В данной заметке приведен результат работы торгового робота( МТС  )  представленного ранее на исторических данных в период с 30.07.2007 по 22.10.2009, в котором решена задача выбора наилучшего допустимого убытка при открытии позиции.
            В алгоритме торговли задано следующее условие  
                  if (NPO*Point>(v1-OpenPrice )  || k==0  )iSignalBuyClose=0;
     В данном условии проверяется разность максимального значения цены после открытия ордера и цены открытия. Если это величина меньше NPO пипсов, то сигналы закрытия ордера блокируются.
Таким образом, система пытается совершать сделки , которые приносили бы прибыль не меньше определенной величины.
Путем перебора значения NPO в диапазоне от 0 до 100 получено наилучшее решение по критерию максимизации прибыли.
    Робот использует стратегию торговли по уровням сопротивления и поддержки, о которой я писал ранее.
      Торговля только в Лонг, c плечом и скользящим стоп-лоссом.
 Робот имеет один оптимизационный параметр, оптимальное значение которого равно 70.
В нем реализованы ранее разработанные алгоритмы, которые я применял для РАО ЕЭС, но теперь на новой платформе Metatrader 4.

Результаты работы робота без оптимизации

Strategy Tester Report  Exp_NK_101009

Символ                             SBER (Sberbank, Forward)
Период                            30 Минут (M30) 2007.07.30 13:30 — 2009.10.22 16:30 (2007.07.23 — 2009.10.23)
Модель                          Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры              NPO=30; Orders=1; NL=0; NM=0; UseTrailing=true; UseMagigc=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;                                                                                                                                                           

Баров в истории    8806             
Смоделировано тиков   3101330  
Качество моделирования    88.98%
Ошибки рассогласования графиков    0                                                                                                 
Начальный депозит              2500.00                                                                                                       
Чистая прибыль      5848.50
Прибыль чистая к депозиту           233 %
Общая прибыль      23862.65                                   
Общий убыток         -18014.15
Прибыльность         1.32      
Матожидание выигрыша       15.89                                                        
Абсолютная просадка          1044.31                       
Максимальная просадка      2572.05 (24.27%)       
Относительная просадка     49.20% (1486.26)
Всего сделок    368   
Короткие позиции (% выигравших)  0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)  368 (39.13%)
Прибыльные сделки (% от всех)  144 (39.13%)
Убыточные сделки (% от всех)    224 (60.87%)
Самая большая         
прибыльная сделка   1374.63
убыточная сделка     -704.16
Средняя                     
прибыльная сделка   165.71
убыточная сделка     -80.42
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)     5 (519.52)
непрерывных проигрышей (убыток)     10 (-1425.04)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)   2953.84 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)    -2087.76 (4)
Средний
непрерывный выигрыш                                                    2
непрерывный проигрыш                                                   3
 

Результат работы робота после оптимизации

Strategy Tester Report  Exp_NK_101009

Символ           SBER (Sberbank, Forward)
Период          30 Минут (M30) 2007.07.30 13:30 — 2009.10.22 16:30 (2007.07.23 — 2009.10.23)
Модель           Все тики (наиболее точный метод на основе всех наименьших доступных таймфреймов)
Параметры     Magic=2511; NPO=70; Orders=1; NL=0; NM=0; UseTrailing=true; UseMagigc=true; UseShort=false; UseLong=true; Lots=0; MarginPercent=100;

Баров в истории              8806
Смоделировано тиков    3101330
Качество моделирования               88.98%
Ошибки рассогласования графиков   0                                                                                                                  
Начальный депозит        2500.00                                                                                                                             
Чистая прибыль              10309.23
Прибыль чистая к депозиту           412 %   без оптимизации   233 %
Общая прибыль              31077.76
Общий убыток                 -20768.53
Прибыльность                 1.50
Матожидание выигрыша 28.17                                                        
Абсолютная просадка                526.30
Максимальная просадка            2479.01 (17.02%)
Относительная просадка               49.35% (1933.31)
Всего сделок                   366
Короткие позиции (% выигравших)      0 (0.00%)
Длинные позиции (% выигравших)      366 (39.62%)
Прибыльные сделки (% от всех)   145 (39.62%)
Убыточные сделки (% от всех)      221 (60.38%)
Самая большая
прибыльная сделка                         1602.91
убыточная сделка                           -704.16
Средняя
прибыльная сделка                         214.33
убыточная сделка                           -93.98
Максимальное количество
непрерывных выигрышей (прибыль)      5 (751.62)
непрерывных проигрышей (убыток)        9 (-1267.35)
Максимальная
непрерывная прибыль (число выигрышей)     3898.36 (4)
непрерывный убыток (число проигрышей)     -1975.93 (4)
Средний
непрерывный выигрыш                   2
непрерывный проигрыш                  3

Резюме: Система показала достаточно эффективную работу в период падения рынка. Так при снижении цены акций с 105 до 14 , на 87%,  депозит снизился с 2500 до 2220 (без оптимизации до 1950 )  , что составило 12% (ранее 22%).
            Кроме того, следует отметить , что такие результаты система показала без торговли в шорт.
Таблицу сделок (всего их 366) я не привожу, т.к. она занимает 30 страниц, желающим ознакомиться могу выслать по запросу.

Tags: Metatrader4, MT4, МТС, торговый робот