В предыдущих частях данной статьи я попытался рассказать о том,
что практически любые стратегии, даже самые простейшие,
при их оптимизации на коротком интервале истории,
просто обречены быть прибыльными в бэк-тестах.
Кроме того, не буду вдаваться в подробности,
но будут прибыльными стратегии с использованием индикаторов и приемов заглядывающих в будущее.
К таким индикаторам, в частности относится fractal ( его реализация в QUIK) и ZigZag(в любой реализации).
Кроме того, к заглядыванию в будущее приводит исполнение сделки на close свечи при использовании сигналов индикаторов на этой же свече.
Настало время объяснить данное явление.
В данной статье я попробую показать причину такой фатальной прибыльности на исторических данных оптимизированных торговых стратегий.
При этом, чем меньше сделок, совершаемых такой стратегией на истории, тем ее прибыльность будет более устойчивой в тестах, но более фиктивной в реальности.
Данный эффект связан с тем, что потенциальная прибыльность рынка в сотни раз превосходит получаемую в оптимизированных на коротких исторических участках прибыль.
Любая оптимизация направлена на поиск некоторого экстремума прибыли.
Практически всегда возможно подобрать параметры так, чтобы даже самая простейшая стратегия “откусила” на коротких исторических данных немного прибыли от потенциала рынка.
Поэтому смело можно сказать, что на бэк-тестах:
Прибыль = стратегия + короткая история + оптимизация параметров
Теперь перейдем к доказательству данного эффекта.
Возьмем стратегию без параметров оптимизации, которая совершает сделки в экстремальных точках.
Пусть эти сделки совершаются по наилучшим ценам.
Иначе сказать мы всего то и сделаем, что заглянем в будущее на 1 бар и совершим сделки внутри свечи, продажу на High свечи экстремума, а покупку на Long соответствующей свечи.
В остальном, эксперимент соответствует реальным условиям:
Условия эксперимента:
Период истории с 01.01.2007 г по 14.06.2012
Акции Сбербанк обычка
Торговля на фиксированную сумму,
без реинвестирования прибыли,
без плеча.
комиссия 0.035%
На рисунках ниже для таймов 1 день, 1 час, 5 минут и 1 минута изображены следующие графики:
Цена акции – зеленый цвет
Прибыль итого – белый цвет
Прибыль за год – желтый цвет
Прибыль за месяц – оранжевый цвет
В таблице представлена прибыль по месяцам и годам, а также средняя прибыль по одноименным месяцам.
В результате получили, что все 65 месяцев на всех таймах являются прибыльными.
Итоговая прибыль:
тайм 1 день 2940%;
тайм 1 час 4745%,
тайм 5 минут 13940%
тайм 1 минута 21690%.
Обращаю внимание, что я лишь заглянул в будущее на 1 шаг и сделал сделки внутри свечи по наилучшей цене и все. И получил грааль.
Поэтому , когда Вы создаете простые стратегии, при постоянной длине истории, то чем больше тайм, тем проще получить прибыль в бэк-тестах.
Остальные выводы делайте сами.
31 comments so far