В данной заметке приведен результат работы торгового робота представленного ранее на исторических данных в период с 30.07.2007 по 22.10.2009.
    Робот использует стратегию торговли по уровням сопротивления и поддержки, о которой я писал ранее.
      Торговля только в Лонг, c плечом и скользящим стоп-лоссом.
 Робот не имеет оптимизационных параметров.
У него нет настраиваемых параметров, кроме возможности выстраивать пирамиды из ордеров и тратить определенную долю депозита на один ордер.
В нем реализованы ранее разработанные алгоритмы, которые я применял для РАО ЕЭС, но теперь на новой платформе Metatrader 4.

Strategy Tester Report  Exp_NK_101009  

Символ                             SBER (Sberbank, Forward)
Период                            30 Минут (M30) 2007.07.30 13:30 — 2009.10.22 16:30 (2007.07.23 — 2009.10.23)
Модель                          Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры              NPO=30; Orders=1; NL=0; NM=0; UseTrailing=true; UseMagigc=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;                                                                                                                                                                 
Баров в истории    8806          
Смоделировано тиков   3101330  
Качество моделирования    88.98%
Ошибки рассогласования графиков                                  0                                                                           
Начальный депозит            2500.00                                                                                                      
Чистая прибыль    5848.50                                    
Прибыль чистая к депозиту         233 %
Прибыль без плеча к депозиту     189%
Общая прибыль     23862.65                                  
Общий убыток        -18014.15
Прибыльность       1.32      
Матожидание выигрыша   15.89                                                       
Абсолютная просадка        1044.31                      
Максимальная просадка   2572.05 (24.27%)     
Относительная просадка  49.20% (1486.26)
 Всего сделок  368   
Короткие позиции (% выигравших)  0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)  368 (39.13%)
Прибыльные сделки (% от всех)  144 (39.13%)
Убыточные сделки (% от всех)    224 (60.87%)
Самая большая      
прибыльная сделка 1374.63
убыточная сделка    -704.16
Средняя                    
прибыльная сделка 165.71
убыточная сделка    -80.42
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)     5 (519.52)
непрерывных проигрышей (убыток)     10 (-1425.04)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)   2953.84 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -2087.76 (4)
Средний
непрерывный выигрыш                                                 2
непрерывный проигрыш                                                3

Резюме: Система показала достаточно эффективную работу в период падения рынка. Так при снижении цены акций с 105 до 14 , на 87%,  депозит снизился с 2500 до 1950 , что составило 22%.
            Кроме того, следует отметить , что такие результаты система показала без торговли в шорт.
Таблицу сделок (всего их 368) я не привожу, т.к. она занимает 30 страниц, желающим ознакомиться могу выслать по запросу.