имеется в виду. Это относится к уровням сопротивления?

20 ноября, 2015 at 12:52
Kamynin
 12 

Добрый день,
Я не помню, чтобы где-то на сайте я использовал понятие «профиль рынка»
Либо я забыл, либо Вы ошибаетесь,
но я не писал про профиль рынка
и роботы его не используют.

20 ноября, 2015 at 19:07
Mikhail
 13 

Добрый день Николай!
Кажется, про профиль рынка разговор шёл ещё в 2012 году, сейчас это попало в архив. Только вот что нашёл:

http://www.kamynin.ru/archives/3404

Июнь 12th, 2012 at 12:50
Добрый день, Николай!
Можно ли Вас попросить рассказать про важность объема в Ваших алгоритмах? Используете ли Вы профиль рынка? Важен ли для Вас объем на фьючерсах или только на акциях? PS/ интересен Ваш нетривиальный взгляд на рыночные явления применительно к объему.
Добрый день, ответ помещу в продолжение данной заметки.

Камынин:
Июнь 12th, 2012 at 15:49
Добрый день, ответ помещу в продолжение данной заметки.

22 ноября, 2015 at 16:03
Kamynin
 14 

Добрый день,
Если я правильно понял, то про профиль был мне вопрос в 2012 г.
Очевидно, что ответ я так и не дал.
Отвечу кратко сейчас.
объемы в 2012 году я использовал , сейчас — нет.
Пришел к выводу, что на таймах 5 мин объемы сильно линейно связаны с экстремумами.

8 декабря, 2015 at 10:19
Mikhail
 15 

Здравствуйте Николай!

Спасибо за Ваши ответы.

Прошу пояснить по поводу использования уровней сопротивления. Вы написали, что если их убрать, то будет ноль.
Но, как я понял, в Ваших роботах на вход нейросети кроме этих уровней подаётся ещё много других признаков, не связанных с уровнями. Если на некотором баре нет уровня, то почему не могут сработать другие признаки, например свечные модели, и дать сигнал на покупку или продажу?
Или в Ваших роботах перед подачей признаков на нейросеть идёт проверка наличия уровня, и если его нет, то признаки на нейросеть не подаются, и соответственно нет сигналов на покупку или продажу?

24 ноября, 2015 at 11:28
Kamynin
 16 

Добрый день,
нет , экстремумы — это основные признаки
кроме них есть лишь еще не более пяти функций,
которые помогают учитывать в принятии решения «настроение рынка»

8 декабря, 2015 at 10:11
Mikhail
 17 

Здравствуйте Николай!
Вы писали, что последний робот работает в Квике и использует только 3000 последних баров по 5 минут, это примерно 1 месяц.
Значит робот имеет уровни сопротивления только за этот месяц, цена может уйти в новый диапазон, в котором она не была в этом месяце. Как тогда будет работать робот?
Спасибо

26 ноября, 2015 at 17:32
Kamynin
 18 

Добрый день,
Да , именно так и происходит, когда рынок пробивает экстремум 30 дневного периода.
Проблему можно решить достаточно просто. (но мне лень это делать)
Можно создать историю экстремумов. Это значительно компактнее чем хранить всю историю сделок.
Но даже без этой истории ситуация не очень
Дело в том, что историю за этими 30 днями рынок учтет сам, а робот распознает текущую ситуацию рынка.

8 декабря, 2015 at 10:07
Alexander M
 19 

Добрый день! Скажите пожалуйста, какую библиотеку нейронных сетей Вы используете в своих роботах?

14 декабря, 2015 at 10:44
Kamynin
 20 

Добрый день,
когда начинал исследования, то применял матлаб
сейчас своя библиотека.

14 декабря, 2015 at 16:35
Alexander M
 21 

Также хотел бы увидеть Ваш комментарий по Вашей статье здесь: http://robostroy.ru/community/article.aspx?id=772
где Вы пишите, что нейронные сети не годятся для торговле на бирже и тут же сами их используете. Где правда?

14 декабря, 2015 at 15:44
Kamynin
 22 

Добрый день,
в статье все верно.
Возможно, что не очень доходчиво изложил.
суть ее в том, что если не использовать наш мозг для изучения рынков,
а пихать все в нейросети, то результат будет плохим.
Иначе сказать — какой учитель (создатель) — такой и робот на нейросети.
На сайте я об этом говорил много раз.

14 декабря, 2015 at 16:41
Alexander M
 23 

Спасибо за ответы. Я так понимаю, что остальные метки на графике — это Ваше ноу-хау. Кроме Price-channel, там еще есть куча самописных меток. Единственное непонятно — как Вы можете пометить банный бар, как экстремум и сигнал на вход, если не знаете, какой будет следующий бар (а он может продолжить локальный тренд), как минимум 1 бар дальше показывает, что текущий был экстремумом. Вы пишите, что входите на открытии следующего бара, т.е. не можете знать, что текущий был экстремумом.

14 декабря, 2015 at 16:50
Kamynin
 24 

Добрый день,
Нет, Вы ошибаетесь.
почти все индикаторы на графиках абсолютно понятны и просты.
Более того, я их неоднократно перечислял. 90% — это локальные экстремумы.
Определение локальных экстремумов есть в любом математическом справочнике
еще 9% — это параметры дня
и 1% — можете назвать ноу-хау, но на самом деле — это тоже известные индикаторы, просто я нигде не написал их алгоритмы.
Но они довольно простые.
——————————
Если Вы посмотрите внимательно на графики, то экстремумы метятся на следующем баре.
А вот стрелки — это сигналы на изменение позиции.
Они могут совпадать с экстремумом, но этого мы заранее не знаем.
Сама сделка совершается на открытие следующей за сигналом свечи.
На самом деле, в момент входа сделку мы можем предположить, что предыдущая свеча была экстремумом.
Но в моих алгоритмах это не имеет значение, так как я не использую экстремумы , возникшие в предыдущем баре.
Примерно так.

17 декабря, 2015 at 21:45
Alexander M
 25 

Спасибо большое за развернутый ответ. Постараюсь понять логику системы.

17 декабря, 2015 at 22:06
Alexander M
 26 

Если можно еще 1 вопрос: а зачем вы используете нейронные сети? У Вашего алгоритма нечеткая логика? Его нельзя формализовать на четкие правила?

18 декабря, 2015 at 10:03
Kamynin
 27 

нейронные сети — это инструмент автоматизированного построения правил по исходной информации.

4 января, 2016 at 09:38
Lukowitsa
 28 

Класс (уровень) экстремума — это вложенность рекурсии, когда каждая из трех частей выборки данных, образованной концами и двумя внутренними экстремумами с максимальным размахом, рекурсивно делится аналогичным образом на более мелкие части?

22 января, 2016 at 21:23
Kamynin
 29 

Это Ваше определение.

7 февраля, 2016 at 21:15
Back to top